June 2025 Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	11.60%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	8.88%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	16.70%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	36.32%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	18.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в June 2025 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

June 2025 Holdings на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.00% с начала года и доходность в 12.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель June 2025 Holdings	0.30%	-1.53%	4.00%	7.37%	20.11%	17.52%	12.57%	12.93%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VDE Vanguard Energy ETF	0.76%	6.05%	34.23%	36.66%	32.62%	15.51%	23.51%	11.00%
VFH Vanguard Financials ETF	0.40%	-2.96%	-8.83%	-5.93%	2.17%	18.18%	9.42%	12.40%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении June 2025 Holdings закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.14%	2.94%	-3.25%	0.27%									4.00%
2025	3.89%	0.32%	-2.31%	-2.65%	4.39%	4.13%	0.85%	3.71%	1.77%	-0.01%	1.73%	1.54%	18.45%
2024	0.19%	3.63%	4.92%	-3.77%	3.62%	-0.09%	4.32%	2.02%	1.06%	-0.72%	6.53%	-5.40%	16.79%
2023	6.00%	-2.93%	-1.59%	1.67%	-3.24%	6.54%	4.53%	-2.59%	-2.99%	-3.27%	7.73%	5.50%	15.24%
2022	-0.05%	-0.46%	2.70%	-6.27%	3.80%	-10.05%	6.59%	-2.12%	-8.62%	11.96%	5.97%	-4.05%	-2.96%
2021	0.16%	7.34%	4.65%	3.60%	3.12%	-0.01%	-0.66%	2.17%	-1.97%	6.04%	-3.74%	4.74%	27.84%

Метрики бенчмарка

June 2025 Holdings: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.93, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.58%) было выше, чем в снижении (93.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.93 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.47%

Бета: 0.93

R²: 0.87

Участие в росте: 96.58%

Участие в снижении: 93.10%

Комиссия

Комиссия June 2025 Holdings составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VDE

Vanguard Energy ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

June 2025 Holdings имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.39	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.30	6.43	+1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VDE Vanguard Energy ETF	60	1.30	1.70	1.25	1.74	4.96
VFH Vanguard Financials ETF	14	0.11	0.28	1.04	0.22	0.63
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

June 2025 Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 0.82
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность June 2025 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.06%	2.15%	2.51%	2.62%	2.75%	2.45%	2.52%	2.60%	2.76%	2.18%	2.09%	1.84%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VDE Vanguard Energy ETF	2.34%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
VFH Vanguard Financials ETF	1.60%	1.55%	1.75%	2.08%	2.31%	1.87%	2.21%	2.17%	2.30%	1.53%	1.63%	2.00%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

June 2025 Holdings показал максимальную просадку в 40.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка June 2025 Holdings составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.1%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	223
-19.8%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	137	12 июл. 2019 г.	366
-18.17%	30 мар. 2022 г.	125	27 сент. 2022 г.	197	12 июл. 2023 г.	322
-15.54%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	80
-10.12%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VDE	VGT	VYMI	VFH	VB	VTV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.47	0.90	0.73	0.75	0.85	0.84	0.88
VDE	0.47	1.00	0.30	0.55	0.55	0.57	0.63	0.70
VGT	0.90	0.30	1.00	0.59	0.54	0.72	0.61	0.69
VYMI	0.73	0.55	0.59	1.00	0.67	0.72	0.75	0.84
VFH	0.75	0.55	0.54	0.67	1.00	0.80	0.87	0.89
VB	0.85	0.57	0.72	0.72	0.80	1.00	0.84	0.91
VTV	0.84	0.63	0.61	0.75	0.87	0.84	1.00	0.95
Portfolio	0.88	0.70	0.69	0.84	0.89	0.91	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

June 2025 Holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов