Rick's 2x Harry Browne
2x leveraged version of Harry Browne's Permanent portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 27% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 27% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 2x Harry Browne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Rick's 2x Harry Browne на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 40.20% с начала года и доходность в 14.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Rick's 2x Harry Browne | 40.20% | 1.56% | 16.77% | 41.30% | 20.29% | 14.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
YCS ProShares UltraShort Yen | 23.81% | -4.01% | -2.33% | 14.46% | 17.61% | 6.38% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 16.54% | 7.13% | 10.62% | 12.45% | 4.52% | 4.95% |
UGL ProShares Ultra Gold | 48.30% | -7.82% | 21.87% | 52.45% | 15.35% | 9.26% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 79.64% | 16.69% | 39.19% | 102.56% | 26.06% | 24.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's 2x Harry Browne, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.69% | 4.30% | 7.09% | 2.34% | 2.24% | 3.85% | -0.82% | 0.01% | 3.48% | 6.23% | 2.05% | 40.20% | |
| 2023 | 5.58% | -1.02% | 3.45% | 1.85% | 2.43% | 3.82% | 2.01% | -0.04% | -2.24% | 3.54% | 3.72% | 0.44% | 25.90% |
| 2022 | -3.48% | 2.03% | 5.91% | 0.45% | -3.76% | 0.44% | 4.32% | -1.48% | -3.17% | 4.25% | 0.99% | -6.42% | -0.70% |
| 2021 | -1.50% | -0.55% | 6.27% | 2.87% | 4.33% | -1.26% | 1.82% | 2.07% | -3.18% | 6.23% | -0.56% | 5.21% | 23.36% |
| 2020 | 2.76% | -4.72% | -7.92% | 10.58% | 3.76% | 1.59% | 4.98% | 3.40% | -5.10% | -2.23% | 1.93% | 4.07% | 12.28% |
| 2019 | 5.92% | 3.44% | 0.79% | 2.37% | -4.18% | 7.33% | 2.94% | 2.13% | 0.52% | 1.30% | 1.88% | 2.47% | 29.96% |
| 2018 | 1.83% | -4.46% | -1.90% | 2.12% | 2.23% | -0.28% | 1.47% | 0.94% | 1.36% | -1.76% | 1.37% | -3.33% | -0.69% |
| 2017 | 0.53% | 4.74% | -1.04% | 0.37% | -1.29% | -0.86% | -0.59% | 1.98% | 0.63% | 2.27% | 0.31% | 1.72% | 8.96% |
| 2016 | 0.53% | 2.53% | 0.08% | -0.60% | 0.71% | 1.28% | 2.05% | -1.09% | -1.35% | 0.48% | 5.31% | 2.08% | 12.51% |
| 2015 | 5.61% | 0.87% | 0.00% | -2.28% | 4.19% | -3.82% | -0.90% | -4.82% | -2.86% | 7.57% | -0.09% | -4.45% | -1.84% |
| 2014 | -0.90% | 4.48% | -0.85% | -0.34% | 0.20% | 3.93% | -0.77% | 3.98% | 1.26% | 0.97% | 4.95% | 2.00% | 20.31% |
| 2013 | 3.95% | 0.74% | 4.50% | -2.95% | 0.83% | -6.07% | 4.77% | 1.87% | -2.57% | 1.90% | 1.15% | 0.82% | 8.71% |
Комиссия
Комиссия Rick's 2x Harry Browne составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's 2x Harry Browne среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.57 | 0.88 | 1.12 | 0.56 | 1.39 |
EUO ProShares UltraShort Euro | 1.10 | 1.68 | 1.20 | 0.66 | 4.10 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.68 | 2.17 | 1.28 | 0.98 | 9.01 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.82 | 3.15 | 1.43 | 2.74 | 16.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's 2x Harry Browne за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's 2x Harry Browne показал максимальную просадку в 22.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's 2x Harry Browne составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.74% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 96 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -14.46% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 327 | 9 дек. 2016 г. | 422 |
| -11.4% | 13 мая 2010 г. | 37 | 6 июл. 2010 г. | 104 | 1 дек. 2010 г. | 141 |
| -11.37% | 12 апр. 2013 г. | 51 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 214 |
| -11.16% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 41 | 2 окт. 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's 2x Harry Browne составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPRO | UGL | EUO | YCS | |
|---|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | 0.06 | -0.22 | 0.21 |
| UGL | 0.06 | 1.00 | -0.37 | -0.39 |
| EUO | -0.22 | -0.37 | 1.00 | 0.34 |
| YCS | 0.21 | -0.39 | 0.34 | 1.00 |