Meu portfólio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | Financial Services | 25% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meu portfólio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2014 г., начальной даты BBSEY
Доходность по периодам
Meu portfólio на 26 февр. 2025 г. показал доходность в 9.06% с начала года и доходность в 15.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25% | -2.39% | 5.86% | 17.47% | 14.92% | 10.99% |
| Meu portfólio | 9.06% | 3.43% | -0.52% | 0.78% | 19.80% | 15.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 12.29% | 5.17% | 0.53% | -0.70% | 30.32% | 21.53% |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 11.00% | 0.93% | -2.68% | 1.60% | 5.06% | 2.20% |
VALE Vale S.A. | 11.50% | 10.13% | -8.37% | -17.94% | 9.79% | 9.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | -2.26% | 6.50% | 18.95% | 16.66% | 12.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Meu portfólio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.67% | 9.06% | |||||||||||
| 2024 | -1.18% | 0.19% | -3.12% | 1.51% | -0.74% | -2.74% | 0.33% | 5.28% | 1.98% | -6.41% | -0.09% | -2.50% | -7.71% |
| 2023 | 10.44% | -6.69% | -1.48% | 3.08% | -2.93% | 12.57% | 5.26% | -2.73% | 1.29% | -0.60% | 8.05% | 5.89% | 34.88% |
| 2022 | 10.50% | 8.35% | 10.19% | -7.64% | 7.39% | -13.70% | 8.86% | 4.87% | -7.78% | 5.92% | 9.88% | -0.57% | 37.60% |
| 2021 | -6.57% | -5.06% | 3.46% | 5.12% | 9.34% | 8.61% | -7.08% | -1.69% | -7.24% | 0.08% | -0.28% | 8.30% | 4.94% |
| 2020 | -8.31% | -11.63% | -27.25% | 10.44% | 7.58% | 5.71% | 8.08% | -2.63% | -6.59% | -3.59% | 30.92% | 11.10% | 2.06% |
| 2019 | 11.48% | -3.17% | 0.00% | 1.00% | -1.74% | 8.56% | -0.86% | -7.86% | 5.89% | 4.16% | -2.34% | 10.26% | 26.18% |
| 2018 | 14.28% | 0.77% | -2.95% | -0.33% | -6.53% | -6.99% | 9.90% | -4.58% | 6.08% | 12.32% | -4.33% | -4.56% | 10.47% |
| 2017 | 9.93% | 2.40% | -2.60% | -3.04% | -2.36% | -1.48% | 7.31% | 3.79% | 1.60% | 0.04% | -0.33% | 7.51% | 24.05% |
| 2016 | -13.61% | 6.20% | 38.62% | 18.66% | -18.73% | 17.54% | 11.21% | -0.80% | 2.06% | 14.28% | 1.37% | -3.81% | 80.88% |
| 2015 | -10.85% | 7.21% | -11.06% | 28.07% | -10.21% | 1.43% | -12.27% | -8.91% | -14.53% | 9.22% | -6.27% | -6.71% | -35.32% |
| 2014 | 3.84% | 2.08% | 6.45% | 3.93% | 7.03% | -16.18% | -4.84% | -6.59% | -8.72% | -14.64% |
Комиссия
Комиссия Meu portfólio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Meu portfólio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.01 | 0.19 | 1.03 | -0.01 | -0.03 |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | -0.02 | 0.13 | 1.02 | -0.02 | -0.05 |
VALE Vale S.A. | -0.73 | -0.97 | 0.89 | -0.40 | -1.18 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.47 | 2.00 | 1.27 | 2.21 | 9.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Meu portfólio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.76% | 10.84% | 9.36% | 19.18% | 11.14% | 5.38% | 3.25% | 4.78% | 2.81% | 2.49% | 4.95% | 4.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 19.90% | 22.35% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 3.74% | 8.43% | 9.83% | 5.92% | 5.07% | 14.85% | 7.12% | 11.94% | 6.05% | 7.30% | 8.88% | 2.22% |
VALE Vale S.A. | 10.20% | 11.38% | 7.75% | 8.65% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Meu portfólio показал максимальную просадку в 65.59%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Meu portfólio составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.59% | 3 сент. 2014 г. | 351 | 25 янв. 2016 г. | 489 | 2 янв. 2018 г. | 840 |
| -51.11% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 238 |
| -22.07% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 97 | 30 нояб. 2022 г. | 166 |
| -20.63% | 17 мая 2018 г. | 29 | 27 июн. 2018 г. | 71 | 8 окт. 2018 г. | 100 |
| -18.01% | 25 июн. 2021 г. | 60 | 20 сент. 2021 г. | 92 | 31 янв. 2022 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Meu portfólio составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | BBSEY | VALE | PBR | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.26 | 0.40 | 0.35 |
| BBSEY | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.47 |
| VALE | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.57 |
| PBR | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 1.00 |