NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
1AAPL.MI Apple Inc.	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2017 г., начальной даты 1AAPL.MI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.96%	1.11%	7.77%	23.90%	12.59%	11.36%
NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes	1.93%	0.85%	12.35%	71.75%	35.21%	N/A
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	4.66%	4.70%	25.61%	61.12%	22.29%	23.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	2.99%	0.45%	21.21%	45.97%	18.65%	30.74%
GOOG Alphabet Inc.	3.73%	2.38%	7.86%	34.22%	21.14%	22.18%
GOOGL Alphabet Inc.	3.54%	2.40%	8.08%	34.74%	20.99%	22.00%
MSFT Microsoft Corporation	1.79%	-1.73%	-3.19%	9.01%	21.35%	26.71%
NFLX Netflix, Inc.	-3.73%	-5.60%	33.50%	76.67%	19.19%	30.06%
1AAPL.MI Apple Inc.	-8.25%	-8.27%	2.45%	20.34%	24.09%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	2.55%	2.23%	12.35%	130.90%	82.79%	75.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.37%	14.84%	7.60%	-3.52%	15.92%	9.93%	-5.19%	1.36%	2.53%	4.80%	4.78%	0.79%	84.51%
2023	17.24%	1.41%	15.18%	2.87%	18.65%	6.63%	6.21%	1.71%	-7.73%	-0.90%	11.65%	4.10%	104.63%
2022	-12.11%	-4.06%	5.13%	-22.37%	-1.36%	-10.05%	14.01%	-7.49%	-11.89%	0.78%	8.81%	-9.84%	-43.91%
2021	0.39%	2.35%	0.93%	9.68%	-0.54%	8.84%	2.18%	8.17%	-5.59%	11.79%	4.71%	-2.57%	46.55%
2020	5.93%	-2.15%	-4.40%	16.57%	5.23%	7.06%	8.27%	12.96%	-6.90%	-1.67%	5.94%	2.74%	58.59%
2019	13.35%	1.75%	5.41%	6.15%	-8.83%	6.37%	1.10%	-3.38%	-0.86%	5.53%	5.27%	3.63%	39.53%
2018	18.04%	-0.35%	-4.39%	2.79%	8.77%	2.83%	0.19%	7.53%	-0.62%	-14.70%	-2.82%	-8.84%	4.60%
2017										-3.86%	0.15%	0.45%	-3.28%

Комиссия

Комиссия NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	1.46	2.30	1.31	2.90	8.68
AMZN Amazon.com, Inc.	1.43	2.04	1.26	2.06	6.54
GOOG Alphabet Inc.	1.01	1.51	1.20	1.26	3.10
GOOGL Alphabet Inc.	1.00	1.51	1.20	1.27	3.10
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.49	1.06	0.35	0.76
NFLX Netflix, Inc.	1.78	2.47	1.33	2.40	10.89
1AAPL.MI Apple Inc.	0.96	1.47	1.19	1.32	4.01
NVDA NVIDIA Corporation	2.28	2.82	1.35	4.46	13.32

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.26%	0.26%	0.16%	0.24%	0.15%	0.21%	0.32%	0.49%	0.32%	0.35%	0.44%	0.52%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.30%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1AAPL.MI Apple Inc.	0.41%	0.38%	0.51%	0.72%	0.46%	0.65%	1.05%	1.77%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.63%	22 нояб. 2021 г.	247	3 нояб. 2022 г.	181	18 июл. 2023 г.	428
-31.03%	31 авг. 2018 г.	82	24 дек. 2018 г.	237	25 нояб. 2019 г.	319
-27.78%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-20.51%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	53	21 окт. 2024 г.	73
-15.62%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	87	26 янв. 2021 г.	102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	1AAPL.MI	NFLX	NVDA	META	AMZN	MSFT	GOOG	GOOGL
1AAPL.MI	1.00	0.30	0.33	0.32	0.38	0.38	0.37	0.37
NFLX	0.30	1.00	0.51	0.53	0.59	0.54	0.50	0.50
NVDA	0.33	0.51	1.00	0.56	0.60	0.64	0.56	0.57
META	0.32	0.53	0.56	1.00	0.61	0.61	0.66	0.67
AMZN	0.38	0.59	0.60	0.61	1.00	0.69	0.68	0.68
MSFT	0.38	0.54	0.64	0.61	0.69	1.00	0.72	0.72
GOOG	0.37	0.50	0.56	0.66	0.68	0.72	1.00	0.99
GOOGL	0.37	0.50	0.57	0.67	0.68	0.72	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

NSS: 24079133922 Rafael armando Espejel fuentes

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество