Greg Simple Index
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Greg Simple Index на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 25.14% с начала года и доходность в 20.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Greg Simple Index | 25.14% | 2.32% | 18.38% | 44.60% | 23.04% | 20.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 3.71% | 20.01% | 87.35% | 35.34% | 29.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
GOOG Alphabet Inc. | 21.73% | 3.54% | 4.20% | 36.43% | 22.26% | 19.98% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 28.16% | 3.53% | 20.20% | 49.18% | 19.78% | 16.51% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 22.29% | 1.80% | 16.25% | 41.91% | 15.02% | 12.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 4.55% | 2.57% | -3.03% | 7.08% | 6.26% | -0.74% | 1.03% | 2.05% | 25.14% | |||
| 2023 | 8.65% | -1.46% | 8.53% | 1.79% | 5.43% | 5.56% | 3.29% | -1.73% | -5.43% | -1.04% | 10.65% | 3.99% | 43.89% |
| 2022 | -6.25% | -3.18% | 3.53% | -10.99% | -0.83% | -8.34% | 11.46% | -5.07% | -10.68% | 5.48% | 6.21% | -7.89% | -25.86% |
| 2021 | 1.15% | 1.91% | 2.30% | 6.56% | -0.57% | 5.26% | 3.66% | 4.17% | -5.82% | 8.92% | 1.80% | 3.58% | 37.35% |
| 2020 | 2.63% | -7.41% | -10.16% | 14.15% | 5.57% | 5.93% | 6.99% | 10.37% | -5.74% | -1.60% | 10.89% | 4.95% | 38.93% |
| 2019 | 7.34% | 4.29% | 3.88% | 5.57% | -8.09% | 7.70% | 4.08% | -1.36% | 2.65% | 4.32% | 4.82% | 5.26% | 47.41% |
| 2018 | 6.43% | -1.50% | -3.27% | -0.52% | 6.13% | 0.05% | 4.44% | 6.10% | -0.12% | -7.45% | -0.83% | -8.65% | -0.61% |
| 2017 | 3.14% | 4.45% | 1.89% | 2.15% | 3.56% | -1.89% | 3.07% | 2.81% | 0.74% | 5.97% | 1.95% | 0.80% | 32.44% |
| 2016 | -4.87% | -1.63% | 8.24% | -4.60% | 4.36% | -1.64% | 7.27% | 1.13% | 1.78% | -0.48% | 1.83% | 2.52% | 13.81% |
| 2015 | -2.52% | 7.11% | -2.55% | 3.18% | 1.46% | -3.49% | 2.98% | -5.46% | -1.56% | 10.72% | 1.55% | -1.91% | 8.65% |
| 2014 | -0.20% | 3.72% | 2.79% | -0.13% | 4.76% | -0.86% | 2.33% | 3.87% | -1.97% | 15.00% |
Комиссия
Комиссия Greg Simple Index составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Greg Simple Index среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.54 | 2.99 | 1.41 | 3.50 | 9.92 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.51 | 2.03 | 1.28 | 1.75 | 4.55 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.12 | 3.94 | 1.56 | 3.58 | 15.49 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 3.45 | 4.54 | 1.64 | 3.32 | 22.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg Simple Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Simple Index | 0.76% | 0.88% | 1.25% | 0.81% | 1.09% | 1.73% | 1.84% | 1.56% | 1.71% | 2.01% | 1.68% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greg Simple Index показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Greg Simple Index составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -29.84% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 259 | 15 нояб. 2023 г. | 475 |
| -22.34% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.93% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 154 |
| -13.68% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greg Simple Index составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | SMH | MSFT | SWTSX | VOO | VONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.74 |
| GOOG | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| SMH | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
| MSFT | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.81 |
| SWTSX | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VOO | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| VONG | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |