Defensive Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 13.58% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 31.38% |
DOL.TO Dollarama Inc. | Consumer Defensive | 8.23% |
GSY.TO goeasy Ltd. | Financial Services | 8.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 28.31% |
WSP.TO WSP Global Inc. | Industrials | 9.75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Defensive Growth на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 22.62% с начала года и доходность в 22.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
| Defensive Growth | 22.62% | 2.63% | 17.09% | 39.46% | 23.05% | 22.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 29.52% | 1.73% | 21.67% | 53.64% | 26.26% | 29.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.17% | 4.29% | 16.83% | 35.96% | 15.91% | 13.83% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 45.61% | 6.58% | 29.97% | 49.56% | 24.30% | 21.77% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 16.91% | 4.74% | 17.08% | 66.88% | 28.87% | 23.21% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -10.45% | -4.88% | -3.08% | -2.78% | 12.51% | 12.81% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 29.76% | 5.94% | 19.14% | 28.34% | 25.08% | 22.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.26% | 4.19% | -0.50% | -2.75% | 6.27% | 2.32% | 5.72% | 0.97% | 0.54% | 22.62% | |||
| 2023 | 9.29% | -1.74% | 3.58% | 1.75% | 1.64% | 5.33% | 2.90% | -1.13% | -2.38% | -1.34% | 11.89% | 5.84% | 40.59% |
| 2022 | -6.41% | -2.51% | 4.93% | -8.27% | 0.53% | -7.26% | 11.63% | -5.13% | -8.36% | 6.91% | 6.43% | -4.96% | -14.07% |
| 2021 | -4.27% | 4.39% | 7.19% | 6.72% | 0.68% | 4.34% | 4.94% | 4.44% | -4.04% | 5.60% | -2.78% | 8.24% | 40.37% |
| 2020 | 3.15% | -6.82% | -14.84% | 12.82% | 10.94% | 0.30% | 5.85% | 3.52% | -1.94% | -4.62% | 15.33% | 7.60% | 30.68% |
| 2019 | 13.58% | 7.00% | 1.12% | 4.98% | -1.68% | 7.77% | 1.65% | -0.07% | 2.35% | 0.31% | 7.15% | -2.06% | 49.61% |
| 2018 | 4.98% | -3.76% | 0.26% | 1.59% | 5.14% | -0.11% | 0.45% | 5.12% | -1.43% | -7.91% | 0.82% | -8.19% | -4.11% |
| 2017 | 3.72% | 2.19% | 2.33% | -0.82% | 5.05% | 1.69% | 1.96% | 1.62% | 0.60% | 3.68% | 5.07% | 3.12% | 34.56% |
| 2016 | -6.68% | 5.83% | 3.76% | 0.00% | 0.88% | -2.28% | 3.42% | 6.07% | 2.44% | 1.13% | 0.19% | -0.81% | 14.09% |
| 2015 | -7.14% | 11.93% | 2.00% | 5.75% | 0.02% | 0.03% | 4.16% | -4.80% | 1.53% | 3.59% | 2.10% | -4.84% | 13.66% |
| 2014 | -2.72% | 5.56% | 3.77% | -0.19% | 2.14% | 4.54% | -1.69% | 4.35% | -0.07% | 5.50% | 2.68% | 2.95% | 29.84% |
| 2013 | 4.48% | -1.18% | 5.14% | 7.64% | 0.26% | -0.59% | 5.32% | 3.19% | 7.44% | 5.40% | 1.98% | 8.09% | 58.00% |
Комиссия
Комиссия Defensive Growth составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Defensive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.31 | 2.97 | 1.39 | 5.01 | 14.36 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.17 | 4.21 | 1.59 | 3.36 | 21.10 |
DOL.TO Dollarama Inc. | 2.29 | 3.45 | 1.44 | 5.46 | 20.41 |
GSY.TO goeasy Ltd. | 2.26 | 2.81 | 1.38 | 1.51 | 11.26 |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -0.08 | 0.04 | 1.01 | -0.10 | -0.20 |
WSP.TO WSP Global Inc. | 1.68 | 2.22 | 1.30 | 2.45 | 6.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defensive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensive Growth | 0.78% | 0.88% | 1.08% | 0.75% | 0.94% | 1.70% | 1.26% | 1.13% | 1.35% | 1.41% | 1.49% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 2.38% | 2.43% | 3.42% | 1.47% | 1.86% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% | 1.69% | 1.97% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.73% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.60% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% | 4.19% | 4.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defensive Growth показал максимальную просадку в 35.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Defensive Growth составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.96% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 110 |
| -21.94% | 4 янв. 2022 г. | 201 | 14 окт. 2022 г. | 161 | 2 июн. 2023 г. | 362 |
| -20.8% | 31 авг. 2018 г. | 81 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 14 февр. 2019 г. | 117 |
| -19.37% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 8 февр. 2016 г. | 129 | 9 авг. 2016 г. | 176 |
| -16.63% | 22 июл. 2011 г. | 52 | 4 окт. 2011 г. | 74 | 18 янв. 2012 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defensive Growth составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GSY.TO | ATD.TO | DOL.TO | CSU.TO | WSP.TO | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSY.TO | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| ATD.TO | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| DOL.TO | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
| CSU.TO | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.44 |
| WSP.TO | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.48 |
| VOO | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 1.00 |