Portfolio Optimizer MVO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 25% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 25% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 25% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Optimizer MVO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLP
Доходность по периодам
Portfolio Optimizer MVO на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 0.86% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Portfolio Optimizer MVO | 0.34% | -4.64% | -6.18% | 3.42% | 12.36% | 7.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.70% | 3.75% | 0.84% | 12.84% | 10.02% | 8.08% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.11% | -11.22% | -8.32% | -11.36% | 25.50% | 3.91% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.22% | -10.78% | -0.92% | 8.65% | 7.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -0.54% | -3.64% | 22.49% | 9.73% | 9.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Optimizer MVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | 2.86% | 0.26% | -5.91% | 0.34% | ||||||||
| 2024 | 0.43% | 2.56% | 5.62% | -1.76% | 2.97% | -1.09% | 3.22% | 3.21% | 0.35% | -2.17% | 3.81% | -7.28% | 9.57% |
| 2023 | -0.45% | -5.11% | 2.58% | 2.88% | -6.56% | 4.07% | 3.38% | -1.86% | -2.32% | -2.76% | 3.32% | 2.30% | -1.26% |
| 2022 | -0.05% | 0.48% | 6.79% | -2.52% | 4.47% | -6.99% | 5.29% | -1.38% | -7.60% | 11.61% | 4.49% | -2.07% | 11.32% |
| 2021 | -0.35% | 0.95% | 6.38% | 2.92% | 1.48% | 0.93% | 1.59% | 1.65% | -2.90% | 5.67% | -2.76% | 8.32% | 25.92% |
| 2020 | -1.49% | -9.60% | -11.71% | 11.21% | 2.96% | -2.31% | 4.69% | 1.13% | -3.06% | -1.19% | 8.32% | 2.55% | -0.93% |
| 2019 | 6.11% | 2.26% | 2.13% | 0.00% | -4.43% | 6.10% | -0.41% | -0.46% | 2.36% | 0.69% | 1.65% | 3.54% | 20.82% |
| 2018 | 2.49% | -6.85% | 0.26% | 2.58% | 0.40% | 2.13% | 3.43% | 0.58% | 1.63% | -4.50% | 3.27% | -8.80% | -4.28% |
| 2017 | 0.18% | 3.17% | -0.68% | -0.04% | 0.75% | 0.06% | 1.65% | -0.46% | 2.06% | 0.12% | 3.07% | 0.29% | 10.57% |
| 2016 | -2.03% | -0.35% | 6.39% | 2.39% | 0.81% | 3.92% | 0.57% | -1.83% | 0.68% | -2.55% | 0.89% | 2.42% | 11.51% |
| 2015 | -0.89% | 2.01% | -0.80% | 1.63% | -0.31% | -2.80% | 0.62% | -5.53% | -3.12% | 6.82% | -0.73% | -1.68% | -5.17% |
| 2014 | -2.55% | 4.84% | 1.56% | 3.24% | 1.42% | 3.51% | -3.28% | 3.73% | -3.28% | 2.08% | -1.05% | 0.11% | 10.34% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Optimizer MVO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio Optimizer MVO составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.14 | 1.64 | 1.21 | 1.78 | 4.82 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.44 | -0.43 | 0.94 | -0.54 | -1.50 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio Optimizer MVO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.69% | 2.79% | 2.63% | 2.65% | 3.19% | 3.36% | 2.87% | 2.61% | 2.45% | 2.76% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Optimizer MVO показал максимальную просадку в 46.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Portfolio Optimizer MVO составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.08% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 742 |
| -36.12% | 22 мая 2001 г. | 291 | 23 июл. 2002 г. | 583 | 12 нояб. 2004 г. | 874 |
| -34.9% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 205 | 13 янв. 2021 г. | 249 |
| -17.2% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 144 |
| -16.39% | 19 июл. 1999 г. | 155 | 25 февр. 2000 г. | 55 | 15 мая 2000 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Optimizer MVO составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLE | XLU | XLV | XLP | |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| XLU | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| XLV | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
| XLP | 0.37 | 0.54 | 0.58 | 1.00 |