Greg Simple Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Greg Simple Index на 4 февр. 2025 г. показал доходность в -0.25% с начала года и доходность в 19.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Greg Simple Index | -1.10% | -1.43% | 12.87% | 20.21% | 20.50% | 21.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
AAPL Apple Inc | -7.04% | -4.34% | 12.59% | 24.65% | 24.29% | 24.31% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | -4.13% | 11.53% | 24.41% | 27.87% | 25.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.69% | 27.55% |
GOOG Alphabet Inc. | 9.07% | 7.55% | 29.70% | 43.83% | 23.18% | 22.99% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | 0.66% | 22.29% | 28.36% | 17.96% | 16.86% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 3.01% | 1.81% | 16.57% | 24.00% | 13.63% | 12.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.56% | -1.10% | |||||||||||
| 2024 | 1.63% | 3.99% | 1.57% | -3.41% | 8.65% | 7.21% | -1.50% | 0.74% | 2.04% | -2.35% | 4.00% | 1.92% | 26.56% |
| 2023 | 8.84% | -0.35% | 10.55% | 2.29% | 6.60% | 5.87% | 2.34% | -2.31% | -5.99% | 0.18% | 11.37% | 3.03% | 49.54% |
| 2022 | -5.96% | -3.61% | 3.71% | -11.13% | -1.51% | -8.26% | 12.70% | -5.26% | -11.25% | 5.31% | 5.42% | -8.83% | -27.61% |
| 2021 | 1.50% | 0.22% | 1.75% | 6.56% | -1.11% | 6.47% | 4.29% | 4.55% | -6.20% | 9.78% | 3.34% | 3.64% | 39.63% |
| 2020 | 3.49% | -7.34% | -8.78% | 14.30% | 5.45% | 7.97% | 7.49% | 12.08% | -6.57% | -2.50% | 10.30% | 5.88% | 45.89% |
| 2019 | 6.86% | 4.67% | 4.40% | 6.20% | -8.31% | 8.11% | 4.20% | -1.05% | 2.81% | 4.87% | 5.20% | 5.22% | 51.25% |
| 2018 | 6.41% | -0.93% | -3.42% | -0.67% | 6.82% | -0.19% | 4.61% | 6.95% | -0.13% | -7.15% | -1.97% | -9.04% | -0.25% |
| 2017 | 3.26% | 4.53% | 2.12% | 2.09% | 3.89% | -2.26% | 3.24% | 3.30% | 0.42% | 6.61% | 1.78% | 0.47% | 33.43% |
| 2016 | -4.77% | -1.85% | 8.40% | -5.23% | 4.63% | -1.86% | 7.46% | 1.20% | 1.88% | -0.30% | 1.63% | 2.39% | 13.34% |
| 2015 | -2.25% | 7.33% | -2.65% | 2.83% | 1.82% | -3.54% | 2.23% | -5.62% | -1.58% | 10.68% | 1.47% | -2.79% | 6.93% |
| 2014 | -0.20% | 3.72% | 2.82% | -0.06% | 4.84% | -0.88% | 2.50% | 4.16% | -2.46% | 15.10% |
Комиссия
Комиссия Greg Simple Index составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Greg Simple Index составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
AAPL Apple Inc | 1.07 | 1.61 | 1.20 | 1.52 | 4.25 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.81 | 1.24 | 1.16 | 1.18 | 2.77 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.19 | 0.40 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.68 | 2.32 | 1.30 | 2.07 | 5.25 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.35 | 8.87 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.87 | 2.51 | 1.34 | 2.86 | 11.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg Simple Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.80% | 0.88% | 1.14% | 0.76% | 1.02% | 1.28% | 1.65% | 1.42% | 1.63% | 1.79% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.29% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.20% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greg Simple Index показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Greg Simple Index составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.18% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 173 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -23.53% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 134 |
| -14.64% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 156 |
| -14.22% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greg Simple Index составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | SMH | MSFT | SWTSX | VOO | VONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.74 |
| GOOG | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| SMH | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.80 |
| MSFT | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.81 |
| SWTSX | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VOO | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| VONG | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |