Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets Diversified | 4.40% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | Ultrashort Bond | 22.60% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Global Equities | 8.80% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | Precious Metals | 4.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 3.30% |
URTH iShares MSCI World ETF | Global Equities | 35.80% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | European Government Bonds | 8.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в moritz oct 25 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2016 г., начальной даты VETY.L
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.43% | -0.05% | 0.20% | 0.29% | 17.17% | 15.56% | 10.98% | 12.55% |
Портфель moritz oct 25 v2 | 0.05% | -0.79% | 0.94% | -131.94% | -112.96% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 0.00% | 0.30% | 1.82% | 2.80% | 20.64% | 15.94% | 11.12% | 12.38% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.45% | 2.02% | 10.74% | 12.21% | 40.42% | 15.22% | 5.20% | 8.06% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.47% | -0.50% | 2.09% | 3.58% | 24.84% | 14.64% | 10.23% | 11.52% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | -0.41% | 2.34% | 9.79% | 18.68% | 54.48% | 19.50% | 13.05% | 10.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.00% | -8.11% | -21.80% | -28.58% | -9.23% | 7.26% | 9.26% | 22.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.00% | -0.54% | -0.42% | -1.24% | 22.80% | 21.84% | 13.60% | 19.36% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 0.85% | -8.84% | 11.62% | 17.82% | 44.34% | 30.05% | 22.40% | 13.60% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.09% | -0.52% | -0.22% | -598.57% | 856.66% | — | — | — |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.26% | -1.25% | -0.95% | -1.32% | -2.98% | 0.01% | -3.45% | -0.81% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.86%.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -131.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении moritz oct 25 v2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -131.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 0.99% | -3.65% | 2.52% | 0.94% | ||||||||
| 2025 | 2.08% | -0.22% | -4.83% | -1.92% | 4.21% | -64.23% | 3.27% | -0.07% | 2.48% | 2.58% | 0.08% | -131.35% | -112.06% |
| 2024 | 2.05% | 2.66% | 2.76% | -1.79% | 1.85% | -44.12% | 0.22% | 0.03% | 1.23% | 0.14% | 4.58% | -48.26% | -66.91% |
| 2023 | 3.74% | -0.26% | 1.88% | 0.36% | 2.32% | 18.16% | 1.60% | -0.55% | -1.19% | -0.67% | 4.11% | -49.93% | -33.88% |
| 2022 | -2.58% | -1.50% | 2.21% | -2.55% | -1.44% | -3.96% | 6.49% | -2.27% | -5.06% | 2.71% | 2.40% | -4.82% | -10.49% |
| 2021 | 0.39% | 1.62% | 4.23% | 0.96% | 0.18% | 3.12% | 1.15% | 1.94% | -1.66% | 4.13% | 0.29% | 2.29% | 20.13% |
Метрики бенчмарка
moritz oct 25 v2: годовая альфа составляет -25.98%, бета — 0.57, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 25.02.2016.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -25.98%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -16.01%
Комиссия
Комиссия moritz oct 25 v2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.07 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 1.47 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.26 | 1.22 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.56 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.46 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 43 | 1.40 | 1.87 | 1.28 | 3.78 | 15.41 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 65 | 2.25 | 3.00 | 1.43 | 4.36 | 16.11 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 54 | 2.05 | 3.08 | 1.39 | 3.30 | 12.16 |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 95 | 3.99 | 5.68 | 1.75 | 7.74 | 28.91 |
MSFT Microsoft Corporation | 22 | -0.36 | -0.33 | 0.95 | -0.04 | -0.09 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 31 | 1.16 | 1.60 | 1.23 | 2.98 | 9.11 |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 44 | 1.85 | 2.34 | 1.35 | 2.89 | 10.51 |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 13 | 1.31 | -1.34 | 0.02 | 1.45 | 2.57 |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 3 | -0.61 | -0.80 | 0.91 | -0.28 | -0.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moritz oct 25 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 62.10% | 61.81% | 87.15% | 49.51% | 0.86% | 0.69% | 0.71% | 1.05% | 1.12% | 0.96% | 1.76% | 4.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.02% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.46% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.71% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
moritz oct 25 v2 показал максимальную просадку в 102.07%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка moritz oct 25 v2 составляет 101.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -102.07% | 14 дек. 2023 г. | 519 | 17 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -21.91% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 180 | 24 нояб. 2020 г. | 198 |
| -11.85% | 22 нояб. 2021 г. | 148 | 16 июн. 2022 г. | 258 | 15 июн. 2023 г. | 406 |
| -9.69% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 25 февр. 2019 г. | 101 |
| -5.41% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 63 | 9 мая 2018 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PHGP.L | ERN1.L | VETY.L | IS3S.DE | EEM | MSFT | IWFQ.L | QQQ | URTH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.52 | 0.64 | 0.75 | 0.63 | 0.91 | 0.97 | 0.92 |
| PHGP.L | 0.04 | 1.00 | 0.23 | 0.35 | -0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| ERN1.L | 0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.55 | -0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
| VETY.L | 0.11 | 0.35 | 0.55 | 1.00 | -0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| IS3S.DE | 0.52 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.76 | 0.41 | 0.58 | 0.60 |
| EEM | 0.64 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| MSFT | 0.75 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.48 | 1.00 | 0.45 | 0.82 | 0.71 | 0.76 |
| IWFQ.L | 0.63 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.76 | 0.48 | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.71 |
| QQQ | 0.91 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.41 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| URTH | 0.97 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.92 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |