4-NVSek-Hdg-ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 2% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 32% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-NVSek-Hdg-ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| 4-NVSek-Hdg-ETFs | 3.19% | -2.33% | 26.26% | 59.96% | 26.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.56% | 0.22% | 10.21% | 28.59% | 10.51% | 7.61% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 5.40% | -3.32% | 55.57% | 109.93% | 50.71% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | -2.28% | 7.41% | 28.13% | 14.67% | 13.46% |
QQQ Invesco QQQ | 1.44% | -1.34% | 4.83% | 31.48% | 20.03% | 18.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4-NVSek-Hdg-ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.17% | 19.78% | 8.21% | -9.56% | 9.08% | -3.00% | -0.59% | -3.25% | 4.90% | 4.12% | 18.37% | -2.38% | 56.85% |
| 2023 | 13.83% | -2.78% | 13.77% | 0.80% | -1.03% | 11.30% | 2.44% | -1.66% | -3.10% | 9.93% | 9.98% | 7.75% | 77.79% |
| 2022 | -12.53% | 2.52% | 3.75% | -11.05% | -8.40% | -16.94% | 10.96% | -6.79% | -8.59% | 4.29% | -0.15% | -5.79% | -41.60% |
| 2021 | 2.72% | 9.77% | 8.49% | -0.59% | -16.11% | 0.82% | 7.58% | 5.19% | -7.07% | 21.85% | -2.91% | -9.98% | 15.21% |
| 2020 | 7.86% | -6.27% | -11.50% | 16.71% | 6.06% | 0.57% | 12.65% | 6.48% | -7.86% | 6.04% | 18.18% | 15.86% | 78.76% |
| 2019 | 6.22% | 3.24% | 2.45% | 8.02% | 6.88% | 15.13% | -2.05% | -3.55% | -2.38% | 3.60% | -1.78% | -0.25% | 39.80% |
| 2018 | -9.23% | 3.25% | -16.70% | 13.41% | -6.06% | -8.96% | 6.28% | 0.00% | -3.81% | -7.46% | -4.24% | -7.50% | -36.55% |
| 2017 | 3.26% | 3.96% | 0.66% | 2.62% | 15.38% | -4.27% | 3.54% | 21.88% | -8.85% | 5.73% | 21.71% | 12.68% | 104.29% |
| 2016 | -3.45% | 3.57% | 3.93% | 1.55% | 0.14% | 4.10% | 2.89% | -1.25% | 1.29% | -1.19% | -1.72% | 1.52% | 11.63% |
| 2015 | -0.21% | -2.12% | 0.13% | -3.51% | -2.06% | 7.63% | -1.22% | -0.40% | -2.14% |
Комиссия
Комиссия 4-NVSek-Hdg-ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4-NVSek-Hdg-ETFs составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 9.88 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.06 | 2.61 | 1.31 | 3.10 | 7.67 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.41 | 3.32 | 14.42 |
QQQ Invesco QQQ | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.28 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4-NVSek-Hdg-ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.81% | 0.54% | 0.68% | 0.82% | 0.97% | 0.87% | 1.02% | 1.01% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4-NVSek-Hdg-ETFs показал максимальную просадку в 52.53%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка 4-NVSek-Hdg-ETFs составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.53% | 19 дек. 2017 г. | 254 | 21 дек. 2018 г. | 480 | 17 нояб. 2020 г. | 734 |
| -52.42% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 573 |
| -26.65% | 22 февр. 2021 г. | 104 | 20 июл. 2021 г. | 65 | 20 окт. 2021 г. | 169 |
| -17.17% | 6 июн. 2024 г. | 41 | 5 авг. 2024 г. | 60 | 29 окт. 2024 г. | 101 |
| -14.66% | 8 янв. 2021 г. | 13 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4-NVSek-Hdg-ETFs составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | GBTC | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| GBTC | 0.09 | 1.00 | 0.23 | 0.23 |
| SPY | 0.02 | 0.23 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.03 | 0.23 | 0.90 | 1.00 |