PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Crypto Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Crypto Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 17%ETH-USD 13%XRP-USD 12%AAVE-USD 8%QDVE.DE 40.5%VUAA.L 8%IUSA.DE 1.2%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAVE-USD
Aave
8%
BTC-USD
Bitcoin
17%
ETH-USD
Ethereum
13%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		Large Cap Blend Equities
1.20%
PLNUSD=X
PLN/USD
0.30%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
40.50%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
8%
XRP-USD
Ripple
12%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.62%
5.56%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты AAVE-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Crypto Portfolio16.62%-3.96%-8.67%51.35%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		27.64%-12.58%-21.24%108.25%38.88%60.51%
ETH-USD
Ethereum		-2.52%-17.12%-43.20%35.92%65.09%N/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		18.16%0.55%4.43%30.99%23.15%N/A
XRP-USD
Ripple		-15.22%-15.58%-16.16%3.27%14.66%N/A
AAVE-USD
Aave		16.37%24.81%-3.08%124.79%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		14.23%2.59%5.81%22.83%14.23%N/A
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		14.40%2.36%5.83%22.96%14.13%14.03%
PLNUSD=X
PLN/USD		2.01%2.57%1.69%11.87%0.47%-2.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.90%19.75%8.17%-12.13%10.18%2.15%3.03%-3.52%16.62%
202322.43%-1.10%14.40%-0.73%3.66%5.43%5.13%-9.06%-0.85%8.70%10.97%7.35%84.48%
2022-16.80%3.55%7.44%-15.49%-12.19%-20.69%23.52%-8.46%-3.68%6.79%-7.41%-7.56%-45.76%
202147.77%6.99%18.48%30.82%-14.79%-9.46%9.72%17.73%-11.58%18.97%-1.01%-7.04%136.39%
2020-5.54%50.90%1.96%45.34%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии IUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Crypto Portfolio, с текущим значением в 99
Crypto Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Crypto Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto Portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto Portfolio, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto Portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Crypto Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crypto Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crypto Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crypto Portfolio, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crypto Portfolio, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.003.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.771.421.140.383.56
ETH-USD
Ethereum		-0.060.391.040.00-0.21
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.251.751.220.575.91
XRP-USD
Ripple		-0.34-0.080.990.00-1.01
AAVE-USD
Aave		0.230.981.100.070.77
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.762.471.320.7710.35
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		1.852.521.340.7810.51
PLNUSD=X
PLN/USD		0.340.511.060.031.58

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.77
1.66
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crypto Portfolio0.01%0.01%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRP-USD
Ripple		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVE-USD
Aave		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		1.12%1.25%1.46%0.99%1.40%1.48%1.71%1.84%1.36%1.85%1.67%1.43%
PLNUSD=X
PLN/USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.69%
-4.57%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 620 торговых сессий.

Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 11.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.18%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.62028 февр. 2024 г.842
-33.69%9 мая 2021 г.4522 июн. 2021 г.766 сент. 2021 г.121
-20.3%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.352 нояб. 2021 г.57
-20.24%13 февр. 2021 г.1426 февр. 2021 г.385 апр. 2021 г.52
-17.72%16 апр. 2021 г.924 апр. 2021 г.93 мая 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.45%
4.88%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PLNUSD=XXRP-USDAAVE-USDVUAA.LQDVE.DEBTC-USDIUSA.DEETH-USD
PLNUSD=X1.000.140.160.280.280.160.350.19
XRP-USD0.141.000.600.170.180.650.170.67
AAVE-USD0.160.601.000.180.200.610.190.71
VUAA.L0.280.170.181.000.810.190.890.20
QDVE.DE0.280.180.200.811.000.210.850.22
BTC-USD0.160.650.610.190.211.000.200.81
IUSA.DE0.350.170.190.890.850.201.000.20
ETH-USD0.190.670.710.200.220.810.201.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.