Portfolio Optimizer MVO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Optimizer MVO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP
Доходность по периодам
Portfolio Optimizer MVO на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.05% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Portfolio Optimizer MVO | 17.05% | 2.13% | 10.01% | 18.79% | 12.44% | 9.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.03% | 1.76% | 10.63% | 21.09% | 9.29% | 9.02% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 7.58% | -0.34% | -3.17% | 1.96% | 12.86% | 3.51% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.32% | 7.18% | 20.75% | 13.02% | 10.82% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 28.52% | 6.48% | 26.41% | 29.81% | 7.88% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Optimizer MVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 2.41% | 5.64% | -1.35% | 3.41% | -1.46% | 3.34% | 3.45% | 17.05% | ||||
| 2023 | -0.52% | -4.98% | 2.81% | 2.87% | -6.58% | 3.88% | 3.36% | -2.24% | -2.52% | -2.26% | 3.56% | 2.29% | -1.05% |
| 2022 | 1.81% | 1.05% | 7.04% | -2.14% | 4.35% | -7.13% | 5.37% | -1.06% | -8.02% | 11.42% | 4.60% | -2.11% | 14.23% |
| 2021 | -0.19% | 3.39% | 6.25% | 2.67% | 1.70% | 0.97% | 0.76% | 1.41% | -2.12% | 5.92% | -2.81% | 8.01% | 28.55% |
| 2020 | -1.65% | -9.86% | -12.14% | 13.62% | 2.74% | -2.11% | 3.81% | 0.92% | -4.12% | -1.38% | 10.73% | 2.77% | 0.32% |
| 2019 | 6.16% | 2.31% | 2.32% | 0.26% | -4.42% | 6.01% | -0.25% | -0.39% | 2.45% | 0.48% | 1.59% | 3.54% | 21.44% |
| 2018 | 2.16% | -6.74% | 0.36% | 2.14% | 0.22% | 2.29% | 3.41% | 0.67% | 1.46% | -3.51% | 3.14% | -8.46% | -3.67% |
| 2017 | 0.51% | 3.64% | -0.61% | 0.11% | 1.05% | -0.15% | 1.64% | -0.40% | 1.78% | 0.16% | 3.22% | 0.15% | 11.58% |
| 2016 | -1.45% | -0.18% | 6.43% | 2.04% | 0.84% | 4.09% | 0.53% | -1.96% | 0.48% | -2.33% | 0.16% | 2.55% | 11.42% |
| 2015 | -0.48% | 1.60% | -0.82% | 1.07% | 0.09% | -2.92% | 1.75% | -5.43% | -2.16% | 6.42% | -0.82% | -1.11% | -3.24% |
| 2014 | -1.77% | 4.67% | 1.57% | 2.89% | 1.30% | 2.96% | -3.37% | 4.14% | -2.11% | 3.35% | 0.57% | 0.32% | 15.10% |
| 2013 | 6.58% | 1.82% | 4.79% | 2.63% | -1.80% | -0.57% | 5.27% | -3.52% | 1.97% | 4.67% | 1.11% | 1.30% | 26.50% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Optimizer MVO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Optimizer MVO среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.77 | 2.53 | 1.30 | 1.30 | 10.30 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.06 | 0.10 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.64 | 2.26 | 1.29 | 1.12 | 6.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio Optimizer MVO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Optimizer MVO | 1.93% | 2.79% | 2.63% | 2.65% | 3.19% | 3.35% | 2.87% | 2.61% | 2.45% | 2.75% | 2.32% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.01% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.54% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.09% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Optimizer MVO показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.93% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 498 | 28 февр. 2011 г. | 810 |
| -35.53% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 227 |
| -35.37% | 22 мая 2001 г. | 291 | 23 июл. 2002 г. | 583 | 12 нояб. 2004 г. | 874 |
| -16.76% | 19 июл. 1999 г. | 155 | 25 февр. 2000 г. | 55 | 15 мая 2000 г. | 210 |
| -14.47% | 22 июл. 2011 г. | 12 | 8 авг. 2011 г. | 98 | 27 дек. 2011 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Optimizer MVO составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLE | XLU | XLV | XLP | |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| XLU | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| XLV | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
| XLP | 0.37 | 0.54 | 0.58 | 1.00 |