Companies I like
For Maadhav Veer Singh.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | Consumer Cyclical | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 25% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 25% |
POOL Pool Corporation | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2008 г., начальной даты BYDDY
Доходность по периодам
Companies I like на 11 мая 2025 г. показал доходность в 16.42% с начала года и доходность в 18.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Companies I like | 16.42% | 3.32% | 11.55% | 20.10% | 24.29% | 18.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 14.10% | -0.34% | 11.98% | 14.81% | 12.59% | 8.99% |
POOL Pool Corporation | -11.13% | -1.11% | -18.41% | -18.22% | 6.93% | 17.73% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 46.06% | 9.87% | 40.80% | 77.45% | 54.29% | 24.08% |
MNST Monster Beverage Corporation | 16.06% | 5.59% | 12.67% | 9.99% | 12.98% | 10.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Companies I like, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.33% | 15.58% | 2.19% | -2.46% | 1.38% | 16.42% | |||||||
| 2024 | -7.29% | 6.14% | 1.82% | -2.93% | 0.79% | -1.99% | 7.59% | -0.94% | 8.20% | -2.42% | -0.39% | -3.65% | 3.76% |
| 2023 | 13.84% | -7.53% | 3.98% | 3.19% | -3.10% | 5.89% | 4.25% | -5.13% | -4.64% | -3.75% | 2.40% | 5.75% | 13.92% |
| 2022 | -8.53% | 0.01% | -5.69% | 3.08% | 5.96% | 2.57% | 0.52% | -8.57% | -8.84% | 0.56% | 9.55% | -3.30% | -13.74% |
| 2021 | -2.03% | -5.10% | -0.53% | 6.88% | 3.35% | 7.76% | 3.90% | 3.58% | -8.59% | 9.48% | 2.71% | 2.25% | 24.51% |
| 2020 | 4.63% | -0.33% | -11.90% | 9.71% | 8.76% | 7.08% | 14.63% | 6.27% | 13.65% | 6.51% | 8.65% | 9.35% | 105.67% |
| 2019 | 3.17% | 5.21% | -3.75% | 9.38% | -3.16% | 4.58% | 1.87% | -4.52% | -0.59% | -1.49% | 1.45% | 4.42% | 16.76% |
| 2018 | 5.96% | -4.68% | -3.42% | -5.47% | -2.85% | 4.90% | 0.84% | 1.88% | 5.34% | -7.04% | 11.75% | -11.99% | -6.99% |
| 2017 | 0.93% | 3.37% | 2.62% | 1.64% | 4.45% | 0.12% | 0.41% | -1.42% | 15.83% | 2.74% | 3.64% | 1.02% | 40.33% |
| 2016 | -5.33% | -0.76% | 9.80% | 1.53% | 1.98% | 4.08% | 2.85% | 0.95% | -4.38% | -1.37% | -2.22% | -1.68% | 4.64% |
| 2015 | -0.94% | 14.29% | 2.88% | 2.57% | 2.85% | -2.52% | -1.99% | -5.73% | 7.17% | 9.62% | -0.17% | -1.14% | 28.30% |
| 2014 | -4.51% | 15.44% | -2.63% | -3.97% | -1.26% | 4.86% | -1.81% | 13.62% | -0.95% | 3.62% | 3.74% | -8.43% | 16.11% |
Комиссия
Комиссия Companies I like составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Companies I like составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 0.94 | 1.45 | 1.18 | 1.03 | 2.27 |
POOL Pool Corporation | -0.56 | -0.64 | 0.92 | -0.37 | -1.46 |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.65 | 2.21 | 1.28 | 1.45 | 6.50 |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.42 | 0.76 | 1.11 | 0.44 | 1.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Companies I like за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.31% | 1.44% | 1.20% | 1.02% | 0.86% | 0.91% | 1.12% | 1.20% | 1.15% | 1.39% | 1.08% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.79% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
POOL Pool Corporation | 1.59% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.86% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.36% | 0.30% | 1.06% | 0.00% | 0.20% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Companies I like показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 8 февр. 2010 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка Companies I like составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 20 окт. 2009 г. | 76 | 8 февр. 2010 г. | 497 | 27 янв. 2012 г. | 573 |
| -31.79% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 61 | 18 июн. 2020 г. | 83 |
| -22.73% | 17 нояб. 2021 г. | 233 | 20 окт. 2022 г. | 163 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
| -19.15% | 22 окт. 2008 г. | 22 | 20 нояб. 2008 г. | 19 | 18 дек. 2008 г. | 41 |
| -17.55% | 29 янв. 2018 г. | 84 | 29 мая 2018 г. | 234 | 3 мая 2019 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BYDDY | KO | POOL | MNST | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.63 |
| BYDDY | 0.35 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.74 |
| KO | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.51 |
| POOL | 0.59 | 0.19 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.59 |
| MNST | 0.49 | 0.18 | 0.47 | 0.35 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.63 | 0.74 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 1.00 |