Kate D
Dec 2023 Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | Large Cap Growth Equities, Global Equities | 15.49% |
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Large Cap Growth Equities | 22.18% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | Financial Services | 14.96% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | Preferred Stock/Convertible Bonds | 26.72% |
USD=X USD Cash | 7.32% | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 13.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kate D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2014 г., начальной даты CRBN
Доходность по периодам
Kate D на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.99% с начала года и доходность в 4.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Kate D | 0.99% | 7.48% | -1.12% | 7.29% | 6.96% | 4.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.11% | 15.01% | -1.14% | 12.14% | 12.99% | 8.71% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 2.09% | 16.63% | -4.17% | 5.73% | 7.89% | 5.43% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 1.23% | 1.78% | 1.20% | 6.93% | 3.92% | 3.77% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | -0.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.15% | 5.09% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kate D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80% | 0.43% | -2.05% | -0.04% | 0.89% | 0.99% | |||||||
| 2024 | -0.21% | 0.26% | 1.74% | -2.68% | 2.69% | 1.27% | 1.89% | 2.23% | 1.75% | -1.34% | 2.12% | -2.65% | 7.08% |
| 2023 | 7.10% | -2.27% | -0.62% | 1.41% | -1.56% | 3.44% | 2.65% | -2.27% | -3.36% | -3.07% | 8.13% | 4.82% | 14.42% |
| 2022 | -5.54% | -3.80% | 0.99% | -6.03% | -1.47% | -7.39% | 6.75% | -4.88% | -8.42% | 4.12% | 7.48% | -3.24% | -20.77% |
| 2021 | -0.51% | 2.12% | 2.21% | 4.66% | 1.48% | 0.42% | 1.70% | 2.16% | -3.56% | 3.40% | -2.36% | 2.66% | 15.02% |
| 2020 | -0.15% | -5.84% | -15.38% | 9.42% | 3.56% | 1.67% | 4.54% | 4.86% | -2.45% | -1.23% | 8.93% | 3.65% | 9.32% |
| 2019 | 7.55% | 1.81% | 1.47% | 2.79% | -3.26% | 3.60% | 0.17% | -0.28% | 1.87% | 2.70% | 1.92% | 2.78% | 25.31% |
| 2018 | 2.31% | -3.39% | -0.28% | 0.62% | 0.58% | 0.42% | 1.03% | 0.56% | -0.81% | -5.26% | 0.07% | -5.28% | -9.37% |
| 2017 | 2.43% | 2.16% | 1.33% | 2.56% | 1.55% | 0.33% | 2.16% | 0.17% | 1.32% | 1.73% | 0.68% | 0.34% | 18.04% |
| 2016 | -4.68% | -1.37% | 5.31% | 0.20% | 1.47% | -2.34% | 3.67% | 0.20% | 0.07% | -2.40% | -0.13% | 0.67% | 0.29% |
| 2015 | 0.21% | 2.95% | -0.59% | 1.70% | 0.44% | -1.39% | 1.72% | -3.79% | -1.19% | 5.28% | 0.04% | -1.14% | 4.01% |
| 2014 | 0.20% | 0.20% |
Комиссия
Комиссия Kate D составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Kate D составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.67 | 0.85 | 1.12 | 0.55 | 2.35 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.30 | 0.34 | 1.05 | 0.12 | 0.52 |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 2.60 | 3.21 | 1.64 | 2.15 | 10.45 |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | — | — | — | 0.00 | — |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.72 | 0.83 | 1.11 | 0.39 | 1.65 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Kate D за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.51% | 2.69% | 2.99% | 3.02% | 2.21% | 2.41% | 2.74% | 3.33% | 2.69% | 2.97% | 2.82% | 3.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.92% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.26% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% | 0.00% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.58% | 0.59% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.42% | 5.33% | 5.35% | 5.54% | 4.39% | 4.46% | 4.88% | 5.79% | 4.87% | 4.92% | 5.23% | 5.33% |
JMF.L JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 0.00% | 1.54% | 2.94% | 3.02% | 1.97% | 2.40% | 2.14% | 2.75% | 2.02% | 2.52% | 2.28% | 2.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kate D показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Kate D составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 9 нояб. 2020 г. | 191 |
| -28.55% | 7 сент. 2021 г. | 287 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.55% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 26 апр. 2019 г. | 325 |
| -11.78% | 18 мая 2015 г. | 195 | 11 февр. 2016 г. | 95 | 23 июн. 2016 г. | 290 |
| -7.55% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 32 | 10 авг. 2016 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kate D составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | PPSIX | JMF.L | VNQ | ANWPX | CRBN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 0.91 | 0.85 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPSIX | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.49 |
| JMF.L | 0.41 | 0.00 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.49 | 0.50 | 0.70 |
| VNQ | 0.60 | 0.00 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.68 |
| ANWPX | 0.91 | 0.00 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.92 | 0.89 |
| CRBN | 0.91 | 0.00 | 0.39 | 0.50 | 0.56 | 0.92 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.85 | 0.00 | 0.49 | 0.70 | 0.68 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |