025 базові матеріали

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 базові матеріали и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +6.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 025 базові матеріали закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 апр. 2025 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 26 мар. 2025 г. с доходностью -15.6%.

025 базові матеріали : годовая альфа составляет 93.00%, бета — 1.16, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.10.2023.

• Портфель участвовал в 227.11% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -205.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.07 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 025 базові матеріали составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

025 базові матеріали имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

025 базові матеріали имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.24
• За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

025 базові матеріали показал максимальную просадку в 58.49%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 025 базові матеріали составляет 53.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.