PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWRA.L 70%USSC.L 15%ISVL 10.5%EMVL.L 4.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
Emerging Markets Equities

4.50%

ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Small Cap Value Equities

10.50%

USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Blend Equities

15%

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
Global Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.01%
19.37%
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2021 г., начальной даты ISVL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V3.20%-2.28%19.01%17.48%N/AN/A
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
4.56%-2.60%18.46%18.12%N/AN/A
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-2.81%-2.35%20.94%19.04%10.66%N/A
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.03%-1.06%20.39%10.82%N/AN/A
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
4.98%0.27%17.12%16.85%4.68%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.31%2.89%3.83%
2023-3.91%-4.07%9.08%6.81%

Комиссия

Комиссия 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EMVL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии USSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
1.722.541.321.425.90
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
1.171.871.221.324.09
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
0.851.331.160.632.58
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
1.131.731.200.804.68

Коэффициент Шарпа

4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.60

Коэффициент Шарпа 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60
1.92
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.


TTM202320222021
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V0.39%0.40%0.35%0.30%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.75%3.82%3.37%2.82%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.10%
-3.50%
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.51%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.31227 дек. 2023 г.553
-5.56%7 сент. 2021 г.226 окт. 2021 г.1426 окт. 2021 г.36
-4.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-3.49%15 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.33
-3.34%2 янв. 2024 г.1217 янв. 2024 г.930 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.35%
3.58%
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ISVLEMVL.LUSSC.LVWRA.L
ISVL1.000.600.570.67
EMVL.L0.601.000.560.73
USSC.L0.570.561.000.80
VWRA.L0.670.730.801.00