Tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tech

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	14.29%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation	14.29%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	All Cap Equities, Actively Managed	14.29%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	14.29%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	14.29%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	Technology Equities	14.29%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2019 г., начальной даты ARKF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Tech	1.63%	11.85%	0.27%	25.01%	17.77%	N/A
Активы портфеля:
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-4.43%	16.45%	-2.93%	-1.06%	30.01%	23.75%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-3.73%	11.42%	-3.83%	11.90%	18.82%	19.34%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	4.30%	9.30%	3.84%	20.73%	16.01%	N/A
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	3.53%	7.89%	-1.06%	33.98%	14.26%	18.01%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.36%	10.36%	-2.31%	13.93%	19.26%	19.78%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	10.99%	13.97%	4.71%	53.49%	7.82%	N/A
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	2.96%	13.69%	3.62%	46.56%	12.51%	15.53%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.99%	-5.56%	-9.83%	3.61%	11.85%								1.63%
2024	-0.22%	7.43%	2.35%	-5.85%	4.60%	6.47%	-1.85%	1.33%	3.71%	0.57%	13.06%	-1.33%	33.12%
2023	16.18%	0.70%	7.63%	-4.49%	11.25%	7.89%	6.28%	-4.61%	-6.34%	-5.38%	16.07%	8.25%	62.95%
2022	-12.39%	-3.90%	1.37%	-16.22%	-2.92%	-11.08%	13.25%	-5.54%	-12.16%	5.36%	5.54%	-9.15%	-41.40%
2021	3.04%	2.70%	-1.78%	2.77%	-1.20%	7.24%	-0.62%	4.47%	-5.83%	8.24%	-0.36%	-2.03%	16.92%
2020	3.55%	-5.46%	-11.36%	15.87%	10.68%	7.59%	7.67%	10.81%	-2.96%	-1.11%	14.25%	6.58%	66.91%
2019		4.56%	1.89%	6.15%	-10.59%	9.49%	2.21%	-3.39%	0.67%	3.85%	6.13%	3.96%	26.10%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Tech составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tech составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-0.02	0.22	1.03	-0.10	-0.26
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	0.36	0.60	1.08	0.29	0.91
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.77	1.03	1.14	0.64	2.17
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	1.22	1.39	1.18	0.95	2.94
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.47	0.71	1.10	0.40	1.29
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	1.45	1.88	1.25	0.79	4.31
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	1.31	1.77	1.22	0.86	4.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.44%	1.35%	1.20%	1.73%	2.89%	4.27%	1.12%	6.83%	3.66%	1.06%	3.13%	3.16%
Активы портфеля:
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	9.03%	3.99%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	19.33%	14.65%	3.82%	15.22%	3.01%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	7.39%	4.71%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.61%	23.63%	8.31%	1.49%	4.19%	17.71%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	0.00%	0.00%	0.41%	0.01%	0.00%	0.35%	0.02%	0.16%	0.09%	0.82%	0.22%	0.29%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.86%	0.00%	2.86%	1.54%	0.00%	0.97%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tech показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка Tech составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.43%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	416	12 июн. 2024 г.	645
-33%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-29.1%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.12%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	119	25 авг. 2021 г.	133
-15.88%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	46	9 окт. 2024 г.	60

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ARKF	FSELX	ARKQ	IGV	AIQ	VGT	FSPTX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.74	0.79	0.79	0.80	0.85	0.91	0.88	0.88
ARKF	0.74	1.00	0.70	0.85	0.83	0.84	0.78	0.80	0.90
FSELX	0.79	0.70	1.00	0.77	0.73	0.84	0.88	0.89	0.90
ARKQ	0.79	0.85	0.77	1.00	0.78	0.85	0.81	0.81	0.91
IGV	0.80	0.83	0.73	0.78	1.00	0.88	0.89	0.89	0.91
AIQ	0.85	0.84	0.84	0.85	0.88	1.00	0.91	0.92	0.95
VGT	0.91	0.78	0.88	0.81	0.89	0.91	1.00	0.98	0.95
FSPTX	0.88	0.80	0.89	0.81	0.89	0.92	0.98	1.00	0.96
Portfolio	0.88	0.90	0.90	0.91	0.91	0.95	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество