2023Sept
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023Sept и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2023Sept на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 18.39% с начала года и доходность в 13.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| 2023Sept | -0.13% | 11.92% | 18.39% | 19.83% | 12.56% | 13.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -4.77% | 10.84% | 35.85% | 35.67% | 21.54% | 23.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.51% | 9.33% | 13.96% | 24.75% | 5.08% | 4.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.40% | 12.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.53% | 4.93% | -1.48% | 6.73% | 9.83% | 11.19% |
QQQ Invesco QQQ | 0.32% | 19.42% | 37.50% | 27.11% | 15.58% | 17.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FNDF | SOXX | SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | 1.00 | 0.62 | 0.77 | 0.65 | 0.78 |
| SOXX | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.82 | 0.77 |
| SCHD | 0.77 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
| QQQ | 0.65 | 0.82 | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.78 | 0.77 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023Sept за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Sept | 2.18% | 2.05% | 1.69% | 1.83% | 2.13% | 2.36% | 1.98% | 2.28% | 2.35% | 2.32% | 1.98% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.97% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.05% | 3.14% | 3.69% | 2.35% | 3.54% | 3.96% | 2.74% | 2.93% | 2.57% | 2.32% | 0.62% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.49% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия 2023Sept составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.99 | ||||
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.33 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023Sept с января 2010 показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 259 |
| -10.35% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
График волатильности
Текущая волатильность 2023Sept составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.