test2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | Financials Equities | 25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты BIZD
Доходность по периодам
test2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.74% с начала года и доходность в 8.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| test2 | 11.31% | -2.54% | 5.53% | 19.07% | 6.94% | 8.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 10.57% | 0.06% | 1.51% | 15.45% | 10.98% | 8.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 29.94% | 2.73% | 11.78% | 39.35% | 12.42% | 13.47% |
O Realty Income Corporation | 2.30% | -11.11% | 4.41% | 12.98% | -1.07% | 7.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | -0.83% | 3.43% | 0.96% | 1.00% | 0.98% | 3.39% | 1.60% | 1.80% | -1.16% | 11.31% | ||
| 2023 | 6.63% | 0.43% | -2.37% | 1.16% | -1.69% | 1.87% | 3.53% | -3.11% | -2.06% | -4.09% | 8.63% | 5.17% | 14.04% |
| 2022 | -0.86% | -1.60% | 0.64% | -3.31% | -2.13% | -1.51% | 9.26% | -4.36% | -13.15% | 7.16% | 3.62% | -2.09% | -9.73% |
| 2021 | -0.91% | 6.89% | 4.28% | 6.37% | -0.47% | -0.11% | 2.01% | 1.45% | -3.02% | 5.46% | -0.38% | 2.28% | 25.99% |
| 2020 | 2.40% | -7.43% | -27.76% | 15.35% | 9.08% | 2.21% | 0.01% | 1.94% | -0.98% | -4.08% | 10.35% | 2.52% | -3.52% |
| 2019 | 8.37% | 2.64% | 0.91% | 1.49% | -0.07% | 2.23% | 1.58% | 3.44% | 1.11% | 1.64% | -0.68% | -0.28% | 24.46% |
| 2018 | -3.27% | -4.30% | 3.31% | 0.37% | 3.24% | 0.22% | 3.20% | 2.67% | -2.20% | -0.28% | 2.81% | -4.91% | 0.34% |
| 2017 | 0.53% | 3.40% | 0.55% | 1.38% | -3.80% | 1.24% | 1.51% | -0.38% | 1.29% | -1.76% | 1.22% | 0.73% | 5.87% |
| 2016 | 0.87% | 2.73% | 6.06% | -0.56% | 1.07% | 5.84% | 2.96% | 0.06% | 0.30% | -3.75% | 1.22% | 2.36% | 20.47% |
| 2015 | 3.73% | 0.74% | 1.12% | -1.48% | -1.26% | -0.16% | 0.74% | -3.47% | -1.18% | 5.57% | 3.97% | -2.76% | 5.23% |
| 2014 | 3.70% | 4.02% | -4.11% | 0.26% | 0.10% | 4.10% | -3.45% | 3.94% | -4.77% | 4.87% | 1.26% | -2.51% | 6.93% |
| 2013 | 1.25% | 0.29% | 2.68% | -5.01% | -3.33% | 4.92% | -4.18% | 2.38% | 2.44% | 1.35% | -0.69% | 1.61% |
Комиссия
Комиссия test2 составляет 2.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test2 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.43 | 1.95 | 1.26 | 1.78 | 6.61 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.84 | 3.63 | 1.55 | 4.12 | 15.81 |
O Realty Income Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.53 | 1.97 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.08% | 7.00% | 6.62% | 4.93% | 6.02% | 5.57% | 6.58% | 5.79% | 5.66% | 6.31% | 6.15% | 5.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.29% | 10.97% | 11.22% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test2 показал максимальную просадку в 42.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка test2 составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 267 |
| -18.36% | 13 янв. 2022 г. | 186 | 10 окт. 2022 г. | 296 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
| -13.38% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 164 | 18 февр. 2014 г. | 187 |
| -8.47% | 24 мар. 2015 г. | 132 | 29 сент. 2015 г. | 39 | 23 нояб. 2015 г. | 171 |
| -8.43% | 24 апр. 2017 г. | 202 | 8 февр. 2018 г. | 102 | 6 июл. 2018 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test2 составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | O | MAIN | BIZD | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.25 | -0.02 | -0.03 |
| O | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.31 |
| MAIN | -0.02 | 0.31 | 1.00 | 0.73 |
| BIZD | -0.03 | 0.31 | 0.73 | 1.00 |