Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total World VTI+VXUS+SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты VTABX
Доходность по периодам
Total World VTI+VXUS+SCV на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.00% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Total World VTI+VXUS+SCV | -0.09% | -2.00% | -0.00% | 1.83% | 22.12% | 11.60% | 5.81% | 8.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.19% | -1.23% | -0.47% | 0.48% | 3.73% | 3.80% | 0.43% | 1.98% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.16% | -1.39% | -0.61% | -0.24% | 1.45% | 3.72% | 0.12% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.34% | -3.13% | -1.30% | 31.84% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -1.47% | 2.81% | 5.79% | 39.16% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.30% | -1.74% | 4.91% | 6.50% | 37.73% | 10.40% | 5.03% | 9.69% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | -0.89% | -3.15% | 3.92% | 10.95% | 57.07% | 23.05% | 13.84% | 10.48% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Total World VTI+VXUS+SCV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 1.99% | -4.67% | 0.45% | 0.00% | ||||||||
| 2025 | 2.00% | 0.20% | -1.91% | 0.60% | 3.20% | 3.24% | 0.54% | 2.79% | 2.21% | 1.20% | 0.70% | 0.62% | 16.39% |
| 2024 | -0.53% | 1.84% | 2.47% | -3.02% | 3.20% | 0.69% | 3.17% | 1.42% | 1.79% | -2.18% | 3.23% | -2.57% | 9.63% |
| 2023 | 6.16% | -2.63% | 1.95% | 0.84% | -1.37% | 3.41% | 2.51% | -2.03% | -3.48% | -2.39% | 6.88% | 5.15% | 15.25% |
| 2022 | -3.43% | -1.52% | -0.34% | -5.89% | 0.52% | -5.72% | 5.40% | -3.82% | -7.29% | 4.13% | 6.13% | -3.25% | -15.06% |
| 2021 | 0.10% | 1.72% | 1.66% | 2.51% | 1.35% | 0.70% | 0.61% | 1.19% | -2.63% | 2.53% | -1.48% | 2.22% | 10.85% |
Метрики бенчмарка
Total World VTI+VXUS+SCV: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.54, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Портфель участвовал в 66.64% снижения S&P 500 Index, но только в 59.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 59.23%
- Участие в снижении
- 66.64%
Комиссия
Комиссия Total World VTI+VXUS+SCV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Total World VTI+VXUS+SCV имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.37 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.43 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 38 | 1.00 | 1.45 | 1.18 | 1.39 | 4.50 |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 20 | 0.73 | 1.02 | 1.13 | 0.79 | 3.13 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 48 | 0.95 | 1.46 | 1.19 | 1.55 | 5.76 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 94 | 2.63 | 3.21 | 1.52 | 3.13 | 12.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total World VTI+VXUS+SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.94% | 3.06% | 2.97% | 2.82% | 2.03% | 2.63% | 1.89% | 2.74% | 2.77% | 2.31% | 2.50% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.94% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Total World VTI+VXUS+SCV показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Total World VTI+VXUS+SCV составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -21.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -11.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -10.48% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -9.59% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTABX | VBILX | DISVX | VIOV | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | -0.10 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.99 | 0.92 |
| VTABX | -0.02 | 1.00 | 0.71 | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.02 | 0.12 |
| VBILX | -0.10 | 0.71 | 1.00 | -0.02 | -0.12 | -0.04 | -0.10 | 0.08 |
| DISVX | 0.69 | -0.02 | -0.02 | 1.00 | 0.65 | 0.89 | 0.70 | 0.83 |
| VIOV | 0.75 | -0.05 | -0.12 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.79 | 0.82 |
| VXUS | 0.80 | -0.00 | -0.04 | 0.89 | 0.68 | 1.00 | 0.80 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.02 | -0.10 | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.92 | 0.12 | 0.08 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |