PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Testing
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Testing

Currency in USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Распределение активов

SCHP 5%GLDM 15%SCHG 50%BKLC 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		Large Cap Growth Equities
30%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
15%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
50%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
5%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
0%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
0%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.39%12.89%1.19%12.45%14.95%10.86%
Testing 4.30%11.83%5.15%18.60%16.85%N/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.36%17.10%1.57%16.95%18.84%15.85%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.82%13.00%1.43%13.73%16.69%12.73%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.91%13.27%1.55%14.26%16.74%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.42%8.26%13.63%10.91%11.84%5.81%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.27%0.50%2.47%5.47%1.50%2.43%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		23.14%-2.68%22.69%33.07%12.90%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Testing , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%-2.10%-4.31%1.54%6.44%4.30%
20241.60%5.08%3.24%-2.77%4.73%4.56%0.75%1.99%2.86%0.08%5.03%-0.78%29.34%
20237.79%-2.14%6.83%1.38%3.35%5.06%3.12%-1.05%-4.80%-0.23%8.85%3.91%35.97%
2022-6.40%-1.97%3.51%-9.96%-2.05%-6.73%9.16%-4.40%-8.63%4.35%4.82%-5.51%-23.01%
2021-1.05%-0.17%1.76%5.99%0.44%3.05%2.93%2.86%-4.67%6.83%-0.12%2.30%21.48%
20205.28%5.40%3.15%7.30%7.54%-3.91%-2.70%7.61%4.41%38.75%

Комиссия

Комиссия Testing составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Testing составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Testing , с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Testing , с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Testing , с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Testing , с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Testing , с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Testing , с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.701.111.150.742.45
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.721.111.160.742.82
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		0.741.131.170.752.87
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.641.001.130.802.41
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.151.521.190.533.27
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		1.902.681.344.3611.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Testing имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Testing за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.73%0.71%0.79%1.13%0.76%0.57%0.51%0.77%0.60%0.59%0.62%0.61%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.20%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.84%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.28%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Testing показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Testing составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.16%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-16.9%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.3%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-8.59%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-7.61%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDMSCHPVEASCHGSPLGBKLCPortfolio
^GSPC1.000.120.160.790.931.000.990.95
GLDM0.121.000.390.290.110.120.120.25
SCHP0.160.391.000.190.160.160.160.22
VEA0.790.290.191.000.680.790.770.74
SCHG0.930.110.160.681.000.930.950.98
SPLG1.000.120.160.790.931.000.990.94
BKLC0.990.120.160.770.950.991.000.96
Portfolio0.950.250.220.740.980.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 апр. 2020 г.