BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 94% месяцев были с положительной доходностью, а 6% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -0.9%.

BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP: годовая альфа составляет 7.30%, бета — 0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 19.07.2023.

• Портфель участвовал в 19.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -18.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.73
• За всё время: 3.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BIL,GLD,IEF,TJUL,UUP составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.