Dividends+Growth
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends+Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Dividends+Growth | 20.21% | 3.44% | 12.34% | 31.78% | 18.48% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.68% | 1.22% | 9.65% | 17.50% | 13.40% | 11.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 23.05% | 3.66% | 12.50% | 36.98% | 20.12% | 16.09% |
VICI VICI Properties Inc. | 7.07% | 7.35% | 16.14% | 14.04% | 14.35% | N/A |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 15.52% | 2.65% | 10.72% | 22.13% | 12.75% | 11.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends+Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.76% | 5.48% | 2.49% | -3.98% | 4.91% | 5.03% | 1.12% | 20.21% | |||||
2023 | 7.83% | -1.69% | 5.80% | 1.36% | 3.08% | 6.27% | 3.41% | -1.28% | -4.94% | -2.04% | 9.87% | 4.82% | 36.34% |
2022 | -7.25% | -3.49% | 4.05% | -10.24% | -1.08% | -7.43% | 11.10% | -4.61% | -9.44% | 6.13% | 4.89% | -6.80% | -23.77% |
2021 | -0.87% | 1.93% | 3.10% | 6.70% | -0.68% | 4.34% | 2.82% | 3.22% | -5.16% | 7.70% | -0.54% | 3.21% | 28.17% |
2020 | 1.80% | -7.19% | -12.08% | 13.50% | 6.52% | 3.03% | 6.97% | 8.27% | -3.15% | -2.35% | 10.69% | 3.97% | 30.41% |
2019 | 8.57% | 3.19% | 2.33% | 4.28% | -6.08% | 6.73% | 1.54% | -0.82% | 1.23% | 2.86% | 4.22% | 2.76% | 34.59% |
2018 | 6.55% | -3.66% | -2.62% | 0.27% | 3.51% | 1.38% | 2.99% | 4.32% | 0.87% | -7.33% | 1.63% | -8.67% | -1.95% |
2017 | 0.98% | 3.52% | 1.31% | 5.90% |
Комиссия
Комиссия Dividends+Growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends+Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.55 | 2.26 | 1.27 | 1.37 | 5.83 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.24 | 2.94 | 1.40 | 2.51 | 11.48 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.74 | 1.17 | 1.15 | 0.80 | 1.83 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25 | 3.14 | 1.40 | 1.91 | 9.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends+Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividends+Growth | 1.21% | 1.29% | 1.31% | 1.09% | 1.27% | 1.43% | 1.83% | 1.27% | 1.52% | 1.53% | 1.17% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.01% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends+Growth показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends+Growth составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-28.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
-19.82% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 127 |
-9.78% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
-9.65% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 103 | 9 июл. 2018 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends+Growth составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VICI | SCHG | SCHD | DGRO | |
---|---|---|---|---|
VICI | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.51 |
SCHG | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.75 |
SCHD | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 0.95 |
DGRO | 0.51 | 0.75 | 0.95 | 1.00 |