The GILT Edge Portfolio
The GILT Edge Portfolio is a well-rounded blend of growth, income, stability, and value. With 25% allocated to tech (VGT), 25% to dividend growers (VIG), 25% to gold (IAU) for hedging, and 25% to Berkshire Hathaway (BRK.B) for value and diversification, this portfolio delivers a 'gilt-edged' balance of performance and risk management.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The GILT Edge Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
The GILT Edge Portfolio на 6 мая 2025 г. показал доходность в 7.40% с начала года и доходность в 14.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
| The GILT Edge Portfolio | 7.40% | 9.37% | 8.76% | 23.88% | 18.73% | 14.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -9.23% | 17.78% | -3.55% | 11.24% | 19.27% | 19.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 12.99% | 3.77% | 15.80% | 27.76% | 24.44% | 13.24% |
IAU iShares Gold Trust | 26.82% | 9.66% | 21.45% | 44.28% | 14.29% | 10.60% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.26% | 8.67% | -0.26% | 10.77% | 13.79% | 11.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The GILT Edge Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17% | 2.33% | 0.35% | 1.48% | -0.10% | 7.40% | |||||||
| 2024 | 2.37% | 3.90% | 3.83% | -3.15% | 4.30% | 1.80% | 3.85% | 3.81% | 1.28% | -0.06% | 3.92% | -2.89% | 25.06% |
| 2023 | 4.81% | -2.39% | 5.30% | 2.18% | 0.78% | 4.24% | 2.68% | -0.81% | -4.68% | 0.20% | 7.44% | 2.51% | 23.89% |
| 2022 | -2.54% | 0.57% | 4.50% | -6.81% | -1.85% | -7.72% | 6.35% | -4.66% | -6.67% | 6.33% | 7.25% | -2.67% | -9.19% |
| 2021 | -2.14% | 0.60% | 3.09% | 5.20% | 3.26% | -1.03% | 2.25% | 2.05% | -4.69% | 5.64% | -0.64% | 5.23% | 19.86% |
| 2020 | 2.02% | -6.04% | -7.46% | 8.38% | 3.43% | 1.93% | 7.90% | 6.60% | -3.28% | -2.99% | 7.11% | 4.35% | 22.27% |
| 2019 | 4.46% | 2.45% | 0.98% | 4.38% | -5.44% | 7.83% | 0.77% | 1.13% | 0.43% | 2.14% | 2.19% | 3.20% | 26.80% |
| 2018 | 5.99% | -2.32% | -2.00% | -1.16% | 1.66% | -1.56% | 2.74% | 4.02% | 0.98% | -4.61% | 2.28% | -4.99% | 0.40% |
| 2017 | 3.02% | 4.21% | -0.19% | 1.24% | 1.54% | -0.58% | 2.64% | 2.60% | 0.27% | 2.81% | 2.26% | 1.55% | 23.47% |
| 2016 | -1.11% | 3.91% | 4.67% | 0.83% | -1.17% | 3.18% | 2.75% | 0.68% | -0.45% | -1.42% | 0.79% | 1.07% | 14.35% |
| 2015 | -0.60% | 2.39% | -2.26% | -0.27% | 1.34% | -3.18% | 0.57% | -3.63% | -1.91% | 6.00% | -1.58% | -1.43% | -4.85% |
| 2014 | -2.47% | 5.03% | 1.18% | 0.94% | 0.36% | 2.32% | -1.81% | 4.41% | -1.89% | 0.83% | 3.62% | 0.24% | 13.17% |
Комиссия
Комиссия The GILT Edge Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The GILT Edge Portfolio составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 1.93 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.45 | 1.99 | 1.29 | 3.24 | 8.29 |
IAU iShares Gold Trust | 2.56 | 3.42 | 1.44 | 5.38 | 14.45 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.79 | 1.20 | 1.17 | 0.83 | 3.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The GILT Edge Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.58% | 0.63% | 0.72% | 0.55% | 0.61% | 0.71% | 0.84% | 0.72% | 0.86% | 0.91% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.57% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The GILT Edge Portfolio показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка The GILT Edge Portfolio составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.06% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 318 | 1 мар. 2010 г. | 558 |
| -24.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.27% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -13.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -11.65% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 50 | 1 апр. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The GILT Edge Portfolio составляет 9.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BRK-B | VGT | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.64 | 0.89 | 0.94 | 0.88 |
| IAU | 0.06 | 1.00 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.34 |
| BRK-B | 0.64 | -0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.74 |
| VGT | 0.89 | 0.04 | 0.50 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
| VIG | 0.94 | 0.05 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.88 | 0.34 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 1.00 |