Pregge
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pregge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Pregge | 23.34% | 2.10% | 10.42% | 34.37% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 11.39% | 0.85% | 2.33% | 24.46% | 15.89% | 17.18% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 20.59% | -2.62% | 0.06% | 35.84% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 31.07% | 4.18% | 15.72% | 38.66% | 19.46% | 16.53% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 25.66% | 2.87% | 12.44% | 42.18% | 6.10% | 7.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pregge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55% | 6.68% | 2.62% | -4.79% | 4.88% | 3.84% | 0.43% | 1.59% | 1.57% | -1.44% | 23.34% | ||
| 2023 | 8.90% | -0.97% | 4.28% | -1.04% | 3.65% | 6.59% | 4.08% | -2.41% | -5.07% | -3.54% | 11.00% | 7.08% | 35.92% |
| 2022 | -8.56% | -2.48% | 2.60% | -11.12% | -0.56% | -9.12% | 10.84% | -4.40% | -9.97% | 6.31% | 5.93% | -6.56% | -26.24% |
| 2021 | 2.48% | 1.72% | 3.56% | -7.28% | 6.96% | -0.51% | 2.20% | 8.88% |
Комиссия
Комиссия Pregge составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pregge среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 1.08 | 1.53 | 1.20 | 1.43 | 4.26 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.06 | 1.53 | 1.20 | 1.46 | 3.87 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.33 | 3.02 | 1.43 | 2.92 | 11.52 |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 2.16 | 2.92 | 1.36 | 1.09 | 13.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pregge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.79% | 0.95% | 0.65% | 0.85% | 1.08% | 1.24% | 1.07% | 1.31% | 2.14% | 2.88% | 4.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.35% | 16.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pregge показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка Pregge составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.5% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
| -11.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
| -8.85% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -7.14% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -3.89% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pregge составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FCIGX | SOXQ | VOO | IWF | QTEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCIGX | 1.00 | 0.73 | 0.85 | 0.80 | 0.81 |
| SOXQ | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.84 | 0.92 |
| VOO | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.87 |
| IWF | 0.80 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| QTEC | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 1.00 |