Desert
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 50% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Desert и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VTV
Доходность по периодам
Desert на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 2.33% с начала года и доходность в 8.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Desert | 2.33% | -1.56% | -7.29% | 10.32% | 12.05% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 10.62% | 4.35% | -6.54% | 15.55% | 9.54% | 7.12% |
VTV Vanguard Value ETF | -5.68% | -7.43% | -8.81% | 4.18% | 13.69% | 9.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Desert , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59% | 2.84% | -0.11% | -3.83% | 2.33% | ||||||||
| 2024 | -1.96% | -0.06% | 4.81% | -2.23% | 1.01% | 0.10% | 7.01% | 5.83% | 2.04% | -3.70% | 1.87% | -6.78% | 7.27% |
| 2023 | 5.05% | -4.31% | -0.52% | 0.71% | -4.56% | 3.59% | 2.93% | -5.00% | -6.64% | -3.63% | 10.55% | 6.05% | 2.71% |
| 2022 | -1.89% | -2.78% | 4.23% | -2.18% | 0.51% | -3.67% | 6.90% | -5.06% | -11.01% | 9.56% | 3.86% | -1.23% | -4.42% |
| 2021 | -2.72% | 3.74% | 6.23% | 6.36% | 1.05% | -1.65% | 3.33% | 2.60% | -6.95% | 7.79% | -0.52% | 6.34% | 27.44% |
| 2020 | 2.17% | -8.49% | -23.34% | 10.65% | 2.03% | 3.39% | 2.54% | 3.94% | -1.96% | -3.08% | 8.49% | 3.81% | -4.59% |
| 2019 | 8.13% | 1.93% | 3.63% | -0.56% | -3.10% | 2.94% | 0.75% | 1.98% | 3.86% | 4.42% | -1.40% | -0.39% | 24.00% |
| 2018 | -0.82% | -5.71% | 1.30% | -0.76% | 3.24% | 0.78% | 4.37% | 3.65% | -0.94% | 0.72% | 5.10% | -4.83% | 5.61% |
| 2017 | 2.32% | 3.34% | -1.74% | -0.84% | -2.71% | 1.31% | 2.66% | 0.40% | 1.33% | -1.96% | 3.48% | 2.54% | 10.33% |
| 2016 | 1.86% | 2.86% | 6.90% | -1.74% | 1.44% | 8.26% | 3.08% | -3.54% | 0.75% | -6.09% | 0.34% | 3.42% | 17.98% |
| 2015 | 5.00% | -1.60% | 1.10% | -3.68% | -0.61% | -2.20% | 5.11% | -6.48% | 2.16% | 6.21% | 0.63% | 1.59% | 6.62% |
| 2014 | 2.99% | 6.84% | -2.89% | 3.81% | 0.71% | 2.47% | -1.94% | 3.87% | -4.84% | 7.53% | 1.87% | 1.82% | 23.77% |
Комиссия
Комиссия Desert составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Desert составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.05 | 1.51 | 1.19 | 0.78 | 2.17 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.33 | 0.57 | 1.08 | 0.35 | 1.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Desert за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.96% | 3.84% | 3.89% | 3.60% | 4.55% | 3.60% | 3.10% | 3.46% | 3.37% | 3.31% | 3.51% | 3.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.46% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.47% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Desert показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Desert составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.01% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 6 мар. 2009 г. | 278 | 14 апр. 2010 г. | 634 |
| -41.99% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 289 |
| -21.39% | 21 апр. 2022 г. | 384 | 30 окт. 2023 г. | 177 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
| -20.37% | 29 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 187 |
| -15.91% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 239 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Desert составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| O | VTV | |
|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.51 |
| VTV | 0.51 | 1.00 |