NVSek-Stks-Tst
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 25% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 25% |
URI United Rentals, Inc. | Industrials | 25% |
XPO XPO Logistics, Inc. | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-Stks-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 окт. 2003 г., начальной даты XPO
Доходность по периодам
NVSek-Stks-Tst на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 7.83% с начала года и доходность в 36.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| NVSek-Stks-Tst | 7.83% | -10.03% | 50.61% | 110.63% | 38.61% | 36.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
XPO XPO Logistics, Inc. | 5.57% | -7.93% | 29.94% | 68.30% | 39.21% | 26.58% |
URI United Rentals, Inc. | -1.30% | -18.68% | 10.14% | 29.60% | 33.98% | 23.23% |
PWR Quanta Services, Inc. | 3.35% | -2.49% | 29.38% | 64.23% | 52.06% | 28.53% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 9.50% | -10.07% | 62.40% | 139.49% | 38.17% | 43.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-Stks-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.75% | 15.49% | 7.41% | -3.46% | 4.66% | 11.44% | 14.59% | 2.00% | 1.93% | 25.23% | 30.99% | -27.07% | 89.60% |
| 2023 | -9.64% | -8.87% | -4.90% | -8.27% | -8.31% | 7.69% | 12.70% | 18.90% | -3.65% | -0.32% | -2.77% | -0.94% | -12.07% |
| 2022 | -12.84% | 9.18% | 12.37% | -3.85% | 10.85% | -4.72% | 23.13% | -1.13% | -4.66% | 27.15% | 12.85% | -8.97% | 64.64% |
| 2021 | 8.62% | 26.82% | 34.27% | -0.99% | -3.42% | 6.52% | -5.03% | -4.80% | -8.49% | 5.99% | -7.12% | 3.25% | 58.45% |
| 2020 | -2.59% | -8.69% | -40.04% | 43.72% | 5.46% | 1.57% | -7.40% | 4.77% | -10.01% | 2.53% | 29.07% | 16.07% | 10.10% |
| 2019 | 24.54% | 3.94% | 3.64% | 7.23% | -11.05% | 8.13% | 2.32% | -14.50% | 0.62% | -7.34% | 15.64% | 11.50% | 45.52% |
| 2018 | 13.62% | 0.24% | -3.03% | 2.27% | 22.46% | -2.85% | 4.64% | 10.82% | 3.89% | -14.42% | -20.11% | -10.22% | -0.64% |
| 2017 | 7.67% | -1.21% | -5.04% | 4.44% | -4.81% | 7.72% | 6.95% | 14.27% | 3.88% | 1.21% | 4.20% | 10.29% | 59.70% |
| 2016 | -13.12% | 10.19% | 12.35% | 3.39% | 7.15% | -3.13% | 2.22% | 10.45% | 21.04% | 5.06% | 18.01% | 0.10% | 95.76% |
| 2015 | -7.91% | 17.68% | 2.45% | 4.81% | -0.88% | -2.59% | -11.48% | -10.63% | -1.25% | 8.51% | 3.52% | -11.26% | -12.49% |
| 2014 | -0.07% | 25.01% | -1.80% | -1.54% | 12.41% | 1.27% | 4.50% | 12.72% | 0.05% | -7.97% | -6.04% | -11.12% | 24.54% |
Комиссия
Комиссия NVSek-Stks-Tst составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-Stks-Tst составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 1.55 | 2.41 | 1.29 | 3.17 | 6.07 |
URI United Rentals, Inc. | 0.79 | 1.39 | 1.16 | 1.31 | 3.98 |
PWR Quanta Services, Inc. | 1.94 | 2.72 | 1.35 | 4.02 | 12.49 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.84 | 3.63 | 1.52 | 2.84 | 13.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-Stks-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.62% | 0.65% | 0.50% | 0.40% | 0.26% | 0.97% | 0.30% | 0.22% | 0.08% | 0.03% | 0.06% | 0.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.44% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-Stks-Tst показал максимальную просадку в 66.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка NVSek-Stks-Tst составляет 25.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.61% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 824 | 1 мар. 2012 г. | 1168 |
| -61.64% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 567 |
| -50.68% | 5 сент. 2014 г. | 345 | 19 янв. 2016 г. | 182 | 6 окт. 2016 г. | 527 |
| -42.09% | 16 нояб. 2022 г. | 134 | 31 мая 2023 г. | 258 | 10 июн. 2024 г. | 392 |
| -36.52% | 11 мая 2021 г. | 178 | 21 янв. 2022 г. | 123 | 20 июл. 2022 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-Stks-Tst составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TPL | XPO | PWR | URI | |
|---|---|---|---|---|
| TPL | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| XPO | 0.16 | 1.00 | 0.28 | 0.33 |
| PWR | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.52 |
| URI | 0.25 | 0.33 | 0.52 | 1.00 |