Kate D
Dec 2023 Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | Large Cap Growth Equities, Global Equities | 15.49% |
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Large Cap Growth Equities | 22.18% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | Financial Services | 14.96% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | Preferred Stock/Convertible Bonds | 26.72% |
USD=X USD Cash | 7.32% | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 13.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kate D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2014 г., начальной даты CRBN
Доходность по периодам
Kate D на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -0.69% с начала года и доходность в 4.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
Kate D | -0.69% | -0.52% | -2.18% | 7.80% | 7.04% | 4.65% |
Активы портфеля: | ||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -1.34% | 0.03% | -0.97% | 11.68% | 12.92% | 8.39% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -0.79% | 0.77% | -5.26% | 4.66% | 8.11% | 5.23% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 0.24% | -1.09% | 0.19% | 7.31% | 3.90% | 3.61% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.32% | -3.01% | -7.30% | 13.04% | 6.55% | 4.90% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kate D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.15% | 0.33% | -2.49% | -0.62% | -0.69% | ||||||||
2024 | -0.23% | 0.99% | 1.93% | -3.04% | 3.14% | 1.47% | 1.97% | 2.44% | 1.94% | -1.56% | 2.60% | -3.04% | 8.69% |
2023 | 7.26% | -2.45% | -0.34% | 1.42% | -1.51% | 3.82% | 2.74% | -2.35% | -3.64% | -3.00% | 8.27% | 4.71% | 14.98% |
2022 | -5.98% | -4.00% | 1.24% | -6.44% | -1.48% | -7.69% | 6.86% | -4.79% | -8.69% | 4.01% | 7.19% | -3.48% | -22.27% |
2021 | -0.52% | 2.20% | 2.24% | 4.89% | 1.56% | 0.43% | 1.77% | 2.36% | -3.89% | 3.81% | -2.51% | 2.73% | 15.76% |
2020 | -0.24% | -6.18% | -16.05% | 9.29% | 3.59% | 1.83% | 4.61% | 4.95% | -2.48% | -1.36% | 9.26% | 3.54% | 8.21% |
2019 | 7.59% | 1.82% | 1.49% | 2.82% | -3.34% | 3.70% | 0.19% | -0.30% | 1.90% | 2.71% | 1.90% | 2.80% | 25.49% |
2018 | 2.49% | -3.52% | -0.33% | 0.68% | 0.53% | 0.33% | 1.04% | 0.52% | -0.84% | -5.56% | 0.07% | -5.53% | -10.02% |
2017 | 2.39% | 2.19% | 1.25% | 2.53% | 1.55% | 0.35% | 2.20% | 0.17% | 1.35% | 1.80% | 0.68% | 0.40% | 18.18% |
2016 | -4.83% | -1.43% | 5.35% | 0.16% | 1.53% | -2.54% | 3.62% | 0.09% | 0.03% | -2.40% | -0.20% | 0.72% | -0.32% |
2015 | 0.21% | 2.96% | -0.60% | 1.68% | 0.45% | -1.40% | 1.67% | -3.80% | -1.29% | 5.22% | 0.06% | -1.11% | 3.82% |
2014 | 0.20% | 0.20% |
Комиссия
Комиссия Kate D составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Kate D составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.57 | 2.52 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.15 | 0.33 | 1.05 | 0.12 | 0.51 |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 2.24 | 2.94 | 1.57 | 1.99 | 9.90 |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | — | — | — | 0.00 | — |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.63 | 0.96 | 1.13 | 0.47 | 2.05 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Kate D за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.42% | 2.69% | 2.99% | 3.02% | 2.21% | 2.41% | 2.74% | 3.33% | 2.69% | 2.97% | 2.82% | 3.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.97% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.26% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% | 0.00% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.60% | 0.59% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.01% | 5.33% | 5.35% | 5.54% | 4.39% | 4.46% | 4.88% | 5.79% | 4.87% | 4.92% | 5.23% | 5.33% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 0.00% | 1.54% | 2.94% | 3.02% | 1.97% | 2.40% | 2.14% | 2.75% | 2.02% | 2.52% | 2.28% | 2.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kate D показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Kate D составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.47% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 16 нояб. 2020 г. | 196 |
-29.44% | 7 сент. 2021 г. | 287 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-15.46% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 20 июн. 2019 г. | 364 |
-12.17% | 18 мая 2015 г. | 195 | 11 февр. 2016 г. | 138 | 23 авг. 2016 г. | 333 |
-5.16% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 69 | 9 февр. 2017 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kate D составляет 7.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | PPSIX | JMF.L | VNQ | ANWPX | CRBN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 0.91 | 0.86 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPSIX | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
JMF.L | 0.41 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.49 | 0.51 | 0.68 |
VNQ | 0.60 | 0.00 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.68 |
ANWPX | 0.91 | 0.00 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
CRBN | 0.91 | 0.00 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.86 | 0.00 | 0.48 | 0.68 | 0.68 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |