Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.00% с начала года и доходность в 24.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 7 дек. 2017 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh: годовая альфа составляет 10.47%, бета — 0.82, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 24.10.2014.

• Портфель участвовал в 114.28% роста S&P 500 Index, но только в 73.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 10.47% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.42
• За 5 лет: 1.11
• За 10 лет: 1.39
• За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh показал максимальную просадку в 28.06%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 373 торговые сессии.

Текущая просадка Dax argt voog qqq gld ibit brkb smh составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.