PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greg Simple Index
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SWTSX 30%AAPL 15%MSFT 15%VOO 10%SMH 10%GOOG 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
15%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
10%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities
30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.38%
15.83%
Greg Simple Index
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Greg Simple Index на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 25.14% с начала года и доходность в 20.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Greg Simple Index25.14%2.32%18.38%44.60%23.04%20.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
GOOG
Alphabet Inc.
21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
28.16%3.53%20.20%49.18%19.78%16.51%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
22.29%1.80%16.25%41.91%15.02%12.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.66%4.55%2.57%-3.03%7.08%6.26%-0.74%1.03%2.05%25.14%
20238.65%-1.46%8.53%1.79%5.43%5.56%3.29%-1.73%-5.43%-1.04%10.65%3.99%43.89%
2022-6.25%-3.18%3.53%-10.99%-0.83%-8.34%11.46%-5.07%-10.68%5.48%6.21%-7.89%-25.86%
20211.15%1.91%2.30%6.56%-0.57%5.26%3.66%4.17%-5.82%8.92%1.80%3.58%37.35%
20202.63%-7.41%-10.16%14.15%5.57%5.93%6.99%10.37%-5.74%-1.60%10.89%4.95%38.93%
20197.34%4.29%3.88%5.57%-8.09%7.70%4.08%-1.36%2.65%4.32%4.82%5.26%47.41%
20186.43%-1.50%-3.27%-0.52%6.13%0.05%4.44%6.10%-0.12%-7.45%-0.83%-8.65%-0.61%
20173.14%4.45%1.89%2.15%3.56%-1.89%3.07%2.81%0.74%5.97%1.95%0.80%32.44%
2016-4.87%-1.63%8.24%-4.60%4.36%-1.64%7.27%1.13%1.78%-0.48%1.83%2.52%13.81%
2015-2.52%7.11%-2.55%3.18%1.46%-3.49%2.98%-5.46%-1.56%10.72%1.55%-1.91%8.65%
2014-0.20%3.72%2.79%-0.13%4.76%-0.86%2.33%3.87%-1.97%15.00%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greg Simple Index среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Greg Simple Index, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Greg Simple Index, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greg Simple Index, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greg Simple Index, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greg Simple Index, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greg Simple Index, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Greg Simple Index
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Greg Simple Index, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Greg Simple Index, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Greg Simple Index, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Greg Simple Index, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Greg Simple Index, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.542.991.413.509.92
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
GOOG
Alphabet Inc.
1.512.031.281.754.55
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.123.941.563.5815.49
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
3.454.541.643.3222.41

Коэффициент Шарпа

Greg Simple Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.02
3.43
Greg Simple Index
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Greg Simple Index0.76%0.88%1.25%0.81%1.09%1.73%1.84%1.56%1.71%2.01%1.68%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.15%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.08%
-0.54%
Greg Simple Index
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка Greg Simple Index составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-29.84%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25915 нояб. 2023 г.475
-22.34%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-13.93%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.154
-13.68%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.35%
2.71%
Greg Simple Index
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGSMHMSFTSWTSXVOOVONG
AAPL1.000.580.600.620.670.690.74
GOOG0.581.000.570.680.680.700.75
SMH0.600.571.000.640.760.760.79
MSFT0.620.680.641.000.720.740.81
SWTSX0.670.680.760.721.000.990.93
VOO0.690.700.760.740.991.000.94
VONG0.740.750.790.810.930.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.