Crypto Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAVE-USD Aave | 8% | |
BTC-USD Bitcoin | 17% | |
ETH-USD Ethereum | 13% | |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Large Cap Blend Equities | 1.20% |
PLNUSD=X PLN/USD | 0.30% | |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 40.50% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 8% |
XRP-USD Ripple | 12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты AAVE-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Crypto Portfolio | 16.62% | -3.96% | -8.67% | 51.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 38.88% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.09% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.16% | 0.55% | 4.43% | 30.99% | 23.15% | N/A |
XRP-USD Ripple | -15.22% | -15.58% | -16.16% | 3.27% | 14.66% | N/A |
AAVE-USD Aave | 16.37% | 24.81% | -3.08% | 124.79% | N/A | N/A |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.23% | 2.59% | 5.81% | 22.83% | 14.23% | N/A |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.40% | 2.36% | 5.83% | 22.96% | 14.13% | 14.03% |
PLNUSD=X PLN/USD | 2.01% | 2.57% | 1.69% | 11.87% | 0.47% | -2.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.90% | 19.75% | 8.17% | -12.13% | 10.18% | 2.15% | 3.03% | -3.52% | 16.62% | ||||
2023 | 22.43% | -1.10% | 14.40% | -0.73% | 3.66% | 5.43% | 5.13% | -9.06% | -0.85% | 8.70% | 10.97% | 7.35% | 84.48% |
2022 | -16.80% | 3.55% | 7.44% | -15.49% | -12.19% | -20.69% | 23.52% | -8.46% | -3.68% | 6.79% | -7.41% | -7.56% | -45.76% |
2021 | 47.77% | 6.99% | 18.48% | 30.82% | -14.79% | -9.46% | 9.72% | 17.73% | -11.58% | 18.97% | -1.01% | -7.04% | 136.39% |
2020 | -5.54% | 50.90% | 1.96% | 45.34% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.56 |
ETH-USD Ethereum | -0.06 | 0.39 | 1.04 | 0.00 | -0.21 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.25 | 1.75 | 1.22 | 0.57 | 5.91 |
XRP-USD Ripple | -0.34 | -0.08 | 0.99 | 0.00 | -1.01 |
AAVE-USD Aave | 0.23 | 0.98 | 1.10 | 0.07 | 0.77 |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.76 | 2.47 | 1.32 | 0.77 | 10.35 |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.85 | 2.52 | 1.34 | 0.78 | 10.51 |
PLNUSD=X PLN/USD | 0.34 | 0.51 | 1.06 | 0.03 | 1.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto Portfolio | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRP-USD Ripple | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAVE-USD Aave | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
PLNUSD=X PLN/USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 620 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.18% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 620 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
-33.69% | 9 мая 2021 г. | 45 | 22 июн. 2021 г. | 76 | 6 сент. 2021 г. | 121 |
-20.3% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 35 | 2 нояб. 2021 г. | 57 |
-20.24% | 13 февр. 2021 г. | 14 | 26 февр. 2021 г. | 38 | 5 апр. 2021 г. | 52 |
-17.72% | 16 апр. 2021 г. | 9 | 24 апр. 2021 г. | 9 | 3 мая 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PLNUSD=X | XRP-USD | AAVE-USD | VUAA.L | QDVE.DE | BTC-USD | IUSA.DE | ETH-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNUSD=X | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.35 | 0.19 |
XRP-USD | 0.14 | 1.00 | 0.60 | 0.17 | 0.18 | 0.65 | 0.17 | 0.67 |
AAVE-USD | 0.16 | 0.60 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.61 | 0.19 | 0.71 |
VUAA.L | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.81 | 0.19 | 0.89 | 0.20 |
QDVE.DE | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.81 | 1.00 | 0.21 | 0.85 | 0.22 |
BTC-USD | 0.16 | 0.65 | 0.61 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.81 |
IUSA.DE | 0.35 | 0.17 | 0.19 | 0.89 | 0.85 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
ETH-USD | 0.19 | 0.67 | 0.71 | 0.20 | 0.22 | 0.81 | 0.20 | 1.00 |