Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.33% с начала года и доходность в 7.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Портфель из четырех фондов | 9.33% | 2.03% | 4.80% | 16.99% | 8.53% | 7.62% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.83% | 1.07% | 3.03% | 8.35% | -0.27% | 2.13% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | 6.64% | 4.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из четырех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.16% | 2.93% | 2.60% | -3.35% | 3.59% | 1.68% | 2.15% | 1.97% | 9.33% | ||||
2023 | 6.15% | -2.83% | 2.72% | 1.07% | -0.75% | 4.25% | 2.56% | -2.02% | -3.80% | -2.35% | 7.64% | 4.69% | 17.86% |
2022 | -4.09% | -2.20% | 0.67% | -6.99% | 0.39% | -6.09% | 6.09% | -3.63% | -7.76% | 4.45% | 6.26% | -3.75% | -16.58% |
2021 | -0.34% | 1.52% | 1.89% | 3.25% | 0.90% | 1.40% | 0.95% | 1.67% | -3.22% | 3.87% | -1.50% | 2.50% | 13.44% |
2020 | -0.12% | -4.83% | -10.15% | 8.70% | 3.90% | 2.23% | 4.08% | 4.24% | -2.19% | -1.51% | 8.72% | 3.59% | 16.07% |
2019 | 6.12% | 2.14% | 1.46% | 2.54% | -3.89% | 5.06% | 0.45% | -0.74% | 1.26% | 1.80% | 2.08% | 2.23% | 22.14% |
2018 | 3.41% | -3.23% | -0.85% | 0.12% | 1.13% | -0.03% | 2.24% | 1.42% | 0.04% | -5.57% | 1.47% | -4.92% | -5.09% |
2017 | 1.75% | 2.30% | 0.63% | 1.17% | 1.33% | 0.56% | 1.73% | 0.46% | 1.45% | 1.50% | 1.64% | 1.15% | 16.84% |
2016 | -3.60% | -0.19% | 5.33% | 0.84% | 0.74% | 0.60% | 3.04% | 0.17% | 0.44% | -1.73% | 1.11% | 1.51% | 8.28% |
2015 | -0.67% | 3.63% | -0.71% | 1.12% | 0.28% | -1.75% | 1.08% | -4.69% | -1.92% | 5.36% | -0.04% | -1.63% | -0.34% |
2014 | -2.29% | 3.65% | 0.32% | 0.55% | 1.74% | 1.70% | -1.34% | 2.62% | -2.16% | 1.62% | 1.44% | -0.71% | 7.17% |
2013 | -1.99% | 3.92% | -2.16% | 3.81% | 3.06% | 1.36% | 1.50% | 9.70% |
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель из четырех фондов среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.90 | 2.91 | 1.33 | 0.63 | 7.25 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 | 1.67 | 1.21 | 0.82 | 5.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель из четырех фондов | 2.38% | 2.38% | 2.18% | 1.90% | 1.72% | 2.36% | 2.53% | 2.13% | 2.28% | 2.31% | 2.36% | 2.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.05% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель из четырех фондов составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-22.96% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
-12.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
-11.89% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
-5.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDX | BND | VTI | VEU | VEA | |
---|---|---|---|---|---|
BNDX | 1.00 | 0.73 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
BND | 0.73 | 1.00 | -0.04 | 0.01 | 0.00 |
VTI | -0.01 | -0.04 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
VEU | -0.00 | 0.01 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
VEA | -0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |