PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

5 ETF Tech Div

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

qqq 25 smh 25 schd 20 dgrw 15 dgro 15 qqq 20 smh 20 schd 20 dgrw 20 ivv 20

Распределение активов


QQQ 20%SMH 20%SCHD 20%DGRW 20%IVV 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETF Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
460.79%
209.96%
5 ETF Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW

Доходность по периодам

5 ETF Tech Div на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.25% с начала года и доходность в 17.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
5 ETF Tech Div10.27%5.64%18.54%36.69%20.43%17.03%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.64%18.31%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.20%29.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.51%11.36%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
6.44%3.66%12.41%22.89%14.53%12.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.05%12.65%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.22%6.12%
2023-1.82%-5.25%-2.74%9.93%6.20%

Коэффициент Шарпа

5 ETF Tech Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.78

Коэффициент Шарпа 5 ETF Tech Div находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.72
2.35
5 ETF Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 ETF Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 ETF Tech Div1.49%1.58%2.08%1.44%1.71%2.78%2.47%1.96%1.94%2.54%1.99%1.89%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Комиссия

Комиссия 5 ETF Tech Div составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
5 ETF Tech Div
2.72
QQQ
Invesco QQQ
3.20
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.08
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.69
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
2.22
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.52

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHSCHDQQQDGRWIVV
SMH1.000.640.820.710.76
SCHD0.641.000.680.920.87
QQQ0.820.681.000.820.90
DGRW0.710.920.821.000.95
IVV0.760.870.900.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
5 ETF Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 ETF Tech Div показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-27.36%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.387
-19.71%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-14.5%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.214
-10.84%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87

График волатильности

Текущая волатильность 5 ETF Tech Div составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.17%
3.33%
5 ETF Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев