My portfolio
etf test
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2021 г., начальной даты INFL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| My portfolio | 10.36% | 1.81% | 6.05% | 19.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.41% | 0.50% | 8.77% | 32.08% | 10.45% | 13.85% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.30% | 0.94% | 2.83% | 12.95% | 9.03% | 7.89% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.02% | 1.83% | 1.86% | 11.89% | 6.96% | 4.36% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 16.49% | 2.04% | 6.06% | 25.66% | 14.57% | 12.88% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 14.13% | 2.30% | 14.90% | 16.29% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.43% | 5.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.67% | 4.21% | 3.68% | -3.02% | 4.17% | -0.10% | 5.07% | 2.09% | 10.36% | ||||
| 2023 | 6.92% | -3.00% | 0.96% | 0.54% | -2.19% | 6.17% | 4.28% | -2.54% | -4.38% | -2.67% | 7.99% | 6.00% | 18.35% |
| 2022 | -3.78% | 0.95% | 2.44% | -6.86% | 0.54% | -8.21% | 6.84% | -3.65% | -9.39% | 9.04% | 7.77% | -3.81% | -9.82% |
| 2021 | -3.60% | 5.02% | 4.97% | 4.23% | 2.02% | 0.84% | 0.07% | 1.45% | -3.44% | 3.96% | -3.19% | 4.31% | 17.26% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.25 | 3.18 | 1.40 | 3.58 | 16.84 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.54 | 0.94 | 1.11 | 0.50 | 2.18 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.88 | 1.30 | 1.16 | 0.93 | 4.16 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.90 | 2.65 | 1.34 | 2.39 | 10.39 |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 1.19 | 1.66 | 1.21 | 1.27 | 5.78 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio | 2.00% | 2.11% | 2.21% | 1.86% | 1.55% | 1.85% | 2.10% | 2.18% | 2.03% | 2.54% | 2.59% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.59% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.28% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.84% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 1.57% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.48% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 427 |
| -10.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -7.08% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.34% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
| -4.18% | 3 сент. 2021 г. | 11 | 20 сент. 2021 г. | 22 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGS | PPA | INFL | SLYV | QUAL | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS | 1.00 | 0.52 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.80 | 0.66 |
| PPA | 0.52 | 1.00 | 0.69 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.76 |
| INFL | 0.66 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.65 | 0.76 | 0.71 |
| SLYV | 0.56 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| QUAL | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.96 |
| VEA | 0.80 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | 0.66 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.96 | 0.82 | 1.00 |