Defensive Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50.52% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 17.61% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 13.92% |
DOL.TO Dollarama Inc. | Consumer Defensive | 11.36% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 6.59% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Defensive Growth на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 27.65% с начала года и доходность в 16.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Defensive Growth | 27.65% | 4.20% | 12.00% | 25.40% | 18.72% | 16.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | -3.17% | 0.01% | 4.88% | -5.57% | 7.53% | 9.66% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 59.18% | 12.53% | 21.92% | 62.99% | 33.25% | 35.18% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 29.77% | -1.78% | 19.29% | 23.80% | 19.03% | 20.27% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 26.23% | 1.55% | 20.20% | 16.93% | 25.44% | 22.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.02% | 6.26% | 2.02% | -1.55% | -2.07% | -1.19% | 9.68% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defensive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensive Growth | 1.22% | 1.31% | 1.03% | 1.25% | 1.79% | 1.54% | 1.34% | 1.50% | 1.63% | 1.57% | 1.59% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 4.74% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 3.31% | 3.24% | 3.56% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 2.53% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 1.09% | 1.29% | 1.84% | 3.31% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.78% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.36% | 0.33% | 0.42% | 0.62% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.27% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.48% | 0.27% | 0.40% | 0.71% | 1.27% | 0.60% | 0.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия Defensive Growth составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | -0.29 | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 3.00 | ||||
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.43 | ||||
DOL.TO Dollarama Inc. | 1.12 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 |
Таблица корреляции активов
| ATD.TO | CSU.TO | DOL.TO | TD.TO | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD.TO | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| CSU.TO | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| DOL.TO | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
| TD.TO | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 1.00 | 0.61 |
| VOO | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.61 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defensive Growth показал максимальную просадку в 32.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 86 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.8% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 86 | 22 июл. 2020 г. | 115 |
| -18.97% | 31 авг. 2018 г. | 81 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 22 февр. 2019 г. | 122 |
| -18.24% | 5 апр. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 153 | 19 мая 2023 г. | 288 |
| -16.14% | 2 дек. 2015 г. | 50 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 94 |
| -15.33% | 22 июл. 2011 г. | 51 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 17 янв. 2012 г. | 125 |
График волатильности
Текущая волатильность Defensive Growth составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.