2023Sept
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023Sept и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDF
Доходность по периодам
2023Sept на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.37% с начала года и доходность в 14.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| 2023Sept | 12.37% | -0.56% | 9.50% | 19.41% | 16.40% | 14.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 19.87% | -6.78% | 12.41% | 37.12% | 29.87% | 27.85% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 6.23% | 1.31% | 8.00% | 9.66% | 8.54% | 4.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.62% | -0.69% | 11.63% | 20.54% | 14.27% | 12.68% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 7.96% | 3.79% | 6.64% | 11.01% | 11.83% | 11.16% |
QQQ Invesco QQQ | 13.48% | -3.34% | 9.00% | 23.59% | 19.72% | 17.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023Sept, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 4.67% | 3.30% | -4.21% | 4.87% | 3.00% | 12.37% | ||||||
| 2023 | 7.53% | -1.70% | 4.46% | -0.09% | 2.14% | 6.09% | 3.96% | -2.03% | -4.58% | -3.13% | 9.35% | 6.17% | 30.64% |
| 2022 | -5.47% | -2.80% | 3.08% | -9.09% | 1.77% | -9.40% | 8.75% | -4.62% | -9.46% | 7.19% | 7.85% | -5.86% | -18.86% |
| 2021 | -0.09% | 3.54% | 4.75% | 3.71% | 1.40% | 2.32% | 1.55% | 2.77% | -4.27% | 6.02% | 0.39% | 4.27% | 29.29% |
| 2020 | -0.46% | -7.59% | -11.11% | 12.72% | 5.19% | 3.16% | 5.74% | 7.28% | -3.46% | -1.63% | 13.06% | 4.23% | 26.97% |
| 2019 | 7.84% | 3.58% | 2.39% | 4.83% | -8.27% | 7.78% | 1.76% | -1.80% | 2.70% | 3.03% | 3.31% | 3.65% | 34.21% |
| 2018 | 6.36% | -3.34% | -2.67% | -0.47% | 3.44% | 0.16% | 3.62% | 2.94% | 0.41% | -7.65% | 1.69% | -8.02% | -4.54% |
| 2017 | 2.43% | 3.42% | 1.41% | 1.12% | 3.04% | -0.92% | 2.88% | 0.92% | 2.13% | 3.83% | 2.54% | 1.10% | 26.58% |
| 2016 | -5.01% | -0.35% | 7.07% | -0.89% | 2.65% | 0.06% | 5.08% | 0.82% | 1.35% | -1.48% | 2.63% | 2.16% | 14.43% |
| 2015 | -2.67% | 6.40% | -2.13% | 1.29% | 1.87% | -3.22% | 1.56% | -6.10% | -1.98% | 9.35% | 0.44% | -1.59% | 2.26% |
| 2014 | -3.21% | 4.94% | 0.53% | 0.62% | 2.67% | 2.54% | -1.25% | 3.94% | -1.07% | 1.78% | 3.44% | -1.11% | 14.34% |
| 2013 | -1.30% | 4.55% | 4.58% | 2.60% | 2.75% | 13.76% |
Комиссия
Комиссия 2023Sept составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023Sept среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.30 | 1.81 | 1.22 | 2.17 | 5.36 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.87 | 1.27 | 1.15 | 1.04 | 3.03 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.82 | 2.53 | 1.32 | 1.80 | 7.20 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.99 | 1.50 | 1.17 | 0.84 | 3.09 |
QQQ Invesco QQQ | 1.48 | 2.04 | 1.26 | 1.74 | 7.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023Sept за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Sept | 1.84% | 1.92% | 2.02% | 1.62% | 1.71% | 1.95% | 2.10% | 1.73% | 1.95% | 1.96% | 1.92% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.06% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023Sept показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 2023Sept составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.51% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -19.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.37% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 162 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.77% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023Sept составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FNDF | SOXX | SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.78 |
| SOXX | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.76 |
| SCHD | 0.76 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
| QQQ | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |