2x Harry Browne

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2x Harry Browne

Последнее обновление 23 авг. 2024 г.

2x leveraged version of Harry Browne's Permanent portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EUO ProShares UltraShort Euro	Leveraged Currency, Leveraged	27%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities, Leveraged, Gold	27%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	19%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	27%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x Harry Browne и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2x Harry Browne

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

2x Harry Browne на 23 авг. 2024 г. показал доходность в 23.09% с начала года и доходность в 13.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	3.82%	10.73%	28.75%	14.65%	10.94%
2x Harry Browne	23.37%	0.99%	14.13%	32.01%	18.15%	13.87%
Активы портфеля:
YCS ProShares UltraShort Yen	12.35%	-11.78%	-3.11%	8.95%	16.72%	8.59%
EUO ProShares UltraShort Euro	0.87%	-5.60%	-3.88%	-1.66%	1.80%	4.85%
UGL ProShares Ultra Gold	38.03%	12.05%	43.86%	54.61%	11.65%	6.79%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	50.16%	11.43%	26.42%	82.38%	27.34%	23.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x Harry Browne, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.69%	4.30%	7.09%	2.34%	2.24%	3.85%	-0.82%						23.37%
2023	5.58%	-1.02%	3.45%	1.85%	2.43%	3.82%	2.01%	-0.04%	-2.24%	3.54%	3.72%	0.44%	25.90%
2022	-3.48%	2.03%	5.91%	0.45%	-3.76%	0.44%	4.32%	-1.48%	-3.17%	4.25%	0.99%	-6.42%	-0.70%
2021	-1.50%	-0.55%	6.27%	2.87%	4.33%	-1.26%	1.82%	2.07%	-3.18%	6.23%	-0.56%	5.21%	23.36%
2020	2.76%	-4.72%	-7.92%	10.58%	3.76%	1.59%	4.98%	3.40%	-5.10%	-2.23%	1.93%	4.07%	12.28%
2019	5.92%	3.44%	0.79%	2.37%	-4.18%	7.33%	2.94%	2.13%	0.52%	1.30%	1.89%	2.47%	29.96%
2018	1.83%	-4.46%	-1.90%	2.12%	2.23%	-0.28%	1.47%	0.94%	1.36%	-1.76%	1.37%	-3.33%	-0.69%
2017	0.53%	4.74%	-1.04%	0.37%	-1.29%	-0.86%	-0.59%	1.98%	0.63%	2.27%	0.31%	1.72%	8.96%
2016	0.53%	2.53%	0.08%	-0.60%	0.71%	1.28%	2.05%	-1.09%	-1.35%	0.48%	5.31%	2.08%	12.51%
2015	5.61%	0.87%	0.00%	-2.28%	4.19%	-3.82%	-0.90%	-4.82%	-2.86%	7.57%	-0.09%	-4.45%	-1.84%
2014	-0.90%	4.48%	-0.85%	-0.34%	0.20%	3.93%	-0.77%	3.98%	1.26%	0.97%	4.95%	2.00%	20.31%
2013	3.94%	0.74%	4.50%	-2.95%	0.83%	-6.07%	4.77%	1.87%	-2.57%	1.90%	1.15%	0.82%	8.71%

Комиссия

Комиссия 2x Harry Browne составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YCS

ProShares UltraShort Yen

EUO

ProShares UltraShort Euro

UGL

ProShares Ultra Gold

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2x Harry Browne среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

2x Harry Browne

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2x Harry Browne

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
YCS ProShares UltraShort Yen	0.55	0.82	1.12	0.55	1.90
EUO ProShares UltraShort Euro	-0.04	0.03	1.00	-0.03	-0.13
UGL ProShares Ultra Gold	1.90	2.54	1.32	0.93	10.01
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	2.10	2.56	1.33	1.48	9.38

Коэффициент Шарпа

2x Harry Browne на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.70 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2x Harry Browne

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x Harry Browne за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2x Harry Browne	0.12%	0.14%	0.10%	0.01%	0.02%	0.10%	0.12%	0.00%	0.02%	0.06%	0.04%	0.01%
Активы портфеля:
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUO ProShares UltraShort Euro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	0.64%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.53%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%	0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2x Harry Browne

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2x Harry Browne показал максимальную просадку в 22.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка 2x Harry Browne составляет 5.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.74%	21 февр. 2020 г.	17	16 мар. 2020 г.	96	31 июл. 2020 г.	113
-14.46%	13 апр. 2015 г.	95	25 авг. 2015 г.	327	9 дек. 2016 г.	422
-11.4%	13 мая 2010 г.	37	6 июл. 2010 г.	104	1 дек. 2010 г.	141
-11.37%	12 апр. 2013 г.	51	24 июн. 2013 г.	163	14 февр. 2014 г.	214
-11.16%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2x Harry Browne составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2x Harry Browne

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UPRO	UGL	EUO	YCS
UPRO	1.00	0.06	-0.23	0.21
UGL	0.06	1.00	-0.37	-0.39
EUO	-0.23	-0.37	1.00	0.34
YCS	0.21	-0.39	0.34	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.