Hedged Beta
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 25% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | Volatility, Actively Managed | 25% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Hedged Beta | 18.17% | 2.66% | 11.83% | 31.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 43.36% | 1.47% | 36.44% | 55.74% | 23.27% | 23.48% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 7.03% | 0.53% | 5.60% | 14.09% | N/A | N/A |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 23.27% | 7.93% | 5.52% | 35.24% | N/A | N/A |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.75% | 0.77% | 1.50% | 3.57% | -0.01% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedged Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.40% | 5.70% | 1.65% | 1.32% | 1.67% | 2.08% | 18.17% | ||||||
| 2023 | 2.20% | -1.65% | 1.69% | 2.17% | 1.86% | 4.59% | 4.47% | 1.88% | 2.84% | 0.76% | 3.07% | 0.35% | 26.92% |
| 2022 | -3.21% | -2.07% | 6.80% | -4.11% | -1.17% | -4.60% | 6.40% | -2.61% | -4.63% | 9.72% | 2.14% | -3.70% | -2.38% |
| 2021 | 2.51% | -1.22% | 1.20% | 2.69% | -4.38% | 6.25% | -2.10% | 3.47% | 8.30% |
Комиссия
Комиссия Hedged Beta составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedged Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.72 | 2.27 | 1.28 | 1.09 | 5.98 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.14 | 2.95 | 1.40 | 3.09 | 11.47 |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.83 | 1.46 | 1.16 | 0.89 | 1.63 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.62 | 0.95 | 1.11 | 0.23 | 1.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedged Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged Beta | 21.79% | 25.20% | 5.28% | 1.60% | 0.58% | 0.69% | 0.67% | 0.42% | 0.45% | 0.51% | 0.44% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.67% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.02% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 67.25% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.23% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedged Beta показал максимальную просадку в 13.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Hedged Beta составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.18% | 20 апр. 2022 г. | 114 | 30 сент. 2022 г. | 159 | 19 мая 2023 г. | 273 |
| -8.75% | 4 янв. 2022 г. | 17 | 27 янв. 2022 г. | 41 | 28 мар. 2022 г. | 58 |
| -6.09% | 17 нояб. 2021 г. | 12 | 3 дек. 2021 г. | 17 | 29 дек. 2021 г. | 29 |
| -5.18% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -4.3% | 28 мая 2021 г. | 35 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedged Beta составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPRO | SVOL | VGIT | PFIX | |
|---|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | 0.66 | 0.09 | -0.09 |
| SVOL | 0.66 | 1.00 | 0.09 | -0.11 |
| VGIT | 0.09 | 0.09 | 1.00 | -0.71 |
| PFIX | -0.09 | -0.11 | -0.71 | 1.00 |