VGLT test compare
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VGLT test compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| VGLT test compare | 14.90% | 2.44% | 8.18% | 27.88% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.67% | 3.54% | 5.78% | 26.71% | N/A | N/A |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.43% | 1.60% | 7.44% | 12.91% | -4.06% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGLT test compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 3.78% | 3.26% | -4.23% | 4.47% | 1.55% | 3.13% | 1.53% | 14.90% | ||||
| 2023 | 7.60% | -2.89% | 1.81% | 0.92% | -1.08% | 6.04% | 3.60% | -2.68% | -4.63% | -3.25% | 9.06% | 6.23% | 21.37% |
| 2022 | -4.88% | -2.02% | 1.57% | -8.29% | 0.41% | -7.96% | 7.66% | -3.79% | -9.33% | 6.58% | 6.87% | -4.89% | -18.37% |
| 2021 | 0.01% | 3.19% | 2.93% | 4.04% | 1.35% | 1.66% | 0.84% | 2.26% | -3.63% | 5.17% | -1.67% | 3.21% | 20.77% |
| 2020 | -0.87% | -6.46% | -13.18% | 11.55% | 4.62% | 2.58% | 4.97% | 5.53% | -2.94% | -1.49% | 11.66% | 4.74% | 19.38% |
| 2019 | -0.09% | 2.05% | 2.68% | 2.68% | 7.50% |
Комиссия
Комиссия VGLT test compare составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VGLT test compare среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.19 | 1.78 | 1.21 | 2.01 | 6.00 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.73 | 1.11 | 1.13 | 0.24 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VGLT test compare за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGLT test compare | 1.68% | 2.01% | 2.07% | 1.66% | 1.62% | 1.96% | 2.13% | 1.83% | 2.01% | 2.08% | 2.01% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.69% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VGLT test compare показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VGLT test compare составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.44% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -7.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.11% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.35% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VGLT test compare составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGLT | VXUS | VTI | AVUV | |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.18 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.83 | 0.72 |
| VTI | -0.07 | 0.83 | 1.00 | 0.77 |
| AVUV | -0.18 | 0.72 | 0.77 | 1.00 |