2023Sept
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023Sept и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDF
Доходность по периодам
2023Sept на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 19.24% с начала года и доходность в 15.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
2023Sept | 19.24% | 3.27% | 15.29% | 33.66% | 17.66% | 15.44% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.96% | 3.53% | 10.44% | 45.71% | 27.20% | 25.50% |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.17% | -0.22% | 7.48% | 21.04% | 8.80% | 6.42% |
Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 13.93% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.33% |
Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023Sept, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.98% | 4.67% | 3.30% | -4.21% | 4.87% | 3.00% | 1.43% | 1.64% | 1.60% | 19.24% | |||
2023 | 7.53% | -1.70% | 4.39% | -0.09% | 2.14% | 6.06% | 3.96% | -2.03% | -4.65% | -3.13% | 9.35% | 6.12% | 30.38% |
2022 | -5.47% | -2.80% | 3.04% | -9.09% | 1.77% | -9.42% | 8.75% | -4.62% | -9.55% | 7.19% | 7.85% | -5.92% | -19.04% |
2021 | -0.09% | 3.54% | 4.71% | 3.71% | 1.40% | 2.29% | 1.55% | 2.77% | -4.31% | 6.02% | 0.39% | 4.22% | 29.09% |
2020 | -0.46% | -7.59% | -11.18% | 12.72% | 5.19% | 3.11% | 5.74% | 7.28% | -3.53% | -1.63% | 13.06% | 4.18% | 26.67% |
2019 | 7.84% | 3.58% | 2.33% | 4.83% | -8.27% | 7.69% | 1.76% | -1.80% | 2.60% | 3.03% | 3.31% | 3.57% | 33.79% |
2018 | 6.36% | -3.34% | -2.71% | -0.47% | 3.44% | 0.09% | 3.62% | 2.94% | 0.33% | -7.65% | 1.69% | -8.06% | -4.77% |
2017 | 2.43% | 3.42% | 1.36% | 1.12% | 3.04% | -0.97% | 2.88% | 0.92% | 2.06% | 3.83% | 2.54% | 1.07% | 26.31% |
2016 | -5.01% | -0.35% | 7.00% | -0.89% | 2.65% | 0.00% | 5.08% | 0.82% | 1.25% | -1.48% | 2.63% | 2.11% | 14.13% |
2015 | -2.67% | 6.40% | -2.18% | 1.29% | 1.87% | -3.27% | 1.56% | -6.10% | -2.09% | 9.35% | 0.44% | -1.63% | 1.99% |
2014 | -3.21% | 4.94% | 0.47% | 0.62% | 2.67% | 2.48% | -1.25% | 3.94% | -1.13% | 1.78% | 3.44% | -1.27% | 13.96% |
2013 | -1.30% | 4.45% | 4.58% | 2.60% | 2.68% | 13.58% |
Комиссия
Комиссия 2023Sept составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023Sept среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.69 | 4.68 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.51 | 2.09 | 1.26 | 1.96 | 9.44 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023Sept за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023Sept | 1.78% | 1.92% | 2.02% | 1.62% | 1.71% | 1.95% | 2.10% | 1.73% | 1.95% | 1.96% | 1.92% | 1.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 2.98% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023Sept показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 2023Sept составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-26.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
-19.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
-13.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 259 |
-10.35% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023Sept составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FNDF | SOXX | SCHD | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
FNDF | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.65 | 0.78 |
SOXX | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.77 |
SCHD | 0.76 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
QQQ | 0.65 | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |