PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Hedged Beta

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


PFIX 25%VGIT 25%UPRO 25%SVOL 25%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
Hedge Fund, Actively Managed

25%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

25%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

25%

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
47.38%
24.91%
Hedged Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Hedged Beta9.83%3.96%16.43%36.06%N/AN/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
21.98%10.20%37.94%80.26%23.29%23.65%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.49%1.55%7.44%20.03%N/AN/A
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
15.71%4.00%2.45%24.89%N/AN/A
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.88%-0.59%2.59%3.83%0.59%1.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.40%5.72%
20231.88%2.84%0.76%3.07%0.35%

Коэффициент Шарпа

Hedged Beta на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.13

Коэффициент Шарпа Hedged Beta находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.13
2.44
Hedged Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hedged Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Hedged Beta22.53%25.20%5.28%1.60%0.58%0.69%0.67%0.42%0.45%0.51%0.44%0.43%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.60%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.22%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
70.39%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.90%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Комиссия

Комиссия Hedged Beta составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Hedged Beta
3.13
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
2.53
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.63
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
0.57
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UPROSVOLVGITPFIX
UPRO1.000.670.07-0.07
SVOL0.671.000.06-0.08
VGIT0.070.061.00-0.69
PFIX-0.07-0.08-0.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.92%
0
Hedged Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Hedged Beta показал максимальную просадку в 13.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Hedged Beta составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.18%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.15919 мая 2023 г.273
-8.75%4 янв. 2022 г.1727 янв. 2022 г.4128 мар. 2022 г.58
-6.09%17 нояб. 2021 г.123 дек. 2021 г.1729 дек. 2021 г.29
-5.18%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31
-4.3%28 мая 2021 г.3519 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность Hedged Beta составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.70%
3.47%
Hedged Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев