VOLATILE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

VOLATILE

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Has not changed since October 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	18.90%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	13.30%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	11.70%
OPRA Opera Limited	Communication Services	27.80%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	17.50%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	2.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.40%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
VOLATILE	4.35%	6.14%	8.98%	66.43%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	74.24%	6.03%	96.45%	507.84%	N/A	N/A
GOOG Alphabet Inc	-9.13%	4.25%	1.61%	-0.17%	19.44%	20.48%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-2.06%	-15.17%	4.96%	21.05%	21.31%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	9.25%	5.06%	18.81%	33.06%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-14.21%	20.63%	0.38%	94.55%	44.15%	35.54%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.33%	12.07%	-19.28%	-33.65%	15.53%	47.32%
OPRA Opera Limited	-1.09%	5.04%	-6.38%	38.39%	29.86%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOLATILE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.41%	-4.66%	-7.25%	8.71%	8.11%								4.35%
2024	-6.89%	14.47%	3.85%	-7.59%	6.94%	6.93%	-0.18%	7.20%	7.96%	4.25%	18.59%	4.43%	74.46%
2023	18.00%	12.41%	11.71%	0.98%	32.91%	13.04%	5.72%	-11.58%	-7.98%	-4.53%	13.04%	6.35%	121.92%
2022	-12.22%	-4.13%	2.42%	-14.73%	-4.36%	-11.62%	17.93%	-9.44%	-9.58%	4.27%	2.81%	-6.06%	-39.58%
2021											0.49%	-4.82%	-4.35%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия VOLATILE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOLATILE составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PLTR Palantir Technologies Inc.	7.09	5.33	1.72	12.95	39.09
GOOG Alphabet Inc	0.00	0.11	1.01	-0.08	-0.17
AAPL Apple Inc	0.17	0.51	1.07	0.19	0.57
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.46	1.34	1.15	0.42	1.36
TSLA Tesla, Inc.	1.31	2.10	1.25	1.67	3.87
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.64	-0.82	0.90	-0.56	-1.15
OPRA Opera Limited	0.71	1.27	1.15	0.54	2.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VOLATILE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.73
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOLATILE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.36%	1.29%	2.61%	0.13%	0.09%	0.12%	0.20%	0.34%	0.27%	0.36%	0.36%	0.32%
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPRA Opera Limited	4.36%	4.22%	9.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VOLATILE показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка VOLATILE составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.06%	17 нояб. 2021 г.	247	9 нояб. 2022 г.	132	22 мая 2023 г.	379
-33.61%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-29.07%	14 июл. 2023 г.	73	25 окт. 2023 г.	161	17 июн. 2024 г.	234
-17.81%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	32
-12.24%	16 июн. 2023 г.	6	26 июн. 2023 г.	5	3 июл. 2023 г.	11

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	OPRA	RIVN	TSLA	AAPL	AMD	GOOG	PLTR	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.51	0.61	0.73	0.69	0.72	0.64	0.77
OPRA	0.45	1.00	0.41	0.37	0.34	0.35	0.36	0.43	0.77
RIVN	0.51	0.41	1.00	0.52	0.41	0.42	0.38	0.53	0.61
TSLA	0.61	0.37	0.52	1.00	0.54	0.49	0.49	0.54	0.67
AAPL	0.73	0.34	0.41	0.54	1.00	0.52	0.62	0.46	0.64
AMD	0.69	0.35	0.42	0.49	0.52	1.00	0.59	0.53	0.68
GOOG	0.72	0.36	0.38	0.49	0.62	0.59	1.00	0.49	0.64
PLTR	0.64	0.43	0.53	0.54	0.46	0.53	0.49	1.00	0.79
Portfolio	0.77	0.77	0.61	0.67	0.64	0.68	0.64	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

VOLATILE

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество