multifactor
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в multifactor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 янв. 2020 г., начальной даты GARP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| multifactor | 29.18% | 2.65% | 13.92% | 38.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.47% | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 36.58% | 4.77% | 15.54% | 45.06% | N/A | N/A |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 20.86% | 0.98% | 11.94% | 26.91% | 9.66% | 10.97% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 18.98% | 3.05% | 11.32% | 30.74% | 12.15% | 11.39% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 21.92% | 0.84% | 10.43% | 30.02% | 11.90% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью multifactor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.53% | 5.92% | 3.95% | -4.67% | 4.74% | 3.32% | 1.87% | 3.18% | 1.52% | -1.11% | 29.18% | ||
| 2023 | 3.90% | -2.88% | 2.06% | 1.18% | -2.27% | 6.23% | 2.61% | -0.87% | -3.17% | -2.12% | 8.73% | 5.18% | 19.27% |
| 2022 | -5.60% | -2.20% | 3.58% | -7.33% | 0.53% | -7.42% | 7.90% | -3.36% | -8.01% | 9.77% | 5.02% | -4.56% | -12.96% |
| 2021 | -0.74% | 1.44% | 4.03% | 4.53% | 0.79% | 3.05% | 2.28% | 3.02% | -4.90% | 6.58% | -1.82% | 4.58% | 24.70% |
| 2020 | -2.19% | -8.70% | -12.17% | 11.93% | 5.29% | 1.31% | 5.27% | 5.68% | -2.17% | -3.02% | 10.75% | 3.86% | 13.68% |
Комиссия
Комиссия multifactor составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг multifactor среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.40 | 4.38 | 1.61 | 4.57 | 19.03 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 2.66 | 3.42 | 1.48 | 3.55 | 13.61 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 3.37 | 4.78 | 1.64 | 5.64 | 21.98 |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 2.82 | 3.90 | 1.50 | 3.17 | 15.72 |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.26 | 4.62 | 1.61 | 6.61 | 21.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность multifactor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.62% | 1.84% | 1.16% | 1.55% | 1.46% | 1.65% | 1.29% | 1.71% | 1.38% | 1.18% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.23% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
multifactor показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка multifactor составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -21.19% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -7.74% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.53% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -7.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность multifactor составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GARP | SPMO | MGV | USMV | SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARP | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.78 |
| SPMO | 0.80 | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| MGV | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| USMV | 0.70 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.84 |
| SIZE | 0.78 | 0.76 | 0.88 | 0.84 | 1.00 |