Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k Portfolio Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2010 г., начальной даты VTHR
Доходность по периодам
401k Portfolio Funds на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.84% с начала года и доходность в 11.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель 401k Portfolio Funds | 0.34% | -1.13% | -0.84% | 0.79% | 30.58% | 15.86% | 8.55% | 11.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.46% | -1.61% | -2.64% | -1.24% | 32.09% | 18.44% | 10.54% | 13.83% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.54% | -0.00% | 3.23% | 6.07% | 39.39% | 15.65% | 7.34% | 8.85% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 0.13% | -0.88% | 0.30% | 1.52% | 25.65% | 8.88% | 3.67% | 9.43% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.70% | 0.29% | 2.21% | 2.32% | 40.19% | 13.47% | 3.67% | 10.04% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.10% | -2.94% | -9.04% | -0.37% | 32.52% | 20.01% | 10.81% | 17.44% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 0.00% | -0.90% | 0.50% | 2.15% | 21.39% | 11.81% | 6.76% | 8.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 401k Portfolio Funds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 0.99% | -5.40% | 1.13% | -0.84% | ||||||||
| 2025 | 3.12% | -1.53% | -4.40% | -0.55% | 5.34% | 4.45% | 1.32% | 3.18% | 2.59% | 1.55% | 0.60% | 0.47% | 16.95% |
| 2024 | -0.30% | 4.29% | 3.07% | -4.13% | 4.62% | 1.58% | 3.14% | 1.70% | 1.68% | -1.44% | 5.85% | -3.78% | 16.92% |
| 2023 | 7.06% | -2.47% | 1.52% | 0.80% | -0.89% | 6.19% | 3.66% | -2.65% | -4.41% | -3.22% | 8.58% | 6.12% | 20.96% |
| 2022 | -5.22% | -1.99% | 1.93% | -7.98% | 0.37% | -7.70% | 7.80% | -3.45% | -8.89% | 7.02% | 6.40% | -4.89% | -17.10% |
| 2021 | -0.01% | 3.76% | 3.02% | 4.18% | 0.85% | 1.38% | 0.55% | 2.47% | -3.87% | 5.36% | -2.05% | 3.72% | 20.70% |
Метрики бенчмарка
401k Portfolio Funds: годовая альфа составляет 0.47%, бета — 0.90, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 23.09.2010.
- Портфель участвовал в 96.16% снижения S&P 500 Index, но только в 94.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 94.12%
- Участие в снижении
- 96.16%
Комиссия
Комиссия 401k Portfolio Funds составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
401k Portfolio Funds имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.97 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.82 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.76 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 79 | 1.91 | 3.06 | 1.41 | 2.05 | 8.61 |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 86 | 2.47 | 3.51 | 1.48 | 2.45 | 9.49 |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 19 | 0.56 | 0.93 | 1.12 | 0.97 | 3.64 |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 54 | 1.09 | 1.63 | 1.21 | 1.97 | 7.25 |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 46 | 1.00 | 1.63 | 1.23 | 1.48 | 5.31 |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 76 | 1.46 | 2.10 | 1.31 | 2.09 | 9.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k Portfolio Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 2.96% | 2.36% | 2.67% | 2.50% | 2.83% | 1.60% | 2.09% | 3.49% | 2.64% | 1.77% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.14% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.74% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 4.39% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.07% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.31% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.58% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
401k Portfolio Funds показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка 401k Portfolio Funds составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -24.25% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 558 |
| -21.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -19.27% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
| -17.19% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ACWX | DCCIX | MASKX | PRWAX | VTHR | DGSIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| ACWX | 0.82 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.90 | 0.86 |
| DCCIX | 0.83 | 0.73 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.90 |
| MASKX | 0.83 | 0.74 | 0.97 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.90 |
| PRWAX | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| VTHR | 0.94 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
| DGSIX | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |