Just Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 12.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Just Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Just Funds | 20.53% | 0.53% | 8.66% | 36.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 20.75% | 1.58% | 9.68% | 33.59% | 15.62% | 13.17% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | -1.35% | 6.20% | 36.40% | 23.78% | 20.28% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 20.53% | -4.75% | 2.40% | 51.07% | N/A | N/A |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 21.77% | 1.84% | 10.65% | 32.57% | 15.88% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Just Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.13% | 5.99% | 2.52% | -4.29% | 5.29% | 5.38% | -0.48% | 2.19% | 20.53% | ||||
| 2023 | 7.59% | -1.26% | 5.98% | 0.34% | 3.68% | 6.27% | 3.52% | -1.70% | -5.17% | -2.44% | 10.33% | 5.24% | 36.07% |
| 2022 | -6.03% | -3.17% | 3.35% | -9.41% | 0.81% | -9.28% | 10.41% | -5.45% | -10.18% | 7.27% | 7.43% | -6.67% | -21.42% |
| 2021 | 2.15% | 2.51% | 2.92% | -4.60% | 6.94% | 1.29% | 4.41% | 16.27% |
Комиссия
Комиссия Just Funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Just Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 2.45 | 3.27 | 1.44 | 2.70 | 15.38 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.41 | 1.93 | 1.25 | 1.92 | 5.84 |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 2.42 | 3.23 | 1.44 | 3.35 | 15.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Just Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Funds | 1.01% | 1.26% | 1.58% | 1.19% | 1.41% | 1.63% | 2.10% | 1.12% | 1.49% | 1.81% | 1.12% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.52% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.13% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.04% | 2.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Just Funds показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Just Funds составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.3% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -11.21% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.5% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -6.46% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 31 |
| -5.34% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Just Funds составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXQ | USMC | SWPPX | XLK | |
|---|---|---|---|---|
| SOXQ | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.88 |
| USMC | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| SWPPX | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.91 |
| XLK | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |