PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends+Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHG 70%DGRO 15%SCHD 10%VICI 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

70%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends+Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.18%
19.37%
Dividends+Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Dividends+Growth6.18%-3.46%20.18%28.88%15.89%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
7.84%-4.23%22.52%38.33%17.39%15.70%
VICI
VICI Properties Inc.
-9.05%-0.83%5.11%-9.17%10.45%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
5.62%-1.36%18.07%13.66%11.14%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.76%5.48%2.49%
2023-4.94%-2.04%9.87%4.82%

Комиссия

Комиссия Dividends+Growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividends+Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends+Growth, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends+Growth, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends+Growth, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends+Growth, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends+Growth, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.393.281.411.6513.00
VICI
VICI Properties Inc.
-0.49-0.570.93-0.51-1.04
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.362.001.241.184.25

Коэффициент Шарпа

Dividends+Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.16

Коэффициент Шарпа Dividends+Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.16
1.92
Dividends+Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends+Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends+Growth1.29%1.29%1.31%1.09%1.27%1.43%1.83%1.27%1.20%1.53%1.17%1.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
VICI
VICI Properties Inc.
5.72%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.35%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.52%
-3.50%
Dividends+Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends+Growth показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends+Growth составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.08%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-19.82%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.127
-9.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1039 июл. 2018 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends+Growth составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.00%
3.58%
Dividends+Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VICISCHGSCHDDGRO
VICI1.000.410.500.52
SCHG0.411.000.660.76
SCHD0.500.661.000.95
DGRO0.520.760.951.00