PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Постоянный портфель Гарри Брауна
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 25%SHY 25%GLD 25%VTI 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

25%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Постоянный портфель Гарри Брауна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.74%
15.30%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

Постоянный портфель Гарри Брауна на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 6.27% с начала года и доходность в 5.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
Постоянный портфель Гарри Брауна6.33%0.68%6.74%11.18%5.78%5.35%
GLD
SPDR Gold Trust
14.12%-2.71%15.17%21.54%10.60%5.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%2.94%-3.43%-5.75%-4.29%0.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.68%2.13%14.22%25.75%14.02%12.14%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.05%0.53%1.20%4.03%0.90%1.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Постоянный портфель Гарри Брауна, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%0.81%3.27%-2.04%2.48%6.33%
20235.27%-3.39%4.28%0.63%-1.08%1.11%0.93%-1.48%-4.35%-0.12%5.59%4.09%11.45%
2022-3.08%0.45%-0.57%-5.27%-1.29%-2.84%2.39%-3.03%-5.46%0.05%5.33%-1.44%-14.26%
2021-1.79%-2.16%-0.55%2.80%2.09%-0.27%2.04%0.60%-2.69%2.56%0.13%1.22%3.83%
20203.16%-0.18%-1.11%5.44%1.65%1.36%5.27%0.47%-1.88%-1.47%2.02%2.63%18.43%
20193.02%0.48%1.46%0.37%0.60%4.07%0.40%4.39%-1.18%0.96%0.05%0.86%16.46%
20181.23%-2.26%0.41%-0.70%0.98%-0.52%-0.11%0.77%-0.84%-2.01%1.10%0.77%-1.24%
20172.04%2.14%-0.24%1.14%0.71%-0.12%0.93%1.99%-0.89%0.33%0.99%1.27%10.74%
20161.50%3.68%1.34%1.27%-1.00%4.17%2.01%-1.07%-0.13%-2.39%-3.05%0.01%6.23%
20154.10%-1.89%-0.49%-0.74%-0.10%-1.78%-0.08%-0.89%-0.53%2.44%-1.78%-0.77%-2.65%
20141.68%2.91%-0.53%0.69%0.56%2.09%-1.27%2.37%-2.59%0.69%1.30%1.06%9.20%
20130.47%-0.62%1.19%-0.30%-2.61%-3.55%2.79%0.28%-0.16%1.35%-1.31%-0.66%-3.25%

Комиссия

Комиссия Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Постоянный портфель Гарри Брауна среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 2626
Постоянный портфель Гарри Брауна
Ранг коэф-та Шарпа Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Постоянный портфель Гарри Брауна
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.622.321.301.657.85
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.33-0.350.96-0.11-0.60
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.153.031.371.787.87
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.093.311.401.0413.67

Коэффициент Шарпа

Постоянный портфель Гарри Брауна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.39, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.41
2.19
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Постоянный портфель Гарри Брауна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Постоянный портфель Гарри Брауна2.14%1.95%1.41%0.74%0.97%1.54%1.60%1.28%1.31%1.28%1.20%1.32%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.77%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.49%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.25%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Постоянный портфель Гарри Брауна показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.631
-15.11%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.20710 сент. 2009 г.375
-11.14%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.28
-8.1%5 окт. 2012 г.18026 июн. 2013 г.18014 мар. 2014 г.360
-7.38%11 мая 2006 г.2414 июн. 2006 г.981 нояб. 2006 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.55%
2.37%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTISHYTLT
GLD1.000.070.240.18
VTI0.071.00-0.20-0.28
SHY0.24-0.201.000.60
TLT0.18-0.280.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.