Hight Ranking Assets
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 25% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 25% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Hight Ranking Assets на 19 мая 2025 г. показал доходность в 22.10% с начала года и доходность в 46.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Hight Ranking Assets | 22.10% | 11.15% | 16.58% | 60.11% | 58.85% | 46.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -3.88% | 24.37% | 31.56% | 12.37% | 9.79% |
SLV iShares Silver Trust | 11.28% | -0.85% | 6.27% | 1.77% | 12.63% | 5.98% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 38.04% | 26.04% | 17.36% | 152.32% | 102.01% | 36.72% |
BTC-USD Bitcoin | 10.45% | 22.19% | 14.85% | 54.15% | 60.41% | 83.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hight Ranking Assets , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00% | -10.19% | 7.44% | 11.69% | 2.99% | 22.10% | |||||||
| 2024 | -6.32% | 33.70% | 29.87% | -10.98% | 15.29% | -4.99% | 6.22% | -6.61% | 11.73% | 16.08% | 24.60% | -11.55% | 124.92% |
| 2023 | 30.63% | -1.92% | 14.00% | 5.07% | -5.75% | 5.16% | 8.69% | -8.51% | -4.98% | 17.02% | 10.13% | 10.13% | 103.96% |
| 2022 | -13.36% | 11.04% | 3.90% | -13.49% | -11.42% | -18.01% | 21.51% | -12.90% | -2.86% | 7.60% | -5.86% | -4.35% | -37.44% |
| 2021 | 17.85% | 14.52% | 3.89% | 1.03% | -11.35% | 2.54% | 3.18% | 4.70% | -8.68% | 18.36% | -3.10% | -10.88% | 29.85% |
| 2020 | 10.41% | -6.94% | -13.52% | 13.91% | 7.37% | -1.02% | 18.23% | 8.91% | -7.03% | 10.04% | 37.16% | 23.25% | 139.54% |
| 2019 | -0.37% | 4.60% | 0.94% | 8.08% | 15.27% | 17.70% | -1.17% | 5.76% | -4.57% | 5.80% | -7.45% | -0.45% | 49.96% |
| 2018 | -4.89% | -3.54% | -6.64% | 7.62% | -5.65% | -5.55% | 4.52% | -1.33% | -3.20% | -3.82% | -8.45% | 2.03% | -26.33% |
| 2017 | 4.53% | 6.04% | -3.31% | 6.01% | 20.43% | 3.99% | -2.80% | 20.16% | -5.74% | 13.43% | 20.18% | 14.61% | 144.75% |
| 2016 | -2.45% | 6.60% | 1.96% | 7.07% | 1.21% | 12.30% | 0.70% | -6.08% | 2.38% | 5.44% | -1.98% | 7.99% | 39.42% |
| 2015 | -3.87% | 3.05% | -2.74% | 0.25% | -0.49% | 0.55% | 3.87% | -5.13% | -0.45% | 7.37% | 2.52% | 5.18% | 9.78% |
| 2014 | 3.32% | -4.29% | -8.55% | 0.18% | 12.61% | 4.39% | -3.46% | -6.33% | -10.21% | 0.36% | 3.57% | -4.82% | -14.44% |
Комиссия
Комиссия Hight Ranking Assets составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Hight Ranking Assets составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.78 | 3.07 | 1.39 | 1.91 | 12.62 |
SLV iShares Silver Trust | 0.06 | 1.26 | 1.16 | 0.14 | 2.47 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.55 | 3.87 | 1.47 | 7.56 | 20.34 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 3.50 | 1.37 | 3.08 | 13.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hight Ranking Assets показал максимальную просадку в 61.65%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Hight Ranking Assets составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.65% | 10 июн. 2011 г. | 188 | 14 дек. 2011 г. | 462 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -54.86% | 10 февр. 2021 г. | 650 | 21 нояб. 2022 г. | 448 | 12 февр. 2024 г. | 1098 |
| -43.16% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 126 | 8 нояб. 2013 г. | 212 |
| -42.45% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -42.13% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 262 | 3 сент. 2019 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | MSTR | SLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.13 | 0.52 | 0.18 | 0.31 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.74 | 0.31 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.21 | 0.07 | 0.81 |
| MSTR | 0.52 | 0.02 | 0.21 | 1.00 | 0.13 | 0.50 |
| SLV | 0.18 | 0.74 | 0.07 | 0.13 | 1.00 | 0.38 |
| Portfolio | 0.31 | 0.31 | 0.81 | 0.50 | 0.38 | 1.00 |