ULTRA DEFENSIVE

График показывает рост $10,000 инвестированных в ULTRA DEFENSIVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ULTRA DEFENSIVE на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.25% с начала года и доходность в 6.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ULTRA DEFENSIVE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

ULTRA DEFENSIVE has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.31, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participated in 37.73% of S&P 500 Index downside but only 36.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.31 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия ULTRA DEFENSIVE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ULTRA DEFENSIVE имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ULTRA DEFENSIVE на 13 июн. 2026 г. составляет 2.57 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ULTRA DEFENSIVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ULTRA DEFENSIVE показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.