Kate D
Dec 2023 Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | Large Cap Growth Equities, Global Equities | 15.49% |
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Large Cap Growth Equities | 22.18% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | Financial Services | 14.96% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | Preferred Stock/Convertible Bonds | 26.72% |
USD=X USD Cash | 7.32% | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 13.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kate D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2014 г., начальной даты CRBN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Kate D | 3.61% | 0.71% | 3.47% | 8.90% | 5.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 11.20% | -0.54% | 9.79% | 16.65% | 10.00% | N/A |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 9.43% | -2.27% | 8.40% | 14.61% | 10.84% | 10.54% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 6.21% | 0.99% | 4.36% | 11.24% | 2.64% | 4.07% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | -14.88% | 0.00% | -13.33% | -9.32% | -1.98% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.66% | 5.59% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kate D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | 0.26% | 1.74% | -2.68% | 2.69% | 1.27% | 3.61% | ||||||
| 2023 | 7.10% | -2.27% | -0.62% | 1.41% | -1.56% | 3.45% | 2.65% | -2.27% | -3.36% | -3.07% | 8.13% | 5.53% | 15.19% |
| 2022 | -5.54% | -3.80% | 0.99% | -6.03% | -1.48% | -7.39% | 6.75% | -4.88% | -8.42% | 4.12% | 7.48% | -2.78% | -20.40% |
| 2021 | -0.51% | 2.12% | 2.20% | 4.67% | 1.48% | 0.42% | 1.70% | 2.16% | -3.56% | 3.40% | -2.37% | 3.71% | 16.19% |
| 2020 | -0.16% | -5.83% | -15.38% | 9.42% | 3.56% | 1.67% | 4.54% | 4.85% | -2.44% | -1.23% | 8.93% | 4.32% | 10.02% |
| 2019 | 7.55% | 1.81% | 1.47% | 2.79% | -3.26% | 3.60% | 0.17% | -0.28% | 1.87% | 2.71% | 1.92% | 3.20% | 25.83% |
| 2018 | 2.31% | -3.39% | -0.28% | 0.62% | 0.58% | 0.42% | 1.03% | 0.56% | -0.81% | -5.26% | 0.07% | -4.42% | -8.55% |
| 2017 | 2.43% | 2.16% | 1.33% | 2.56% | 1.55% | 0.33% | 2.16% | 0.17% | 1.32% | 1.73% | 0.68% | 1.15% | 19.00% |
| 2016 | -4.68% | -1.37% | 5.31% | 0.20% | 1.48% | -2.34% | 3.67% | 0.20% | 0.07% | -2.39% | -0.13% | 1.38% | 1.00% |
| 2015 | 0.21% | 2.95% | -0.59% | 1.70% | 0.44% | -1.39% | 1.72% | -3.79% | -1.19% | 5.29% | 0.04% | -0.10% | 5.11% |
| 2014 | 0.67% | 0.67% |
Комиссия
Комиссия Kate D составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Kate D среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.62 | 2.34 | 1.29 | 1.17 | 7.56 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 1.32 | 1.92 | 1.24 | 0.68 | 5.93 |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 4.01 | 6.78 | 2.04 | 0.90 | 13.85 |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | -0.24 | -0.14 | 0.97 | -0.13 | -0.56 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.55 | 0.92 | 1.11 | 0.29 | 1.67 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Kate D за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kate D | 3.00% | 3.23% | 3.08% | 2.95% | 2.67% | 2.83% | 3.91% | 3.22% | 3.31% | 3.55% | 3.56% | 3.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.82% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.89% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 4.83% | 5.33% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% | 7.11% | 8.65% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kate D показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Kate D составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 10 нояб. 2020 г. | 192 |
| -28.09% | 5 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.8% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 10 апр. 2019 г. | 313 |
| -10.85% | 18 мая 2015 г. | 195 | 11 февр. 2016 г. | 83 | 7 июн. 2016 г. | 278 |
| -7.55% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 32 | 10 авг. 2016 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kate D составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | PPSIX | VNQ | JMF.L | ANWPX | CRBN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPSIX | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| VNQ | 0.00 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.57 |
| JMF.L | 0.00 | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.52 | 0.53 |
| ANWPX | 0.00 | 0.39 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.92 |
| CRBN | 0.00 | 0.40 | 0.57 | 0.53 | 0.92 | 1.00 |