Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Qq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Qq на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -2.67% с начала года и доходность в 11.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| -2.62% | -3.25% | -3.69% | 12.36% | 12.82% | 11.31% | |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 23.09% | 7.63% | 20.60% | 34.88% | 13.69% | 10.13% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.80% | -2.47% | -5.18% | 4.86% | -5.22% | 0.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -7.98% | -4.91% | -7.07% | 8.20% | 15.20% | 11.99% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -29.65% | -19.02% | -30.04% | 0.67% | 28.68% | 19.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Qq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | 0.11% | -2.70% | -3.39% | -2.62% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | 3.76% | 4.62% | -3.75% | 4.72% | 2.89% | 2.52% | 2.56% | 3.12% | -1.02% | 4.47% | -3.33% | 22.72% |
| 2023 | 7.57% | -4.26% | 5.31% | 1.49% | -0.61% | 5.03% | 2.78% | -2.19% | -6.09% | -1.31% | 9.67% | 5.41% | 23.76% |
| 2022 | -5.38% | -1.61% | 2.17% | -9.19% | -0.70% | -7.19% | 7.81% | -5.22% | -9.69% | 5.18% | 7.65% | -4.88% | -20.89% |
| 2021 | -2.11% | 0.10% | 2.98% | 5.36% | 2.05% | 1.09% | 3.01% | 2.31% | -4.95% | 6.27% | -0.60% | 4.19% | 20.93% |
| 2020 | 1.87% | -5.68% | -10.38% | 12.08% | 4.58% | 2.06% | 7.96% | 4.99% | -4.31% | -2.63% | 8.61% | 4.34% | 23.30% |
| 2019 | 7.34% | 2.48% | 2.14% | 2.96% | -4.13% | 7.63% | 1.22% | 1.64% | 0.41% | 2.11% | 2.36% | 2.93% | 32.66% |
| 2018 | 4.69% | -4.28% | -1.69% | -0.42% | 1.89% | -0.24% | 2.44% | 2.33% | 0.10% | -5.72% | 1.45% | -4.60% | -4.52% |
| 2017 | 2.56% | 4.13% | -0.14% | 1.44% | 1.44% | 0.22% | 2.17% | 1.39% | 0.75% | 1.70% | 2.69% | 1.84% | 22.09% |
| 2016 | -2.42% | 2.67% | 5.42% | 1.49% | 0.08% | 2.92% | 3.94% | -0.63% | -0.12% | -2.66% | 0.06% | 1.60% | 12.70% |
| 2015 | 0.71% | 2.08% | -1.63% | 0.24% | 0.63% | -2.58% | 0.98% | -4.64% | -2.04% | 7.62% | -1.11% | -1.86% | -2.09% |
| 2014 | -1.20% | 5.06% | 0.16% | 1.10% | 1.64% | 2.94% | -1.86% | 4.03% | -2.84% | 1.60% | 2.49% | 0.35% | 14.00% |
Комиссия
Комиссия Qq составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Qq составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.34 | 3.07 | 1.40 | 4.62 | 12.42 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.24 | 0.40 | 1.05 | 0.09 | 0.52 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.63 | 1.09 | 0.35 | 1.66 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -0.07 | 0.29 | 1.04 | -0.07 | -0.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Qq за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.63% | 1.64% | 1.71% | 1.31% | 1.96% | 1.74% | 1.95% | 2.01% | 1.84% | 1.93% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.68% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.14% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Qq показал максимальную просадку в 27.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Qq составляет 8.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
| -27.46% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -14.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -11.38% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Qq составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BLV | VOO | SPXL | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
| BLV | 0.26 | 1.00 | -0.12 | -0.12 |
| VOO | 0.04 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |
| SPXL | 0.04 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |