4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V
Asset allocation based on Ireland -Domiciled ETFs which benefit from the US-Ireland tax treaty of only 15% withholding tax on dividends.
Core-satellite investing strategy with 70/30 core/satellite allocation. The core is based on global and neutral allocation through the VWRA.L ETF.
The satellite part is based on small cap and value factor. In the calculation of percentage allocation in the satellite portion, I use the MSCI ACWI VALUE WEIGHTED index (including Emerging Markets) and MSCI WORLD VALUE WEIGHTED index (excluding Emerging Markets) to calculate the weight of Emerging Markets in the capitalization of value companies: approximately 15%; Then, with the remaining portion (85%), I use the MSCI World Small Cap Value Index to determine the percentage between USA and DM in SCV companies. It's 60% USA and 40% DM (excluding USA).
Considering the final allocation for (SC)V among the three regions, it roughly gives the following division: USA: 50% - USSC.L; DM: 35% - ISVL; EM: 15% - EMVL.L.
As there's no Ireland-domiciled ETF for developed markets (ex-USA), I chose the American-domiciled ISVL.
About me: Time horizon: between 20 and 25 years; Risk tolerance: aggressive; Intended allocation: global; The above portfolio represents 100% of my long term investments. I prefer a simple portfolio although I tilt my portfolio towards Small Cap Value.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2021 г., начальной даты ISVL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V | 9.85% | 1.84% | 10.00% | 15.01% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.99% | 0.26% | 9.85% | 15.30% | 10.43% | N/A |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.54% | 9.77% | 9.17% | 13.46% | 13.03% | N/A |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 6.35% | 2.56% | 8.63% | 12.91% | N/A | N/A |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 11.91% | -1.73% | 15.53% | 17.11% | 6.20% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 2.89% | 3.83% | -2.99% | 3.13% | 2.07% | 9.85% | ||||||
| 2023 | 7.48% | -2.05% | 0.60% | 1.33% | -2.01% | 6.40% | 4.33% | -2.85% | -3.91% | -4.07% | 9.08% | 6.81% | 21.79% |
| 2022 | -5.37% | -0.84% | 2.03% | -6.74% | -0.98% | -8.90% | 6.76% | -2.98% | -8.82% | 5.10% | 6.34% | -2.01% | -16.70% |
| 2021 | 1.80% | 4.03% | 2.11% | 0.12% | 0.33% | 2.10% | -3.17% | 3.82% | -2.74% | 4.52% | 13.33% |
Комиссия
Комиссия 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 1.58 | 2.37 | 1.29 | 1.28 | 6.86 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.76 | 1.31 | 1.15 | 0.91 | 2.56 |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.13 | 1.70 | 1.20 | 0.83 | 4.41 |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 1.28 | 1.93 | 1.22 | 0.88 | 7.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V | 0.37% | 0.40% | 0.35% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.51% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.51% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 553 |
| -5.56% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 6 окт. 2021 г. | 14 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
| -4.78% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
| -3.49% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 8 | 29 июл. 2021 г. | 33 |
| -3.34% | 2 янв. 2024 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 9 | 30 янв. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISVL | EMVL.L | USSC.L | VWRA.L | |
|---|---|---|---|---|
| ISVL | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
| EMVL.L | 0.60 | 1.00 | 0.55 | 0.73 |
| USSC.L | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.79 |
| VWRA.L | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |