PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPLG 50%VEA 15%IEMG 10%AVUV 10%VEUA.L 10%AVDV 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
5%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
50%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
15%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		Europe Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.15%
9.01%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Портфель15.99%2.41%8.14%26.37%N/AN/A
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.74%31.64%15.72%13.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.41%2.54%5.89%19.88%7.99%5.60%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		9.87%0.92%7.59%16.67%4.83%3.30%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		8.90%5.12%5.56%26.45%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.21%3.26%9.26%22.69%N/AN/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		11.93%1.52%5.62%20.90%7.72%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%3.87%3.70%-3.35%4.67%1.13%2.69%1.74%15.99%
20237.55%-2.85%2.01%1.51%-1.72%6.15%4.15%-2.86%-4.11%-2.95%8.82%5.59%22.08%
2022-4.16%-2.37%1.85%-7.44%1.06%-8.91%7.29%-4.16%-9.62%7.35%8.47%-4.11%-15.73%
2021-0.02%3.75%3.96%4.13%2.15%0.67%0.64%2.31%-3.76%5.05%-2.37%4.34%22.45%
2020-2.38%-8.10%-15.48%11.44%4.86%3.03%4.85%6.23%-3.17%-1.90%12.86%5.24%14.72%
2019-0.11%2.81%2.56%3.81%9.34%

Комиссия

Комиссия Портфель составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
График комиссии VEUA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Портфель, с текущим значением в 7171
Портфель
Ранг коэф-та Шарпа Портфель, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.803.751.522.9917.29
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.782.471.321.4011.01
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		1.361.941.240.647.10
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.221.821.222.036.08
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.662.261.291.7610.36
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.962.851.341.8811.39

Коэффициент Шарпа

Портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.41
2.23
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.49%1.81%1.89%1.65%1.47%1.72%1.89%1.52%1.67%1.68%1.68%1.42%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.96%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.70%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.58%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.96%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.52%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.157
-25.23%5 янв. 2022 г.19230 сент. 2022 г.31014 дек. 2023 г.502
-8.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.56%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.92%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.09%
4.31%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VEUA.LAVUVIEMGSPLGAVDVVEA
VEUA.L1.000.510.590.550.730.76
AVUV0.511.000.580.730.760.74
IEMG0.590.581.000.690.750.81
SPLG0.550.730.691.000.740.82
AVDV0.730.760.750.741.000.94
VEA0.760.740.810.820.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.