Ret1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 25% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | Mid Cap Blend Equities | 25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ret1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Ret1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.06% с начала года и доходность в 11.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Ret1 | 17.06% | 2.21% | 6.21% | 31.46% | 13.60% | 11.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 20.78% | 2.50% | 9.69% | 33.93% | 15.66% | 13.20% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 9.90% | 1.41% | 2.37% | 23.71% | 13.25% | 10.32% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 26.42% | 3.62% | 10.70% | 41.44% | 14.61% | 13.10% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 11.44% | 1.27% | 2.03% | 26.86% | 9.86% | 8.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ret1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 6.68% | 3.44% | -5.16% | 4.46% | 0.40% | 4.15% | 1.26% | 17.06% | ||||
| 2023 | 7.91% | -1.14% | 1.40% | 0.75% | -1.30% | 7.27% | 2.40% | -1.73% | -4.98% | -3.77% | 9.47% | 6.70% | 24.00% |
| 2022 | -8.40% | -1.53% | 0.28% | -8.01% | 0.10% | -7.85% | 9.91% | -4.42% | -8.24% | 8.50% | 6.24% | -4.89% | -18.88% |
| 2021 | -0.59% | 3.78% | 2.47% | 5.16% | 0.67% | 0.96% | 2.36% | 2.65% | -3.53% | 5.71% | -3.17% | 4.57% | 22.58% |
| 2020 | -0.51% | -6.79% | -14.28% | 11.81% | 6.00% | 2.42% | 4.50% | 5.19% | -1.98% | -1.08% | 12.42% | 5.75% | 22.29% |
| 2019 | 8.84% | 5.05% | 0.99% | 4.54% | -4.88% | 7.03% | 1.20% | -1.73% | 0.16% | 2.10% | 3.68% | 2.16% | 32.38% |
| 2018 | 4.85% | -3.62% | -0.13% | -0.62% | 3.26% | 0.55% | 2.36% | 3.44% | -0.71% | -8.84% | 2.23% | -8.39% | -6.52% |
| 2017 | 2.37% | 2.38% | 1.15% | 1.50% | 1.41% | 1.32% | 1.28% | -0.20% | 3.21% | 1.95% | 2.52% | 0.79% | 21.50% |
| 2016 | -6.42% | -0.37% | 6.79% | 0.83% | 1.78% | -1.19% | 4.24% | 0.50% | 0.75% | -3.59% | 4.85% | 1.45% | 9.27% |
| 2015 | -1.99% | 6.24% | -0.07% | 0.09% | 1.58% | -1.23% | 0.86% | -5.66% | -4.61% | 6.86% | 1.08% | -3.05% | -0.68% |
| 2014 | -3.75% | 4.82% | -0.35% | -0.94% | 1.32% | 2.90% | -3.45% | 3.16% | -3.18% | 2.97% | 1.48% | 0.48% | 5.14% |
| 2013 | 5.44% | 0.73% | 3.53% | 0.88% | 1.90% | -1.68% | 5.52% | -1.80% | 5.87% | 3.39% | 2.95% | 0.68% | 30.65% |
Комиссия
Комиссия Ret1 составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ret1 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.46 | 3.29 | 1.45 | 2.71 | 15.45 |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 1.33 | 1.93 | 1.23 | 1.98 | 6.99 |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 1.99 | 2.70 | 1.32 | 1.10 | 11.69 |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 1.74 | 2.47 | 1.30 | 1.08 | 9.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ret1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ret1 | 1.24% | 1.39% | 2.97% | 9.32% | 5.87% | 3.14% | 5.56% | 4.23% | 2.50% | 4.57% | 4.83% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 2.58% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% | 12.38% | 0.45% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 1.14% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 4.69% | 4.31% | 1.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ret1 показал максимальную просадку в 34.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Ret1 составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.62% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 336 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -23.45% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -20.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -19.46% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ret1 составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FIGSX | FMIMX | PNSAX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| FIGSX | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.82 |
| FMIMX | 0.71 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
| PNSAX | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| FXAIX | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |