PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
4cornertest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4cornertest

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSAIX 30%CCRV 30%SPY 60%REMIX 40%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
0%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-60%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		Commodities
30%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		Systematic Trend
30%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		Macro Trading
40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4cornertest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.31%
8.95%
4cornertest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2020 г., начальной даты CCRV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
4cornertest16.63%2.01%3.31%21.38%N/AN/A
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%2.48%9.71%33.81%15.56%13.12%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-3.45%-0.11%-4.07%-3.78%2.97%2.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		5.10%1.63%-1.38%-0.95%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		5.10%1.80%6.01%11.01%0.46%1.90%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		15.84%0.78%2.05%16.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4cornertest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.24%5.83%5.26%-2.71%3.41%1.96%-0.33%-0.67%16.63%
20235.13%-2.91%0.63%1.41%-1.45%5.51%4.54%-1.87%-0.84%-2.32%3.83%2.81%14.87%
2022-1.54%2.04%9.78%-1.33%1.65%-7.98%3.91%-2.76%-6.60%6.97%3.48%-4.78%1.24%
2021-0.10%7.95%3.74%7.97%2.15%1.41%1.87%1.73%-1.03%8.25%-5.35%5.75%39.07%
2020-5.52%-2.49%11.62%6.76%9.78%

Комиссия

Комиссия 4cornertest составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
График комиссии REMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
График комиссии CSAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4cornertest среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 4cornertest, с текущим значением в 1616
4cornertest
Ранг коэф-та Шарпа 4cornertest, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4cornertest, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4cornertest, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4cornertest, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4cornertest, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4cornertest
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4cornertest, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4cornertest, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4cornertest, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4cornertest, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4cornertest, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.473.311.452.6815.45
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		-0.41-0.480.94-0.22-0.88
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		-0.09-0.031.00-0.11-0.28
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.652.401.290.626.91
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		1.371.901.251.616.88

Коэффициент Шарпа

4cornertest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.40
2.32
4cornertest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4cornertest за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4cornertest1.03%1.60%16.79%13.66%1.17%0.34%0.23%0.67%1.97%3.84%2.90%1.93%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		0.53%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%5.94%2.79%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.90%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.42%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		2.99%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.99%
-0.19%
4cornertest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4cornertest показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка 4cornertest составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.79%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.23914 сент. 2023 г.353
-12.96%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-8.39%26 нояб. 2021 г.41 дек. 2021 г.489 февр. 2022 г.52
-6.88%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4cornertest составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.34%
4.31%
4cornertest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILAGGCCRVCSAIXSPYREMIX
BIL1.000.07-0.05-0.040.01-0.03
AGG0.071.00-0.06-0.300.17-0.13
CCRV-0.05-0.061.000.160.220.38
CSAIX-0.04-0.300.161.00-0.020.42
SPY0.010.170.22-0.021.000.69
REMIX-0.03-0.130.380.420.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2020 г.