Companies I like
For Maadhav Veer Singh.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | Consumer Cyclical | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 25% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 25% |
POOL Pool Corporation | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Companies I like и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2008 г., начальной даты BYDDY
Доходность по периодам
Companies I like на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 13.46% с начала года и доходность в 17.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Companies I like | 14.45% | -2.72% | 8.64% | 25.12% | 25.00% | 17.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 5.22% | 6.00% | 28.50% | 12.14% | 9.46% |
POOL Pool Corporation | -9.86% | -5.77% | -16.53% | -14.75% | 10.19% | 17.44% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 35.16% | -12.84% | 33.57% | 80.90% | 52.92% | 23.97% |
MNST Monster Beverage Corporation | 11.13% | 2.83% | 9.30% | 7.67% | 13.47% | 9.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Companies I like, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.33% | 15.58% | 2.19% | -2.78% | 14.45% | ||||||||
| 2024 | -7.29% | 6.14% | 1.82% | -2.93% | 0.79% | -1.99% | 7.59% | -0.94% | 8.20% | -2.42% | -0.39% | -3.65% | 3.76% |
| 2023 | 13.84% | -7.53% | 3.98% | 3.19% | -3.10% | 5.89% | 4.25% | -5.13% | -4.64% | -3.75% | 2.40% | 5.75% | 13.92% |
| 2022 | -8.53% | 0.01% | -5.69% | 3.08% | 5.96% | 2.57% | 0.52% | -8.57% | -8.84% | 0.56% | 9.55% | -3.30% | -13.74% |
| 2021 | -2.03% | -5.10% | -0.53% | 6.88% | 3.35% | 7.76% | 3.90% | 3.58% | -8.59% | 9.48% | 2.71% | 2.25% | 24.51% |
| 2020 | 4.63% | -0.33% | -11.90% | 9.71% | 8.76% | 7.08% | 14.63% | 6.27% | 13.65% | 6.51% | 8.65% | 9.35% | 105.67% |
| 2019 | 3.17% | 5.21% | -3.75% | 9.38% | -3.16% | 4.58% | 1.87% | -4.52% | -0.59% | -1.49% | 1.45% | 4.42% | 16.76% |
| 2018 | 5.96% | -4.68% | -3.42% | -5.47% | -2.85% | 4.90% | 0.84% | 1.88% | 5.34% | -7.04% | 11.75% | -11.99% | -6.99% |
| 2017 | 0.93% | 3.37% | 2.62% | 1.64% | 4.45% | 0.12% | 0.41% | -1.42% | 15.83% | 2.74% | 3.64% | 1.02% | 40.33% |
| 2016 | -5.33% | -0.76% | 9.80% | 1.53% | 1.98% | 4.08% | 2.85% | 0.95% | -4.38% | -1.37% | -2.22% | -1.68% | 4.64% |
| 2015 | -0.94% | 14.29% | 2.88% | 2.57% | 2.85% | -2.52% | -1.99% | -5.73% | 7.17% | 9.62% | -0.17% | -1.14% | 28.30% |
| 2014 | -4.51% | 15.44% | -2.63% | -3.97% | -1.26% | 4.86% | -1.81% | 13.62% | -0.95% | 3.62% | 3.74% | -8.43% | 16.11% |
Комиссия
Комиссия Companies I like составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Companies I like составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
POOL Pool Corporation | -0.51 | -0.59 | 0.93 | -0.34 | -1.48 |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.76 | 2.33 | 1.29 | 1.48 | 7.08 |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.27 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Companies I like за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.30% | 1.44% | 1.20% | 1.02% | 0.86% | 0.91% | 1.12% | 1.20% | 1.15% | 1.39% | 1.08% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
POOL Pool Corporation | 1.57% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.93% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.36% | 0.30% | 1.06% | 0.00% | 0.20% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Companies I like показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 8 февр. 2010 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка Companies I like составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 20 окт. 2009 г. | 76 | 8 февр. 2010 г. | 497 | 27 янв. 2012 г. | 573 |
| -31.79% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 61 | 18 июн. 2020 г. | 83 |
| -22.73% | 17 нояб. 2021 г. | 233 | 20 окт. 2022 г. | 163 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
| -19.15% | 22 окт. 2008 г. | 22 | 20 нояб. 2008 г. | 19 | 18 дек. 2008 г. | 41 |
| -17.55% | 29 янв. 2018 г. | 84 | 29 мая 2018 г. | 234 | 3 мая 2019 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Companies I like составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BYDDY | POOL | KO | MNST | |
|---|---|---|---|---|
| BYDDY | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| POOL | 0.19 | 1.00 | 0.32 | 0.35 |
| KO | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.47 |
| MNST | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 1.00 |