danelfim

График показывает рост $10,000 инвестированных в danelfim и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

danelfim на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 37.48% с начала года и доходность в 22.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении danelfim закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.4%.

danelfim has an annualized alpha of 4.17%, beta of 1.19, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2003.

• This portfolio captured 134.34% of S&P 500 Index gains and 115.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия danelfim составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

danelfim имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа danelfim на 13 июн. 2026 г. составляет 2.74 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность danelfim за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

danelfim показал максимальную просадку в 78.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2046 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.