PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab dividend ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Schwab dividend ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

SCHD 25%FNDB 25%SCHG 25%SWMCX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		Large Cap Blend Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities
25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWMCX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Schwab dividend ETFs0.78%11.57%-0.78%10.20%17.05%N/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-1.76%5.85%-5.38%3.58%13.93%10.65%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.33%9.98%-1.00%8.43%18.52%10.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.47%16.38%2.93%17.54%19.71%15.89%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		3.03%13.82%-0.86%9.46%14.56%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Schwab dividend ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-1.17%-4.44%-2.56%6.32%0.78%
20240.41%4.48%3.94%-4.66%3.71%1.75%3.56%1.98%1.81%-0.48%6.77%-4.90%19.20%
20236.68%-2.45%1.50%0.30%-0.76%6.84%3.89%-2.08%-4.57%-3.26%8.98%6.07%21.94%
2022-5.21%-1.94%3.26%-7.72%0.95%-8.80%8.47%-3.45%-9.09%9.06%5.71%-5.49%-15.41%
20210.22%4.19%5.04%4.69%1.29%1.63%1.17%2.73%-4.15%6.12%-1.83%4.11%27.72%
2020-0.55%-8.40%-14.73%13.52%5.55%1.61%5.71%6.08%-3.03%-0.90%13.10%4.16%20.06%
20198.70%3.64%1.39%3.82%-6.79%7.18%1.63%-2.10%2.40%1.85%3.66%2.26%30.34%
20184.96%-4.35%-1.63%0.12%2.48%0.86%3.23%3.19%0.44%-7.24%2.01%-9.25%-6.11%
20170.07%0.07%

Комиссия

Комиссия Schwab dividend ETFs составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Schwab dividend ETFs составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Schwab dividend ETFs, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.220.451.060.250.78
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		0.500.861.120.542.01
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.701.191.170.812.70
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		0.480.841.120.451.50

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab dividend ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab dividend ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.15%2.09%1.81%1.88%1.94%1.82%2.12%2.04%1.39%1.50%1.61%1.34%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.76%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%1.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.53%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab dividend ETFs показал максимальную просадку в 35.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab dividend ETFs составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.82%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-19.86%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.51%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-10.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHGSCHDFNDBSWMCXPortfolio
^GSPC1.000.940.800.900.910.97
SCHG0.941.000.610.740.810.87
SCHD0.800.611.000.920.850.89
FNDB0.900.740.921.000.930.96
SWMCX0.910.810.850.931.000.97
Portfolio0.970.870.890.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 дек. 2017 г.