PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
moritz oct 25 v2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ERN1.L 22.60%VETY.L 8.60%1 позиция 4.50%URTH 35.80%IS3S.DE 8.80%MSFT 7.00%IWFQ.L 5.00%2 позиции 7.70%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в moritz oct 25 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2016 г., начальной даты VETY.L

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.43%-0.05%0.20%0.29%17.17%15.56%10.98%12.55%
Портфель
moritz oct 25 v2
0.05%-0.79%0.94%-131.94%-112.96%
URTH
iShares MSCI World ETF
0.00%0.30%1.82%2.80%20.64%15.94%11.12%12.38%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-0.45%2.02%10.74%12.21%40.42%15.22%5.20%8.06%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.47%-0.50%2.09%3.58%24.84%14.64%10.23%11.52%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
-0.41%2.34%9.79%18.68%54.48%19.50%13.05%10.83%
MSFT
Microsoft Corporation
0.00%-8.11%-21.80%-28.58%-9.23%7.26%9.26%22.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.00%-0.54%-0.42%-1.24%22.80%21.84%13.60%19.36%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
0.85%-8.84%11.62%17.82%44.34%30.05%22.40%13.60%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
0.09%-0.52%-0.22%-598.57%856.66%
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing
-0.26%-1.25%-0.95%-1.32%-2.98%0.01%-3.45%-0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.86%.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -131.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении moritz oct 25 v2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -131.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.19%0.99%-3.65%2.52%0.94%
20252.08%-0.22%-4.83%-1.92%4.21%-64.23%3.27%-0.07%2.48%2.58%0.08%-131.35%-112.06%
20242.05%2.66%2.76%-1.79%1.85%-44.12%0.22%0.03%1.23%0.14%4.58%-48.26%-66.91%
20233.74%-0.26%1.88%0.36%2.32%18.16%1.60%-0.55%-1.19%-0.67%4.11%-49.93%-33.88%
2022-2.58%-1.50%2.21%-2.55%-1.44%-3.96%6.49%-2.27%-5.06%2.71%2.40%-4.82%-10.49%
20210.39%1.62%4.23%0.96%0.18%3.12%1.15%1.94%-1.66%4.13%0.29%2.29%20.13%

Метрики бенчмарка

moritz oct 25 v2: годовая альфа составляет -25.98%, бета — 0.57, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 25.02.2016.

  • Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-25.98%
Бета
0.57
0.04
Участие в росте
-16.01%

Комиссия

Комиссия moritz oct 25 v2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.47

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.26

1.22

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.56

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

10.46

-11.90


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
431.401.871.283.7815.41
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
652.253.001.434.3616.11
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
542.053.081.393.3012.16
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
953.995.681.757.7428.91
MSFT
Microsoft Corporation
22-0.36-0.330.95-0.04-0.09
QQQ
Invesco QQQ ETF
311.161.601.232.989.11
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
441.852.341.352.8910.51
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
131.31-1.340.021.452.57
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing
3-0.61-0.800.91-0.28-0.67

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для moritz oct 25 v2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moritz oct 25 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.10%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель62.10%61.81%87.15%49.51%0.86%0.69%0.71%1.05%1.12%0.96%1.76%4.10%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.46%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.02%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.46%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
271.71%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing
0.00%0.00%0.28%2.11%0.54%0.09%0.17%0.60%0.63%0.54%0.37%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

moritz oct 25 v2 показал максимальную просадку в 102.07%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка moritz oct 25 v2 составляет 101.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-102.07%14 дек. 2023 г.51917 дек. 2025 г.
-21.91%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.18024 нояб. 2020 г.198
-11.85%22 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.25815 июн. 2023 г.406
-9.69%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.4325 февр. 2019 г.101
-5.41%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.639 мая 2018 г.75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPHGP.LERN1.LVETY.LIS3S.DEEEMMSFTIWFQ.LQQQURTHPortfolio
Benchmark1.000.040.120.110.520.640.750.630.910.970.92
PHGP.L0.041.000.230.35-0.040.090.020.060.040.040.14
ERN1.L0.120.231.000.55-0.050.070.080.160.100.110.23
VETY.L0.110.350.551.00-0.030.070.080.130.120.120.23
IS3S.DE0.52-0.04-0.05-0.031.000.500.270.760.410.580.60
EEM0.640.090.070.070.501.000.480.480.640.690.71
MSFT0.750.020.080.080.270.481.000.450.820.710.76
IWFQ.L0.630.060.160.130.760.480.451.000.570.650.71
QQQ0.910.040.100.120.410.640.820.571.000.880.88
URTH0.970.040.110.120.580.690.710.650.881.000.95
Portfolio0.920.140.230.230.600.710.760.710.880.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2016 г.