4cornertest
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4cornertest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2020 г., начальной даты CCRV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 4cornertest | 17.33% | 1.19% | 1.72% | 21.27% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.83% | 3.00% | 13.67% | 34.60% | 15.71% | 13.33% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | -6.14% | 0.46% | -8.80% | -4.10% | 0.57% | -0.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.27% | 1.55% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 3.85% | -1.96% | -4.51% | 0.55% | N/A | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.81% | -1.81% | 2.84% | 7.49% | -0.18% | 1.45% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.29% | 0.07% | -1.44% | 13.97% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4cornertest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.24% | 5.83% | 5.26% | -2.71% | 3.31% | 2.06% | -0.33% | -0.67% | 1.98% | -3.74% | 17.33% | ||
| 2023 | 5.13% | -2.91% | 0.63% | 1.41% | -1.45% | 5.51% | 4.54% | -1.87% | -0.84% | -2.32% | 3.83% | 2.81% | 14.87% |
| 2022 | -1.54% | 2.04% | 9.78% | -1.33% | 1.65% | -7.98% | 3.91% | -2.76% | -6.60% | 6.97% | 3.48% | -8.03% | -2.21% |
| 2021 | -0.10% | 7.95% | 3.74% | 7.97% | 2.15% | 1.41% | 1.87% | 1.73% | -1.03% | 8.25% | -5.35% | 5.75% | 39.07% |
| 2020 | -5.52% | -2.49% | 11.62% | 6.76% | 9.78% |
Комиссия
Комиссия 4cornertest составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4cornertest среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.08 | 4.10 | 1.58 | 4.46 | 20.22 |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | -0.62 | -0.76 | 0.91 | -0.20 | -1.11 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.42 | 273.58 | 158.96 | 483.90 | 4,456.44 |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.03 | 0.15 | 1.02 | 0.04 | 0.11 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 0.56 | 4.85 |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 1.19 | 1.66 | 1.22 | 1.43 | 4.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4cornertest за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.09% | 0.46% | 11.65% | 13.09% | 1.17% | 0.34% | 0.23% | 0.67% | 1.18% | 2.69% | 1.22% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 0.55% | 0.52% | 4.51% | 8.84% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.83% | 0.34% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.99% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.54% | 0.62% | 0.34% | 4.63% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4cornertest показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.
Текущая просадка 4cornertest составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.75% | 20 апр. 2022 г. | 227 | 15 мар. 2023 г. | 217 | 25 янв. 2024 г. | 444 |
| -12.96% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.86% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -8.39% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 48 | 9 февр. 2022 г. | 52 |
| -5.87% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4cornertest составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | AGG | CCRV | CSAIX | SPY | REMIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.07 | -0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.02 |
| AGG | 0.07 | 1.00 | -0.05 | -0.27 | 0.17 | -0.11 |
| CCRV | -0.05 | -0.05 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.35 |
| CSAIX | -0.03 | -0.27 | 0.15 | 1.00 | -0.00 | 0.43 |
| SPY | 0.02 | 0.17 | 0.20 | -0.00 | 1.00 | 0.69 |
| REMIX | -0.02 | -0.11 | 0.35 | 0.43 | 0.69 | 1.00 |