Rth

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +6.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Rth закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -6.0%.

Rth: годовая альфа составляет 85.43%, бета — 0.50, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 31.03.2025.

• Портфель участвовал в 268.26% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -208.42%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Rth составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rth имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.82
• За всё время: 2.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rth показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rth составляет 26.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.