My portfolio
etf test
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2021 г., начальной даты INFL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| My portfolio | 2.00% | 15.34% | -2.55% | 10.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 10.37% | 19.28% | 5.99% | 22.02% | 19.90% | 14.47% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -12.58% | 13.28% | -16.93% | -3.40% | 12.84% | 6.60% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.96% | 17.17% | -1.77% | 0.87% | 11.33% | 5.03% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -3.49% | 12.50% | -6.31% | 7.04% | 14.83% | 12.02% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 8.08% | 14.02% | -0.03% | 28.28% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | -0.84% | -2.35% | 0.58% | 1.95% | 2.00% | |||||||
| 2024 | -1.67% | 4.21% | 3.68% | -3.02% | 4.17% | -0.10% | 5.07% | 2.09% | 1.65% | -1.32% | 5.21% | -5.17% | 15.10% |
| 2023 | 6.92% | -3.00% | 0.96% | 0.54% | -2.19% | 6.17% | 4.28% | -2.54% | -4.38% | -2.67% | 7.99% | 6.00% | 18.35% |
| 2022 | -3.78% | 0.95% | 2.44% | -6.86% | 0.54% | -8.21% | 6.84% | -3.65% | -9.39% | 9.04% | 7.77% | -3.81% | -9.82% |
| 2021 | -3.60% | 5.02% | 4.97% | 4.23% | 2.02% | 0.84% | 0.07% | 1.45% | -3.44% | 3.96% | -3.19% | 4.31% | 17.26% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.07 | 1.57 | 1.22 | 1.45 | 5.13 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.14 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.35 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.06 | 0.14 | 1.02 | 0.02 | 0.06 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.39 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.57 |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 1.42 | 1.95 | 1.28 | 1.87 | 5.92 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 1.95% | 2.11% | 2.21% | 1.86% | 1.55% | 1.85% | 2.10% | 2.18% | 2.03% | 2.54% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.50% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.29% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 1.68% | 1.78% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.48% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 427 |
| -16.14% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -7.08% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.34% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DGS | PPA | INFL | SLYV | VEA | QUAL | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.97 | 0.99 | 0.90 |
| DGS | 0.63 | 1.00 | 0.49 | 0.64 | 0.56 | 0.80 | 0.61 | 0.65 | 0.76 |
| PPA | 0.73 | 0.49 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.84 |
| INFL | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.84 |
| SLYV | 0.73 | 0.56 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.88 |
| VEA | 0.78 | 0.80 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.88 |
| QUAL | 0.97 | 0.61 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.96 | 0.87 |
| VTI | 0.99 | 0.65 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |