GAFNAM + Tesla

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GAFNAM + Tesla

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	14.29%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	14.29%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	14.29%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.29%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM + Tesla на 23 мая 2025 г. показал доходность в -4.47% с начала года и доходность в 36.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
GAFNAM + Tesla	-5.73%	17.01%	1.28%	26.20%	34.47%	36.59%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	7.21%	20.46%	8.37%	6.24%	20.69%	27.26%
AAPL Apple Inc	-21.83%	-4.43%	-14.85%	4.98%	20.30%	21.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	-8.39%	11.29%	1.96%	11.01%	10.53%	25.18%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	27.83%	-7.49%	26.53%	70.95%	74.49%
META Meta Platforms, Inc.	7.19%	20.53%	12.34%	35.12%	21.81%	23.02%
TSLA Tesla, Inc.	-15.97%	35.34%	-3.75%	95.31%	44.18%	35.31%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-10.90%	8.45%	2.49%	-2.46%	19.09%	19.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM + Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.33%	-8.15%	-10.31%	0.71%	11.03%								-5.73%
2024	2.03%	11.97%	2.32%	-2.11%	8.32%	9.21%	-0.50%	-0.54%	6.71%	-0.22%	8.78%	6.05%	64.55%
2023	21.09%	6.66%	13.13%	0.94%	15.42%	9.25%	5.29%	-0.75%	-5.48%	-2.78%	11.67%	3.82%	107.05%
2022	-8.71%	-6.76%	8.27%	-17.51%	-3.87%	-10.69%	16.11%	-6.58%	-11.89%	-4.96%	6.42%	-12.43%	-44.75%
2021	1.88%	-1.60%	2.10%	9.95%	-2.11%	9.75%	2.83%	7.16%	-5.60%	14.19%	6.18%	-1.94%	49.55%
2020	11.93%	-2.12%	-9.02%	22.30%	7.57%	11.09%	13.39%	25.68%	-9.12%	-2.83%	12.11%	6.06%	117.95%
2019	8.19%	2.03%	5.39%	4.08%	-12.22%	10.10%	4.56%	-2.71%	2.26%	10.48%	5.29%	8.68%	53.93%
2018	13.26%	-0.86%	-7.77%	3.22%	7.29%	3.03%	0.44%	8.47%	-2.81%	-7.20%	-4.30%	-8.94%	1.18%
2017	7.97%	2.17%	5.26%	4.53%	9.84%	-1.21%	3.76%	4.23%	-0.79%	8.68%	0.02%	-0.34%	53.09%
2016	-6.87%	-2.43%	10.60%	-1.75%	7.77%	-2.97%	11.27%	0.83%	4.12%	0.34%	1.07%	5.96%	29.61%
2015	-0.95%	7.23%	-3.05%	7.75%	2.14%	-0.43%	7.95%	-2.50%	1.10%	11.07%	5.37%	0.65%	41.44%
2014	2.63%	11.21%	-6.00%	-0.44%	4.17%	4.17%	-0.41%	8.07%	-1.90%	0.02%	4.84%	-5.01%	21.90%

Комиссия

Комиссия GAFNAM + Tesla составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAFNAM + Tesla составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.24	0.51	1.07	0.24	0.54
AAPL Apple Inc	0.15	0.32	1.04	0.06	0.19
AMZN Amazon.com, Inc.	0.32	0.64	1.08	0.32	0.82
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50
META Meta Platforms, Inc.	0.96	1.54	1.20	1.04	3.16
TSLA Tesla, Inc.	1.33	1.92	1.23	1.40	3.33
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.08	-0.00	1.00	-0.16	-0.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GAFNAM + Tesla имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.80
За 5 лет: 1.08
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM + Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.30%	0.26%	0.18%	0.27%	0.18%	0.24%	0.36%	0.56%	0.52%	0.68%	0.78%	0.84%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GAFNAM + Tesla показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка GAFNAM + Tesla составляет 10.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.84%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	128	5 июл. 2023 г.	405
-35.01%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-29.88%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-27.49%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	281
-19.45%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	39	6 апр. 2016 г.	67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOGL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.56	0.64	0.61	0.64	0.72	0.68	0.77
TSLA	0.45	1.00	0.34	0.38	0.39	0.40	0.37	0.38	0.69
META	0.56	0.34	1.00	0.45	0.48	0.57	0.50	0.60	0.71
AAPL	0.64	0.38	0.45	1.00	0.47	0.50	0.56	0.53	0.68
NVDA	0.61	0.39	0.48	0.47	1.00	0.52	0.56	0.51	0.74
AMZN	0.64	0.40	0.57	0.50	0.52	1.00	0.60	0.65	0.76
MSFT	0.72	0.37	0.50	0.56	0.56	0.60	1.00	0.64	0.73
GOOGL	0.68	0.38	0.60	0.53	0.51	0.65	0.64	1.00	0.74
Portfolio	0.77	0.69	0.71	0.68	0.74	0.76	0.73	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GAFNAM + Tesla

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество