Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5%

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.66% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5%: годовая альфа составляет 3.65%, бета — 0.31, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.28%) было выше, чем в снижении (37.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.83
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 1.01
• За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 20% VXUS 10% IWD 10% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.