LT Growth, Min Tax hit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT Growth, Min Tax hit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
LT Growth, Min Tax hit на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.39% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| LT Growth, Min Tax hit | -12.96% | -8.19% | -12.05% | 5.44% | 17.30% | 13.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT Growth, Min Tax hit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | -2.33% | -6.92% | -5.98% | -12.96% | ||||||||
| 2024 | 2.41% | 6.37% | 2.73% | -4.28% | 6.65% | 5.68% | -1.38% | 1.09% | 2.09% | -1.02% | 4.55% | -0.65% | 26.32% |
| 2023 | 8.98% | -0.98% | 6.93% | 0.00% | 5.84% | 6.03% | 3.65% | -1.65% | -5.16% | -2.13% | 10.59% | 5.48% | 42.90% |
| 2022 | -7.25% | -3.53% | 3.53% | -11.18% | 0.26% | -9.31% | 11.15% | -5.14% | -10.02% | 5.57% | 6.97% | -7.31% | -25.72% |
| 2021 | 0.10% | 1.89% | 2.66% | 4.59% | 0.06% | 4.36% | 2.35% | 3.37% | -5.06% | 7.14% | 2.21% | 2.64% | 29.08% |
| 2020 | 1.01% | -6.47% | -9.49% | 12.93% | 5.38% | 4.40% | 6.41% | 8.32% | -4.11% | -2.47% | 11.47% | 4.35% | 33.22% |
| 2019 | 7.88% | 3.50% | 2.74% | 4.91% | -7.59% | 7.30% | 2.24% | -1.67% | 1.67% | 3.37% | 3.74% | 3.71% | 35.65% |
| 2018 | 6.61% | -2.12% | -2.87% | -0.32% | 4.31% | 0.31% | 2.94% | 4.06% | -0.04% | -7.54% | 0.93% | -8.07% | -2.88% |
| 2017 | 2.93% | 3.63% | 1.18% | 1.46% | 2.79% | -1.05% | 2.92% | 1.26% | 1.34% | 3.74% | 1.96% | 0.71% | 25.31% |
| 2016 | -5.11% | -0.53% | 6.41% | -1.43% | 3.00% | -0.62% | 5.12% | 0.77% | 1.21% | -1.46% | 2.18% | 1.57% | 11.10% |
| 2015 | -2.42% | 5.79% | -1.85% | 1.22% | 1.92% | -2.54% | 2.27% | -5.64% | -1.87% | 8.58% | 0.63% | -1.59% | 3.72% |
| 2014 | -2.56% | 4.27% | -0.09% | 0.13% | 2.82% | 2.45% | -0.33% | 3.94% | -0.98% | 2.05% | 3.47% | -0.98% | 14.84% |
Комиссия
Комиссия LT Growth, Min Tax hit составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LT Growth, Min Tax hit составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT Growth, Min Tax hit за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.76% | 1.86% | 1.34% | 0.72% | 0.97% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.31% | 1.39% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT Growth, Min Tax hit показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка LT Growth, Min Tax hit составляет 12.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.04% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -29.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.06% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.81% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -14.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT Growth, Min Tax hit составляет 15.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SMH | VOO | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| SMH | 0.02 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.85 |
| VOO | -0.00 | 0.77 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| QQQ | -0.00 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.01 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |