PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Kate D

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Dec 2023 Portfolio

Распределение активов


USD=X 7.32%PPSIX 26.72%CRBN 22.18%ANWPX 15.49%JMF.L 14.96%VNQ 13.33%ВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

7.32%

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
Preferred Stock/Convertible Bonds

26.72%

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
Large Cap Growth Equities

22.18%

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
Large Cap Growth Equities, Global Equities

15.49%

JMF.L
JPMorgan Mid Cap Investment Trust
Financials

14.96%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

13.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kate D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.06%
147.05%
Kate D
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2014 г., начальной даты CRBN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Kate D4.16%3.85%12.87%14.82%6.70%N/A
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
5.54%4.21%14.77%24.29%10.28%N/A
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.76%4.77%14.66%25.17%11.79%10.36%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
2.23%0.45%7.69%5.19%3.09%4.33%
JMF.L
JPMorgan Mid Cap Investment Trust
13.32%14.07%28.79%25.11%2.95%5.71%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.02%-0.15%7.11%3.31%3.79%6.07%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.17%
20233.01%-2.43%-2.94%-3.68%8.32%5.24%

Коэффициент Шарпа

Kate D на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.49

Коэффициент Шарпа Kate D находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kate D за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Kate D3.05%3.23%3.08%2.95%2.67%2.83%3.91%3.22%3.31%3.55%3.56%3.86%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
1.91%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%0.00%0.00%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.06%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
4.83%5.33%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%7.11%8.65%
JMF.L
JPMorgan Mid Cap Investment Trust
0.04%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%0.03%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.12%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Kate D составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.79%
0.00%2.15%
0.72%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Kate D
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
1.90
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
1.60
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
0.76
JMF.L
JPMorgan Mid Cap Investment Trust
0.76
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XPPSIXJMF.LVNQANWPXCRBN
USD=X0.000.000.000.000.000.00
PPSIX0.001.000.340.310.390.39
JMF.L0.000.341.000.270.420.43
VNQ0.000.310.271.000.540.57
ANWPX0.000.390.420.541.000.92
CRBN0.000.390.430.570.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.82%
0
Kate D
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Kate D показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Kate D составляет 5.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.87%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16711 нояб. 2020 г.192
-28.62%3 сент. 2021 г.28912 окт. 2022 г.
-13.13%29 янв. 2018 г.23624 дек. 2018 г.7912 апр. 2019 г.315
-10.44%30 дек. 2015 г.3311 февр. 2016 г.7425 мая 2016 г.107
-8.2%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.505 сент. 2016 г.52

График волатильности

Текущая волатильность Kate D составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.20%
3.90%
Kate D
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев