5 ETF Tech Div
qqq 25 smh 25 schd 20 dgrw 15 dgro 15 qqq 20 smh 20 schd 20 dgrw 20 ivv 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETF Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
5 ETF Tech Div на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -13.18% с начала года и доходность в 14.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 5 ETF Tech Div | -16.30% | -12.05% | -17.64% | 0.19% | 18.14% | 15.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -8.67% | -7.39% | -11.80% | 3.49% | 14.34% | 11.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -12.01% | -8.86% | -11.39% | 5.20% | 14.78% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 ETF Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | -2.38% | -6.82% | -9.46% | -16.30% | ||||||||
| 2024 | 3.28% | 8.25% | 4.21% | -4.52% | 7.99% | 5.93% | -1.78% | 0.49% | 1.49% | -1.12% | 2.97% | -1.34% | 28.04% |
| 2023 | 9.48% | -0.93% | 6.28% | -1.71% | 6.91% | 5.97% | 4.26% | -2.02% | -5.72% | -3.00% | 11.35% | 6.97% | 42.84% |
| 2022 | -7.56% | -2.99% | 2.61% | -10.73% | 2.48% | -11.05% | 11.05% | -5.86% | -10.55% | 6.23% | 10.33% | -7.24% | -23.88% |
| 2021 | 0.87% | 3.53% | 3.49% | 2.67% | 1.36% | 3.57% | 1.61% | 3.00% | -5.14% | 6.66% | 4.05% | 3.32% | 32.60% |
| 2020 | -0.64% | -6.76% | -10.41% | 13.40% | 5.18% | 4.58% | 6.88% | 7.24% | -2.86% | -1.48% | 13.93% | 4.40% | 35.08% |
| 2019 | 8.28% | 4.48% | 2.56% | 5.49% | -9.70% | 8.51% | 3.12% | -1.73% | 2.76% | 3.86% | 3.83% | 4.38% | 40.55% |
| 2018 | 6.95% | -2.58% | -2.80% | -2.03% | 5.23% | -0.74% | 3.61% | 3.51% | -0.18% | -8.42% | 2.12% | -8.55% | -5.10% |
| 2017 | 2.61% | 3.74% | 1.68% | 1.06% | 3.71% | -1.52% | 2.95% | 1.48% | 2.60% | 4.86% | 2.06% | 0.65% | 28.98% |
| 2016 | -5.24% | 0.35% | 7.29% | -1.77% | 3.53% | 0.29% | 6.00% | 1.06% | 1.65% | -1.71% | 3.14% | 1.67% | 16.77% |
| 2015 | -2.99% | 6.58% | -2.20% | 0.93% | 2.75% | -3.89% | 0.76% | -5.91% | -1.37% | 9.31% | 0.93% | -1.81% | 2.09% |
| 2014 | -3.48% | 4.79% | 1.16% | 0.22% | 2.75% | 2.96% | -0.93% | 4.49% | -0.91% | 2.06% | 4.53% | -0.83% | 17.73% |
Комиссия
Комиссия 5 ETF Tech Div составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 ETF Tech Div составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.20 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.82 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 ETF Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.34% | 1.58% | 1.88% | 2.10% | 1.67% | 1.78% | 2.11% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.50% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 ETF Tech Div показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка 5 ETF Tech Div составляет 17.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.39% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.49% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.83% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 113 | 21 янв. 2025 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 ETF Tech Div составляет 17.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | QQQ | DGRW | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.60 | 0.83 | 0.71 | 0.76 |
| SCHD | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.90 | 0.84 |
| QQQ | 0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| DGRW | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| IVV | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |