PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2023Sept
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 27%SCHD 27%QQQ 26%SOXX 10%FNDF 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

26%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

27%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

27%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023Sept и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
381.73%
226.94%
2023Sept
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDF

Доходность по периодам

2023Sept на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 12.16% с начала года и доходность в 14.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
2023Sept12.16%1.77%13.73%22.90%17.49%14.69%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
31.55%10.57%33.90%51.83%35.70%28.75%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.71%-3.98%6.74%9.93%8.21%4.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.53%16.06%25.00%15.12%12.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.65%-4.11%2.57%8.56%11.47%10.55%
QQQ
Invesco QQQ
17.17%6.07%18.67%31.11%21.66%18.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023Sept, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.98%4.67%3.30%-4.21%4.89%12.16%
20237.53%-1.70%4.46%-0.09%2.14%6.09%3.96%-2.03%-4.58%-3.13%9.35%6.17%30.64%
2022-5.47%-2.80%3.08%-9.09%1.77%-9.40%8.75%-4.62%-9.46%7.19%7.85%-5.86%-18.86%
2021-0.09%3.54%4.75%3.71%1.40%2.32%1.55%2.77%-4.27%6.02%0.39%4.27%29.29%
2020-0.46%-7.59%-11.11%12.72%5.19%3.16%5.74%7.28%-3.46%-1.63%13.06%4.23%26.97%
20197.84%3.58%2.39%4.83%-8.27%7.78%1.76%-1.80%2.70%3.03%3.31%3.65%34.21%
20186.36%-3.34%-2.67%-0.47%3.44%0.16%3.62%2.94%0.41%-7.65%1.69%-8.02%-4.54%
20172.43%3.42%1.41%1.12%3.04%-0.92%2.88%0.92%2.13%3.83%2.54%1.10%26.58%
2016-5.01%-0.35%7.07%-0.89%2.65%0.06%5.08%0.82%1.35%-1.48%2.63%2.16%14.43%
2015-2.67%6.40%-2.13%1.29%1.87%-3.22%1.56%-6.10%-1.98%9.35%0.44%-1.59%2.26%
2014-3.21%4.94%0.53%0.62%2.67%2.54%-1.25%3.94%-1.07%1.78%3.44%-1.11%14.34%
2013-1.30%4.55%4.58%2.60%2.75%13.76%

Комиссия

Комиссия 2023Sept составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023Sept среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2023Sept, с текущим значением в 6060
2023Sept
Ранг коэф-та Шарпа 2023Sept, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023Sept, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023Sept, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023Sept, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023Sept, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2023Sept
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023Sept, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023Sept, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023Sept, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023Sept, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023Sept, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.812.471.292.857.21
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
0.851.251.151.063.11
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.261.402.259.00
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.901.351.160.752.83
QQQ
Invesco QQQ
2.032.791.352.309.57

Коэффициент Шарпа

2023Sept на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.91
2.14
2023Sept
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023Sept за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023Sept1.89%2.07%2.27%1.74%1.87%2.20%2.38%1.91%2.16%2.22%2.23%1.83%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.32%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.29%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06%
-0.04%
2023Sept
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023Sept показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 2023Sept составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-26.51%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.19931 июл. 2023 г.393
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-13.37%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.16218 апр. 2016 г.228
-10.77%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023Sept составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.48%
2.26%
2023Sept
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FNDFSOXXSCHDQQQVOO
FNDF1.000.610.770.650.78
SOXX0.611.000.640.820.76
SCHD0.770.641.000.670.86
QQQ0.650.820.671.000.90
VOO0.780.760.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2013 г.