Hectir
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 16.67% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 16.67% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 16.67% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 16.67% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hectir и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Hectir | 9.79% | 0.70% | 9.45% | 20.97% | 7.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.98% | -1.58% | 7.40% | 13.25% | 0.48% | 1.98% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.18% | 0.37% | 2.55% | 5.31% | 2.21% | 1.51% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.33% | 0.08% | 27.28% | 37.15% | 5.83% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 19.10% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.40% | 1.31% | -3.14% | 16.83% | 8.52% | 9.06% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 9.10% | 0.73% | 7.73% | 16.91% | 3.64% | 4.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hectir, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 2.46% | 1.55% | -3.31% | 2.95% | 1.22% | 1.42% | 2.05% | 1.63% | 9.79% | |||
| 2023 | 6.18% | -0.88% | 2.37% | 0.60% | -0.10% | 3.23% | 1.38% | -1.23% | -3.01% | -1.72% | 6.73% | 4.29% | 18.75% |
| 2022 | -3.84% | -3.30% | 1.30% | -3.82% | -0.53% | -4.67% | 5.45% | -3.53% | -5.83% | 2.53% | 4.76% | -3.45% | -14.66% |
| 2021 | -0.01% | 0.23% | 2.71% | 2.88% | 0.59% | 2.08% | 1.76% | 1.59% | -3.05% | 3.10% | -0.41% | 2.88% | 15.15% |
| 2020 | 0.69% | -3.27% | -8.60% | 6.64% | 2.98% | 2.72% | 2.41% | 2.45% | -1.33% | -2.01% | 5.59% | 1.64% | 9.31% |
| 2019 | 5.07% | 1.55% | 2.48% | 1.77% | -1.94% | 2.98% | 0.86% | 0.58% | 0.87% | 1.01% | 0.84% | 1.24% | 18.56% |
| 2018 | 1.57% | -2.20% | -0.17% | 0.57% | 1.51% | 0.80% | 1.43% | 1.00% | -0.67% | -2.77% | 1.08% | -3.30% | -1.30% |
| 2017 | 1.08% | 2.40% | 1.14% | 1.27% | 1.03% | -0.64% | 1.01% | 0.66% | 0.46% | 1.37% | 0.26% | -0.11% | 10.37% |
| 2016 | -2.67% | -0.44% | 4.17% | -0.47% | 1.65% | 0.70% | 3.10% | -0.18% | 0.27% | -1.05% | -1.07% | 2.26% | 6.25% |
| 2015 | 2.55% | 0.57% | -1.56% | 1.53% |
Комиссия
Комиссия Hectir составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hectir среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.88 | 2.78 | 1.33 | 0.66 | 7.72 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.70 | 336.92 | 239.24 | 488.87 | 5,489.09 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.89 | 2.73 | 1.34 | 0.98 | 7.94 |
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.13 | 1.61 | 1.21 | 1.25 | 3.66 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 3.36 | 5.28 | 1.68 | 3.84 | 34.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hectir за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hectir | 3.83% | 3.85% | 2.70% | 2.29% | 2.51% | 2.62% | 2.90% | 2.54% | 2.83% | 3.19% | 2.60% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.55% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.21% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.98% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.56% | 7.87% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% | 1.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hectir показал максимальную просадку в 20.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Hectir составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.04% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -18.81% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -8.49% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
| -8.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -4.73% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hectir составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | XLRE | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| BIV | 0.04 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.02 | -0.09 |
| PGHY | 0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| XLRE | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.46 | 0.44 |
| QQQ | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.46 | 1.00 | 0.66 |
| HEDJ | 0.02 | -0.09 | 0.29 | 0.44 | 0.66 | 1.00 |