LT Growth, Min Tax hit
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT Growth, Min Tax hit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
LT Growth, Min Tax hit на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.25% с начала года и доходность в 13.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| LT Growth, Min Tax hit | 17.25% | 1.59% | 7.56% | 30.08% | 16.04% | 13.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.89% | 0.48% | 2.67% | 5.37% | 2.18% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | 0.97% | 6.20% | 36.11% | 23.72% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT Growth, Min Tax hit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | 4.72% | 2.27% | -3.34% | 4.81% | 4.13% | -0.24% | 1.42% | 17.25% | ||||
| 2023 | 6.85% | -1.07% | 5.28% | 0.61% | 3.49% | 5.20% | 2.93% | -1.23% | -4.03% | -1.61% | 8.30% | 4.30% | 32.19% |
| 2022 | -5.42% | -2.79% | 2.99% | -8.62% | 0.01% | -7.07% | 8.76% | -3.98% | -8.10% | 5.16% | 5.28% | -5.72% | -19.44% |
| 2021 | -0.25% | 1.60% | 2.64% | 4.11% | 0.07% | 3.22% | 2.03% | 2.72% | -4.12% | 5.87% | 0.98% | 2.64% | 23.33% |
| 2020 | 0.83% | -5.71% | -8.25% | 10.86% | 4.51% | 3.24% | 5.23% | 6.85% | -3.54% | -2.14% | 9.23% | 3.56% | 25.28% |
| 2019 | 6.74% | 2.99% | 2.30% | 4.02% | -6.17% | 6.09% | 1.76% | -1.38% | 1.44% | 2.66% | 3.18% | 3.27% | 29.68% |
| 2018 | 5.52% | -2.01% | -2.43% | -0.04% | 3.38% | 0.44% | 2.59% | 3.42% | 0.10% | -6.20% | 0.89% | -6.72% | -1.83% |
| 2017 | 2.46% | 3.22% | 0.91% | 1.26% | 2.21% | -0.69% | 2.42% | 0.99% | 1.16% | 2.99% | 1.88% | 0.80% | 21.40% |
| 2016 | -4.44% | -0.44% | 5.62% | -1.12% | 2.51% | -0.48% | 4.39% | 0.61% | 0.96% | -1.29% | 1.98% | 1.47% | 9.79% |
| 2015 | -2.16% | 5.08% | -1.62% | 1.08% | 1.60% | -2.17% | 2.04% | -5.03% | -1.67% | 7.63% | 0.54% | -1.31% | 3.42% |
| 2014 | -2.35% | 3.85% | -0.06% | 0.16% | 2.53% | 2.16% | -0.32% | 3.51% | -0.90% | 1.85% | 3.03% | -0.79% | 13.20% |
| 2013 | 3.41% | 0.86% | 2.60% | 1.87% | 2.26% | -1.52% | 4.27% | -1.73% | 3.25% | 3.65% | 2.41% | 2.43% | 26.28% |
Комиссия
Комиссия LT Growth, Min Tax hit составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LT Growth, Min Tax hit среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 487.90 | 488.90 | 500.97 | 7,952.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT Growth, Min Tax hit за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Growth, Min Tax hit | 1.78% | 1.86% | 1.40% | 0.75% | 1.01% | 1.80% | 1.75% | 1.36% | 1.35% | 1.50% | 1.39% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT Growth, Min Tax hit показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка LT Growth, Min Tax hit составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -16.55% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -13.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -11.12% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT Growth, Min Tax hit составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SMH | VOO | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| SMH | 0.02 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.84 |
| VOO | 0.00 | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| QQQ | -0.00 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.02 | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |