Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Roth | 20.30% | -0.27% | 3.05% | 41.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IXN iShares Global Tech ETF | 20.50% | -0.76% | 8.92% | 40.09% | 22.61% | 19.31% |
URA Global X Uranium ETF | -5.66% | 1.79% | -9.74% | 5.10% | 22.15% | 2.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.46% | 28.51% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 2.81% | 27.23% | 105.03% | 34.84% | 27.35% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.90% | 5.12% | 5.56% | 26.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.47% | 3.82% | 4.92% | -3.10% | 11.02% | 2.28% | -3.17% | -2.98% | 20.30% | ||||
| 2023 | 15.14% | -3.35% | 4.79% | -2.85% | 8.66% | 6.54% | 3.93% | -0.04% | 0.32% | -1.91% | 12.17% | 5.78% | 59.09% |
| 2022 | -8.50% | 2.50% | 3.63% | -12.42% | 0.52% | -14.38% | 14.79% | -2.48% | -14.16% | 2.71% | 13.47% | -7.95% | -24.49% |
| 2021 | 0.52% | 9.64% | 2.98% | 2.28% | 4.74% | 2.09% | -1.31% | 3.53% | 0.65% | 8.38% | 2.43% | 0.82% | 42.88% |
| 2020 | -4.09% | -4.56% | -10.69% | 17.26% | 4.32% | 4.72% | 9.45% | 6.99% | -4.56% | -1.52% | 14.35% | 14.39% | 50.77% |
| 2019 | -0.89% | 3.82% | 2.80% | 7.79% | 14.01% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.76 | 2.32 | 1.31 | 2.25 | 7.86 |
URA Global X Uranium ETF | 0.14 | 0.46 | 1.05 | 0.17 | 0.43 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22 | 1.81 | 1.22 | 2.04 | 6.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | 2.54% | 2.51% | 1.49% | 2.56% | 1.33% | 3.15% | 1.93% | 2.05% | 3.39% | 2.58% | 2.61% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
URA Global X Uranium ETF | 6.54% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 37.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Roth составляет 12.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.13% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 270 | 10 нояб. 2023 г. | 504 |
| -32.46% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -21.47% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -11.85% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
| -11.39% | 16 сент. 2021 г. | 13 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| URA | AVUV | TSM | IXN | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| URA | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.48 | 0.46 |
| AVUV | 0.53 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.55 |
| TSM | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| IXN | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 1.00 | 0.90 |
| SMH | 0.46 | 0.55 | 0.83 | 0.90 | 1.00 |