GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted)

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.93% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted): годовая альфа составляет 5.34%, бета — 0.07, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 02.03.2007.

• Портфель участвовал в 16.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.81%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.91
• За 5 лет: 1.88
• За 10 лет: 1.63
• За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) показал максимальную просадку в 4.97%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка GLD,QQQ,IEF,BRK,UUP (adjusted) составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.