Desert
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Desert и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Desert на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.65% с начала года и доходность в 11.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Desert | 15.65% | 3.26% | 7.96% | 22.69% | 12.54% | 11.06% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Value ETF | 17.76% | 3.30% | 8.52% | 24.89% | 12.01% | 10.53% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.03% | 11.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Desert , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.51% | 2.59% | 4.92% | -4.21% | 2.53% | 0.09% | 5.47% | 2.62% | 15.65% | ||||
2023 | 2.43% | -3.28% | -0.75% | 0.48% | -4.11% | 5.73% | 3.82% | -1.94% | -3.75% | -3.23% | 6.49% | 5.69% | 6.92% |
2022 | -1.90% | -1.54% | 3.14% | -4.45% | 3.16% | -7.92% | 4.48% | -2.70% | -7.61% | 11.47% | 6.41% | -3.36% | -2.66% |
2021 | -0.85% | 5.53% | 7.81% | 2.82% | 3.07% | -1.12% | 0.83% | 2.09% | -3.82% | 4.92% | -2.55% | 7.14% | 28.21% |
2020 | -2.13% | -9.53% | -13.35% | 11.64% | 3.29% | -0.82% | 4.52% | 4.65% | -2.36% | -0.72% | 12.96% | 3.28% | 8.55% |
2019 | 6.50% | 3.46% | 1.06% | 3.29% | -6.96% | 7.20% | 1.24% | -2.13% | 3.63% | 1.62% | 3.13% | 2.46% | 26.49% |
2018 | 4.63% | -5.03% | -2.42% | -0.35% | 1.20% | 0.45% | 4.60% | 2.09% | 0.93% | -5.44% | 3.32% | -8.64% | -5.51% |
2017 | 0.01% | 3.50% | -0.39% | 0.11% | 0.91% | 0.84% | 1.60% | -0.25% | 2.91% | 2.72% | 3.87% | 1.80% | 18.99% |
2016 | -3.52% | 0.43% | 6.55% | 0.67% | 1.23% | 2.02% | 2.83% | 0.17% | -0.14% | -1.33% | 4.63% | 2.48% | 16.80% |
2015 | -3.60% | 5.27% | -1.84% | 1.02% | 0.84% | -2.76% | 0.86% | -5.58% | -1.63% | 8.20% | 0.41% | -1.05% | -0.63% |
2014 | -4.07% | 3.93% | 2.32% | 1.34% | 1.35% | 1.64% | -1.46% | 3.43% | -0.76% | 1.88% | 2.72% | -0.28% | 12.43% |
2013 | 5.95% | 1.71% | 4.40% | 2.60% | 1.99% | -0.93% | 4.99% | -3.61% | 2.49% | 4.79% | 2.86% | 1.99% | 32.98% |
Комиссия
Комиссия Desert составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Desert среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Value ETF | 2.32 | 3.20 | 1.41 | 2.49 | 11.54 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Desert за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desert | 2.42% | 2.97% | 2.95% | 2.46% | 2.86% | 2.74% | 2.90% | 2.46% | 2.67% | 2.79% | 2.42% | 2.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Desert показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-17.22% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
-16.57% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 483 |
-13.28% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 215 |
-11.58% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Desert составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | VTV | |
---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.95 |
VTV | 0.95 | 1.00 |